PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCNR с GNR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CCNR с GNR

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

CCNR (ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF) and GNR (SPDR S&P Global Natural Resources ETF) are both Natural Resources funds. CCNR is actively managed, while GNR is passively managed. Over the past year, CCNR returned 47.67% vs 28.04% for GNR. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. CCNR charges 0.39%/yr vs 0.40%/yr for GNR.

Доходность

Сравнение доходности CCNR и GNR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF (CCNR) и SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CCNR показывает доходность 12.91%, что значительно выше, чем у GNR с доходностью 9.29%.

CCNR

1 день
-2.05%
1 месяц
-10.22%
С начала года
12.91%
6 месяцев
12.38%
1 год
47.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GNR

1 день
-1.42%
1 месяц
-7.95%
С начала года
9.29%
6 месяцев
8.87%
1 год
28.04%
3 года*
12.21%
5 лет*
8.45%
10 лет*
10.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCNR и GNR

2026 (YTD)20252024
CCNR
ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF		12.91%46.48%-7.79%
GNR
SPDR S&P Global Natural Resources ETF		9.29%28.68%-9.21%

Correlation

The correlation between CCNR and GNR is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2024 г.

0.90

The correlation between CCNR and GNR has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CCNR и GNR

Секторы
CCNR
GNR

Сырьевые материалы

34.5%
52.1%

Энергетика

34.5%
35.4%

Коммунальные услуги

9.4%
0.0%

Потребительский защитный сектор

8.3%
4.7%

Промышленность

7.1%
0.2%

Технологии

6.0%

-

Финансовые услуги

0.6%
0.0%

Недвижимость

0.5%
0.8%

Потребительский циклический сектор

0.3%
6.7%

Коммуникационные услуги

-

-

Здравоохранение

-

0.0%

Сырьевые материалы

CCNR
34.5%
GNR
52.1%

Энергетика

CCNR
34.5%
GNR
35.4%

Коммунальные услуги

CCNR
9.4%
GNR
0.0%

Потребительский защитный сектор

CCNR
8.3%
GNR
4.7%

Промышленность

CCNR
7.1%
GNR
0.2%

Технологии

CCNR
6.0%
GNR

-

Финансовые услуги

CCNR
0.6%
GNR
0.0%

Недвижимость

CCNR
0.5%
GNR
0.8%

Потребительский циклический сектор

CCNR
0.3%
GNR
6.7%

Коммуникационные услуги

CCNR

-

GNR

-

Здравоохранение

CCNR

-

GNR
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF

SPDR S&P Global Natural Resources ETF

Часто сравнивают с CCNR:
CCNR с GUNRCCNR с ELFYCCNR с EMETCCNR с BATTCCNR с URNMCCNR с URACCNR с OEFA
Часто сравнивают с GNR:
GNR с REMXGNR с XLEGNR с BCIGNR с SPYGNR с VAWGNR с XLBGNR с MXI

Доходность на риск

CCNR vs. GNR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCNR
Ранг доходности на риск CCNR: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCNR: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCNR: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCNR: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCNR: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCNR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
GNR
Ранг доходности на риск GNR: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GNR: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNR: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNR: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNR: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNR: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCNR c GNR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF (CCNR) и SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CCNRGNRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
1.62

+0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.15
2.16

+1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.29

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.92

2.68

+1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.52

11.29

+7.23

CCNR vs. GNR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCNR на текущий момент составляет 2.53, что выше коэффициента Шарпа GNR равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCNR и GNR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CCNR и GNR

Максимальная просадка CCNR за все время составила -20.06%, что меньше максимальной просадки GNR в -51.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCNR и GNR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CCNRGNRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.06%

-51.37%

+31.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.21%

-10.50%

-1.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.15%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.66%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.21%

-10.50%

-1.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.65%

-14.92%

+11.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

2.49%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности CCNR и GNR

ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF (CCNR) имеет более высокую волатильность в 7.21% по сравнению с SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR) с волатильностью 6.04%. Это указывает на то, что CCNR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CCNRGNRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.21%

6.04%

+1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.29%

14.18%

+0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.94%

17.38%

+1.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.20%

20.28%

-0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.20%

21.82%

-1.62%

Сравнение комиссий CCNR и GNR

CCNR берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии GNR в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCNR и GNR

Дивидендная доходность CCNR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что больше доходности GNR в 2.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCNR
ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF		3.09%3.48%1.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GNR
SPDR S&P Global Natural Resources ETF		2.71%2.76%4.73%3.37%4.37%3.44%2.78%3.84%3.51%2.40%2.06%4.59%

Часто задаваемые вопросы

CCNR and GNR have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CCNR has higher volatility (7.21%) compared to GNR (6.04%). In terms of maximum drawdown, CCNR dropped -20.06% vs GNR's -51.37%.

On 1-year performance, CCNR leads with 47.67% vs 28.04% for GNR. On fees, CCNR is cheaper at 0.39% per year. On volatility, GNR has been the lower-risk option at 6.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CCNR has performed better with a 47.67% return vs 28.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CCNR is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.40% for GNR.

CCNR has the higher dividend yield at 3.09%, compared with 2.71% for GNR.

They also come from different issuers: ALPS and State Street. Their fees differ too: 0.39% for CCNR and 0.40% for GNR.

CCNR currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCNR и GNR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор