Сравнение CCOM с CMDT
CCOM (Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF) and CMDT (PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund) are both Commodities funds. CCOM is actively managed, while CMDT is passively managed. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. CCOM charges 0.99%/yr vs 0.65%/yr for CMDT.
Доходность
Сравнение доходности CCOM и CMDT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CCOM
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -1.39%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CMDT
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -8.86%
- С начала года
- 13.43%
- 6 месяцев
- 13.42%
- 1 год
- 21.34%
- 3 года*
- 12.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CCOM и CMDT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CCOM Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF | -2.80% |
CMDT PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund | 7.87% |
Correlation
The correlation between CCOM and CMDT is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2026 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCOM vs. CMDT — Ранг доходности на риск
CCOM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CMDT
Сравнение CCOM c CMDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF (CCOM) и PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CCOM | CMDT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.93 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.62 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CCOM и CMDT
Максимальная просадка CCOM за все время составила -6.38%, что меньше максимальной просадки CMDT в -11.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCOM и CMDT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCOM | CMDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.38% | -11.11% | +4.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.11% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.78% | -11.11% | +6.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.62% | -2.77% | +0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.25% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CCOM и CMDT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCOM | CMDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.26% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.60% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.37% | 12.65% | +0.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.37% | 12.24% | +1.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.37% | 12.24% | +1.13% |
Сравнение комиссий CCOM и CMDT
CCOM берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии CMDT в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCOM и CMDT
Дивидендная доходность CCOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности CMDT в 2.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CCOM Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF | 0.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CMDT PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund | 2.67% | 3.04% | 8.80% | 2.71% |
Часто задаваемые вопросы
CCOM and CMDT have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CMDT is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CMDT is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.99% for CCOM.
CMDT has the higher dividend yield at 2.67%, compared with 0.83% for CCOM.
They also come from different issuers: Simplify and PIMCO. Their fees differ too: 0.99% for CCOM and 0.65% for CMDT.
Подберите оптимальное распределение для CCOM и CMDT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор