Сравнение CCOM с COMB
CCOM (Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF) and COMB (GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF) are both Commodities funds. Both are actively managed. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. CCOM charges 0.99%/yr vs 0.25%/yr for COMB.
Доходность
Сравнение доходности CCOM и COMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CCOM
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -1.94%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COMB
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -2.98%
- С начала года
- 26.81%
- 6 месяцев
- 25.89%
- 1 год
- 38.86%
- 3 года*
- 16.31%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CCOM и COMB
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CCOM Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF | -1.23% |
COMB GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF | 13.34% |
Correlation
The correlation between CCOM and COMB is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2026 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCOM vs. COMB — Ранг доходности на риск
CCOM
COMB
Сравнение CCOM c COMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF (CCOM) и GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CCOM | COMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.29 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.26 | 0.52 | -0.78 |
Просадки
Сравнение просадок CCOM и COMB
Максимальная просадка CCOM за все время составила -5.40%, что меньше максимальной просадки COMB в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCOM и COMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCOM | COMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.40% | -33.50% | +28.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.69% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.35% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.28% | -4.35% | +1.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.30% | -12.06% | +9.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.94% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CCOM и COMB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCOM | COMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.14% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.99% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.57% | 17.02% | -3.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.57% | 16.70% | -3.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.57% | 15.13% | -1.56% |
Сравнение комиссий CCOM и COMB
CCOM берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии COMB в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCOM и COMB
Дивидендная доходность CCOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности COMB в 7.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCOM Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF | 0.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COMB GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF | 7.14% | 9.05% | 2.48% | 6.57% | 30.85% | 15.83% | 0.07% | 1.48% | 0.97% | 0.20% |
Часто задаваемые вопросы
CCOM and COMB have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, COMB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COMB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.99% for CCOM.
COMB has the higher dividend yield at 7.14%, compared with 0.82% for CCOM.
They also come from different issuers: Simplify and GraniteShares. Their fees differ too: 0.99% for CCOM and 0.25% for COMB.
Подберите оптимальное распределение для CCOM и COMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор