Сравнение CCNR с COMT
CCNR (ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF) and COMT (iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF) are both exchange-traded funds - CCNR is a Natural Resources fund actively managed by ALPS, while COMT is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Dynamic Roll (USD) Total Return Index. CCNR is actively managed, while COMT is passively managed. Over the past year, CCNR returned 50.33% vs 27.86% for COMT. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. CCNR charges 0.39%/yr vs 0.48%/yr for COMT.
Доходность
Сравнение доходности CCNR и COMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CCNR показывает доходность 13.61%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 23.11%.
CCNR
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -10.14%
- С начала года
- 13.61%
- 6 месяцев
- 13.08%
- 1 год
- 50.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COMT
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -10.98%
- С начала года
- 23.11%
- 6 месяцев
- 22.05%
- 1 год
- 27.86%
- 3 года*
- 11.69%
- 5 лет*
- 10.62%
- 10 лет*
- 8.00%
Сравнение доходности по годам CCNR и COMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CCNR ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF | 13.61% | 46.48% | -7.79% |
COMT iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | 23.11% | 6.07% | -2.70% |
Correlation
The correlation between CCNR and COMT is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2024 г. | 0.45 |
The correlation between CCNR and COMT shifts across timeframes, from 0.31 (1 year) to 0.45 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCNR vs. COMT — Ранг доходности на риск
CCNR
COMT
Сравнение CCNR c COMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF (CCNR) и iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CCNR | COMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.24 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.14 | 1.59 | +2.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.81 | 7.12 | +11.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CCNR и COMT
Максимальная просадка CCNR за все время составила -20.06%, что меньше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCNR и COMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCNR | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.06% | -51.89% | +31.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.21% | -17.57% | +5.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.57% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.00% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.67% | -16.10% | +4.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.67% | -24.00% | +20.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 3.92% | -1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCNR и COMT
ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF (CCNR) имеет более высокую волатильность в 7.22% по сравнению с iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT) с волатильностью 5.77%. Это указывает на то, что CCNR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCNR | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.22% | 5.77% | +1.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.21% | 19.43% | -5.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.94% | 21.19% | -2.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.18% | 21.17% | -0.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.18% | 18.88% | +1.30% |
Сравнение комиссий CCNR и COMT
CCNR берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии COMT в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCNR и COMT
Дивидендная доходность CCNR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что меньше доходности COMT в 6.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCNR ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF | 3.07% | 3.48% | 1.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COMT iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | 6.29% | 7.74% | 4.90% | 5.19% | 29.79% | 17.79% | 0.36% | 2.61% | 11.65% | 5.16% | 0.52% | 1.44% |
Часто задаваемые вопросы
CCNR and COMT have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CCNR has higher volatility (7.22%) compared to COMT (5.77%). In terms of maximum drawdown, CCNR dropped -20.06% vs COMT's -51.89%.
On 1-year performance, CCNR leads with 50.33% vs 27.86% for COMT. On fees, CCNR is cheaper at 0.39% per year. On volatility, COMT has been the lower-risk option at 5.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CCNR has performed better with a 50.33% return vs 27.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CCNR is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.48% for COMT.
COMT has the higher dividend yield at 6.29%, compared with 3.07% for CCNR.
CCNR is categorized as Natural Resources, while COMT is Commodities. They also come from different issuers: ALPS and iShares. Their fees differ too: 0.39% for CCNR and 0.48% for COMT.
CCNR currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CCNR и COMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор