Сравнение CCOM с CTA
CCOM (Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF) and CTA (Simplify Managed Futures Strategy ETF) are both exchange-traded funds - CCOM is a Commodities fund actively managed by Simplify, while CTA is a Systematic Trend fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. CCOM charges 0.99%/yr vs 0.78%/yr for CTA.
Доходность
Сравнение доходности CCOM и CTA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CCOM
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -1.94%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CTA
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -7.86%
- С начала года
- 12.30%
- 6 месяцев
- 13.80%
- 1 год
- 15.57%
- 3 года*
- 11.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CCOM и CTA
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CCOM Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF | -1.23% |
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 7.57% |
Correlation
The correlation between CCOM and CTA is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2026 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCOM vs. CTA — Ранг доходности на риск
CCOM
CTA
Сравнение CCOM c CTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF (CCOM) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CCOM | CTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.26 | 0.62 | -0.87 |
Просадки
Сравнение просадок CCOM и CTA
Максимальная просадка CCOM за все время составила -5.40%, что меньше максимальной просадки CTA в -18.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCOM и CTA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCOM | CTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.40% | -18.07% | +12.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.00% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.28% | -7.86% | +4.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.30% | -5.67% | +3.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.19% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CCOM и CTA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCOM | CTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.76% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.30% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.57% | 20.12% | -6.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.57% | 16.58% | -3.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.57% | 16.58% | -3.01% |
Сравнение комиссий CCOM и CTA
CCOM берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии CTA в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCOM и CTA
Дивидендная доходность CCOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности CTA в 4.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CCOM Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF | 0.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 4.85% | 3.19% | 4.80% | 7.78% | 6.58% |
Часто задаваемые вопросы
CCOM and CTA have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CTA is cheaper at 0.78% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CTA is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.99% for CCOM.
CTA has the higher dividend yield at 4.85%, compared with 0.82% for CCOM.
CCOM is categorized as Commodities, while CTA is Systematic Trend. Their fees differ too: 0.99% for CCOM and 0.78% for CTA.
Подберите оптимальное распределение для CCOM и CTA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор