Сравнение CCOM с CMDY
CCOM (Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF) and CMDY (iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF) are both Commodities funds. CCOM is actively managed, while CMDY is passively managed. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. CCOM charges 0.99%/yr vs 0.28%/yr for CMDY.
Доходность
Сравнение доходности CCOM и CMDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CCOM
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -2.75%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CMDY
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- 24.16%
- 6 месяцев
- 23.07%
- 1 год
- 35.71%
- 3 года*
- 15.11%
- 5 лет*
- 10.49%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CCOM и CMDY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CCOM Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF | -0.79% |
CMDY iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF | 11.41% |
Correlation
The correlation between CCOM and CMDY is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2026 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCOM vs. CMDY — Ранг доходности на риск
CCOM
CMDY
Сравнение CCOM c CMDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF (CCOM) и iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CCOM | CMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.23 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.17 | 0.55 | -0.72 |
Просадки
Сравнение просадок CCOM и CMDY
Максимальная просадка CCOM за все время составила -5.40%, что меньше максимальной просадки CMDY в -31.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCOM и CMDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCOM | CMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.40% | -31.19% | +25.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.73% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.08% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.85% | -4.95% | +2.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.30% | -13.14% | +10.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.58% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CCOM и CMDY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCOM | CMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.11% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.25% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.52% | 16.10% | -2.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.52% | 15.80% | -2.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.52% | 14.63% | -1.11% |
Сравнение комиссий CCOM и CMDY
CCOM берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии CMDY в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCOM и CMDY
Дивидендная доходность CCOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности CMDY в 10.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCOM Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF | 0.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CMDY iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF | 10.38% | 12.89% | 4.23% | 5.10% | 3.98% | 16.09% | 0.15% | 2.21% | 1.73% |
Часто задаваемые вопросы
CCOM and CMDY have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CMDY is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CMDY is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.99% for CCOM.
CMDY has the higher dividend yield at 10.38%, compared with 0.81% for CCOM.
They also come from different issuers: Simplify and iShares. Their fees differ too: 0.99% for CCOM and 0.28% for CMDY.
Подберите оптимальное распределение для CCOM и CMDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор