PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCNR с FTRI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CCNR с FTRI

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

CCNR (ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF) and FTRI (First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF) are both Natural Resources funds. CCNR is actively managed, while FTRI is passively managed. Over the past year, CCNR returned 50.33% vs 15.14% for FTRI. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. CCNR charges 0.39%/yr vs 0.70%/yr for FTRI.

Доходность

Сравнение доходности CCNR и FTRI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF (CCNR) и First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF (FTRI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CCNR показывает доходность 13.61%, что значительно выше, чем у FTRI с доходностью 2.20%.

CCNR

1 день
0.62%
1 месяц
-10.14%
С начала года
13.61%
6 месяцев
13.08%
1 год
50.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FTRI

1 день
1.00%
1 месяц
-7.57%
С начала года
2.20%
6 месяцев
0.92%
1 год
15.14%
3 года*
12.26%
5 лет*
7.29%
10 лет*
10.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCNR и FTRI

2026 (YTD)20252024
CCNR
ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF		13.61%46.48%-7.79%
FTRI
First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF		2.20%33.62%-7.04%

Correlation

The correlation between CCNR and FTRI is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2024 г.

0.83

The correlation between CCNR and FTRI has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CCNR и FTRI

Секторы
CCNR
FTRI

Сырьевые материалы

34.5%
56.6%

Энергетика

34.5%
15.7%

Коммунальные услуги

9.4%
15.6%

Потребительский защитный сектор

8.3%
4.8%

Промышленность

7.1%

-

Технологии

6.0%

-

Финансовые услуги

0.6%

-

Недвижимость

0.5%
3.6%

Потребительский циклический сектор

0.3%
3.9%

Коммуникационные услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Сырьевые материалы

CCNR
34.5%
FTRI
56.6%

Энергетика

CCNR
34.5%
FTRI
15.7%

Коммунальные услуги

CCNR
9.4%
FTRI
15.6%

Потребительский защитный сектор

CCNR
8.3%
FTRI
4.8%

Промышленность

CCNR
7.1%
FTRI

-

Технологии

CCNR
6.0%
FTRI

-

Финансовые услуги

CCNR
0.6%
FTRI

-

Недвижимость

CCNR
0.5%
FTRI
3.6%

Потребительский циклический сектор

CCNR
0.3%
FTRI
3.9%

Коммуникационные услуги

CCNR

-

FTRI

-

Здравоохранение

CCNR

-

FTRI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF

First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF

Часто сравнивают с CCNR:
CCNR с GUNRCCNR с ELFYCCNR с EMETCCNR с BATTCCNR с URNMCCNR с URACCNR с OEFA
Часто сравнивают с FTRI:
FTRI с COPXFTRI с NANRFTRI с SPYFTRI с BGLDFTRI с NDIVFTRI с XLBFTRI с DYNF

Доходность на риск

CCNR vs. FTRI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCNR
Ранг доходности на риск CCNR: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCNR: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCNR: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCNR: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCNR: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCNR: 9191
Ранг коэф-та Мартина
FTRI
Ранг доходности на риск FTRI: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTRI: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTRI: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTRI: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTRI: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTRI: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCNR c FTRI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF (CCNR) и First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF (FTRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CCNRFTRIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.68
0.84

+1.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.30
1.16

+2.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.15

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.14

0.89

+3.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.81

2.92

+15.89

CCNR vs. FTRI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCNR на текущий момент составляет 2.68, что выше коэффициента Шарпа FTRI равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCNR и FTRI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CCNR и FTRI

Максимальная просадка CCNR за все время составила -20.06%, что меньше максимальной просадки FTRI в -43.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCNR и FTRI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CCNRFTRIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.06%

-43.82%

+23.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.21%

-17.04%

+4.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.04%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.51%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.67%

-16.21%

+4.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.67%

-8.49%

+4.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

5.19%

-2.51%

Волатильность

Сравнение волатильности CCNR и FTRI

ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF (CCNR) имеет более высокую волатильность в 7.22% по сравнению с First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF (FTRI) с волатильностью 6.30%. Это указывает на то, что CCNR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTRI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CCNRFTRIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.22%

6.30%

+0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.21%

15.00%

-0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.94%

18.22%

+0.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.18%

20.80%

-0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.18%

21.95%

-1.77%

Сравнение комиссий CCNR и FTRI

CCNR берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии FTRI в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCNR и FTRI

Дивидендная доходность CCNR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что меньше доходности FTRI в 3.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCNR
ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF		3.07%3.48%1.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTRI
First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF		3.15%2.35%4.29%6.56%8.37%6.58%3.64%6.25%4.24%3.60%2.96%0.89%

Часто задаваемые вопросы

CCNR and FTRI have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CCNR has higher volatility (7.22%) compared to FTRI (6.30%). In terms of maximum drawdown, CCNR dropped -20.06% vs FTRI's -43.82%.

On 1-year performance, CCNR leads with 50.33% vs 15.14% for FTRI. On fees, CCNR is cheaper at 0.39% per year. On volatility, FTRI has been the lower-risk option at 6.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CCNR has performed better with a 50.33% return vs 15.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CCNR is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.70% for FTRI.

FTRI has the higher dividend yield at 3.15%, compared with 3.07% for CCNR.

They also come from different issuers: ALPS and First Trust. Their fees differ too: 0.39% for CCNR and 0.70% for FTRI.

CCNR currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCNR и FTRI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор