Сравнение CCNR с REIT
CCNR (ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF) and REIT (ALPS Active REIT ETF) are both exchange-traded funds - CCNR is a Natural Resources fund actively managed by ALPS, while REIT is a REIT fund actively managed by ALPS. Both are actively managed. Over the past year, CCNR returned 50.33% vs 20.04% for REIT. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. CCNR charges 0.39%/yr vs 0.68%/yr for REIT.
Доходность
Сравнение доходности CCNR и REIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CCNR показывает доходность 13.61%, что значительно ниже, чем у REIT с доходностью 17.82%.
CCNR
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -10.14%
- С начала года
- 13.61%
- 6 месяцев
- 13.08%
- 1 год
- 50.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
REIT
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 1.69%
- С начала года
- 17.82%
- 6 месяцев
- 17.37%
- 1 год
- 20.04%
- 3 года*
- 11.80%
- 5 лет*
- 4.97%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CCNR и REIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CCNR ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF | 13.61% | 46.48% | -7.79% |
REIT ALPS Active REIT ETF | 17.82% | -0.55% | 8.16% |
Correlation
The correlation between CCNR and REIT is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2024 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCNR vs. REIT — Ранг доходности на риск
CCNR
REIT
Сравнение CCNR c REIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF (CCNR) и ALPS Active REIT ETF (REIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CCNR | REIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.27 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.14 | 2.74 | +1.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.81 | 8.10 | +10.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CCNR и REIT
Максимальная просадка CCNR за все время составила -20.06%, что меньше максимальной просадки REIT в -29.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCNR и REIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCNR | REIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.06% | -29.30% | +9.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.21% | -7.35% | -4.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.19% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.67% | 0.00% | -11.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.67% | -10.27% | +6.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 2.48% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCNR и REIT
ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF (CCNR) имеет более высокую волатильность в 7.22% по сравнению с ALPS Active REIT ETF (REIT) с волатильностью 5.04%. Это указывает на то, что CCNR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с REIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCNR | REIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.22% | 5.04% | +2.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.21% | 9.81% | +4.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.94% | 13.35% | +5.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.18% | 18.51% | +1.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.18% | 18.37% | +1.81% |
Сравнение комиссий CCNR и REIT
CCNR берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии REIT в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCNR и REIT
Дивидендная доходность CCNR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что больше доходности REIT в 2.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CCNR ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF | 3.07% | 3.48% | 1.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
REIT ALPS Active REIT ETF | 2.70% | 3.20% | 3.06% | 3.13% | 2.81% | 4.71% |
Часто задаваемые вопросы
CCNR and REIT have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CCNR has higher volatility (7.22%) compared to REIT (5.04%). In terms of maximum drawdown, CCNR dropped -20.06% vs REIT's -29.30%.
On 1-year performance, CCNR leads with 50.33% vs 20.04% for REIT. On fees, CCNR is cheaper at 0.39% per year. On volatility, REIT has been the lower-risk option at 5.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CCNR has performed better with a 50.33% return vs 20.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CCNR is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.68% for REIT.
CCNR has the higher dividend yield at 3.07%, compared with 2.70% for REIT.
CCNR is categorized as Natural Resources, while REIT is REIT. Their fees differ too: 0.39% for CCNR and 0.68% for REIT.
CCNR currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CCNR и REIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор