PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCNR с REIT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CCNR с REIT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CCNR (ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF) and REIT (ALPS Active REIT ETF) are both exchange-traded funds - CCNR is a Commodity Producers Equities fund actively managed by ALPS, while REIT is a REIT fund actively managed by ALPS. Both are actively managed. Over the past year, CCNR returned 69.09% vs 14.82% for REIT. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. CCNR charges 0.39%/yr vs 0.68%/yr for REIT.

Доходность

Сравнение доходности CCNR и REIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF (CCNR) и ALPS Active REIT ETF (REIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CCNR показывает доходность 27.07%, что значительно выше, чем у REIT с доходностью 14.13%.

CCNR

1 день
-0.07%
1 месяц
0.24%
С начала года
27.07%
6 месяцев
29.27%
1 год
69.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

REIT

1 день
1.18%
1 месяц
1.06%
С начала года
14.13%
6 месяцев
14.05%
1 год
14.82%
3 года*
11.03%
5 лет*
4.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCNR и REIT

2026 (YTD)20252024
CCNR
ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF		27.07%46.48%-8.12%
REIT
ALPS Active REIT ETF		14.13%-0.55%5.67%

Correlation

The correlation between CCNR and REIT is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2024 г.

0.33

Сравнение распределения секторов CCNR и REIT

Секторы
CCNR
REIT

Энергетика

38.0%

-

Сырьевые материалы

31.6%

-

Потребительский защитный сектор

8.5%

-

Коммунальные услуги

8.5%

-

Промышленность

7.5%

-

Технологии

4.3%

-

Потребительский циклический сектор

1.0%

-

Финансовые услуги

0.6%

-

Недвижимость

0.5%
100.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Энергетика

CCNR
38.0%
REIT

-

Сырьевые материалы

CCNR
31.6%
REIT

-

Потребительский защитный сектор

CCNR
8.5%
REIT

-

Коммунальные услуги

CCNR
8.5%
REIT

-

Промышленность

CCNR
7.5%
REIT

-

Технологии

CCNR
4.3%
REIT

-

Потребительский циклический сектор

CCNR
1.0%
REIT

-

Финансовые услуги

CCNR
0.6%
REIT

-

Недвижимость

CCNR
0.5%
REIT
100.0%

Коммуникационные услуги

CCNR

-

REIT

-

Здравоохранение

CCNR

-

REIT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF

ALPS Active REIT ETF

Часто сравнивают с CCNR:
CCNR с GUNRCCNR с ELFYCCNR с EMETCCNR с BATTCCNR с URNMCCNR с URACCNR с OEFA
Часто сравнивают с REIT:
REIT с VOOREIT с VTIREIT с SGOVREIT с IHGREIT с VRAIREIT с VGTREIT с SCHG

Доходность на риск

CCNR vs. REIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCNR
Ранг доходности на риск CCNR: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCNR: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCNR: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCNR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCNR: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCNR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
REIT
Ранг доходности на риск REIT: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REIT: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REIT: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REIT: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REIT: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REIT: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCNR c REIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF (CCNR) и ALPS Active REIT ETF (REIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCNRREITDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.92
1.16

+2.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.75
1.59

+3.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.65

1.21

+0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.73

2.02

+8.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

34.92

5.86

+29.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCNR vs. REIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCNR на текущий момент составляет 3.92, что выше коэффициента Шарпа REIT равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCNR и REIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCNRREITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.92

1.16

+2.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.25

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.66

0.40

+1.26

Просадки

Сравнение просадок CCNR и REIT

Максимальная просадка CCNR за все время составила -20.06%, что меньше максимальной просадки REIT в -29.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCNR и REIT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CCNRREITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.06%

-29.30%

+9.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.47%

-7.35%

+0.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.19%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.21%

-1.50%

+0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.56%

-10.37%

+6.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

2.54%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности CCNR и REIT

ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF (CCNR) имеет более высокую волатильность в 4.18% по сравнению с ALPS Active REIT ETF (REIT) с волатильностью 3.96%. Это указывает на то, что CCNR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с REIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CCNRREITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.18%

3.96%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.76%

9.06%

+3.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.72%

12.82%

+4.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.83%

18.46%

+1.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.83%

18.38%

+1.45%

Сравнение комиссий CCNR и REIT

CCNR берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии REIT в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCNR и REIT

Дивидендная доходность CCNR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что сопоставимо с доходностью REIT в 2.76%

ПозицияTTM20252024202320222021
CCNR
ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF		2.74%3.48%1.27%0.00%0.00%0.00%
REIT
ALPS Active REIT ETF		2.76%3.20%3.06%3.13%2.81%4.71%

Часто задаваемые вопросы

CCNR and REIT have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CCNR has higher volatility (4.18%) compared to REIT (3.96%). In terms of maximum drawdown, CCNR dropped -20.06% vs REIT's -29.30%.

On 1-year performance, CCNR leads with 69.09% vs 14.82% for REIT. On fees, CCNR is cheaper at 0.39% per year. On volatility, REIT has been the lower-risk option at 3.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CCNR has performed better with a 69.09% return vs 14.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CCNR is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.68% for REIT.

REIT has the higher dividend yield at 2.76%, compared with 2.74% for CCNR.

CCNR is categorized as Commodity Producers Equities, while REIT is REIT. Their fees differ too: 0.39% for CCNR and 0.68% for REIT.

CCNR currently has the higher Sharpe Ratio (3.92 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCNR и REIT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор