Сравнение CCOM с COMB
CCOM (Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF) and COMB (GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF) are both Commodities funds. Both are actively managed. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. CCOM charges 0.99%/yr vs 0.25%/yr for COMB.
Доходность
Сравнение доходности CCOM и COMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CCOM
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -1.39%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COMB
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- -9.91%
- С начала года
- 14.97%
- 6 месяцев
- 13.14%
- 1 год
- 22.62%
- 3 года*
- 11.57%
- 5 лет*
- 9.61%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CCOM и COMB
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CCOM Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF | -2.80% |
COMB GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF | 4.07% |
Correlation
The correlation between CCOM and COMB is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2026 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCOM vs. COMB — Ранг доходности на риск
CCOM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
COMB
Сравнение CCOM c COMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF (CCOM) и GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CCOM | COMB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.24 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.71 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.79 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CCOM и COMB
Максимальная просадка CCOM за все время составила -6.38%, что меньше максимальной просадки COMB в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCOM и COMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCOM | COMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.38% | -33.50% | +27.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.28% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.28% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.78% | -13.28% | +8.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.62% | -12.04% | +9.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.36% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CCOM и COMB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCOM | COMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.69% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.24% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.37% | 17.34% | -3.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.37% | 16.69% | -3.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.37% | 15.14% | -1.77% |
Сравнение комиссий CCOM и COMB
CCOM берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии COMB в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCOM и COMB
Дивидендная доходность CCOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности COMB в 7.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCOM Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF | 0.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COMB GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF | 7.87% | 9.05% | 2.48% | 6.57% | 30.85% | 15.83% | 0.07% | 1.48% | 0.97% | 0.20% |
Часто задаваемые вопросы
CCOM and COMB have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, COMB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COMB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.99% for CCOM.
COMB has the higher dividend yield at 7.87%, compared with 0.83% for CCOM.
They also come from different issuers: Simplify and GraniteShares. Their fees differ too: 0.99% for CCOM and 0.25% for COMB.
Подберите оптимальное распределение для CCOM и COMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор