PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCLD с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CCLD с SPY

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

CCLD (CareCloud Inc.) is a stock, while SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, CCLD returned 9.67%/yr vs 15.53%/yr for SPY. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CCLD и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CareCloud Inc. (CCLD) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CCLD показывает доходность -25.00%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 8.10%. За последние 10 лет акции CCLD уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 9.67% против 15.53% соответственно.

CCLD

1 день
-0.90%
1 месяц
-3.95%
С начала года
-25.00%
6 месяцев
-29.13%
1 год
-14.79%
3 года*
-11.50%
5 лет*
-24.25%
10 лет*
9.67%

SPY

1 день
-0.05%
1 месяц
-1.41%
С начала года
8.10%
6 месяцев
6.77%
1 год
22.18%
3 года*
20.66%
5 лет*
12.96%
10 лет*
15.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCLD и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CCLD
CareCloud Inc.		-25.00%-20.22%140.79%-45.91%-55.54%-30.32%123.40%6.84%45.59%260.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		8.10%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between CCLD and SPY is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2014 г.

0.21

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CareCloud Inc.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с CCLD:
CCLD с HNSTCCLD с APLTCCLD с SHOPCCLD с HIMSCCLD с SOFI
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

CCLD vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCLD
Ранг доходности на риск CCLD: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCLD: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCLD: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCLD: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCLD: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCLD: 3232
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCLD c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CareCloud Inc. (CCLD) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CCLDSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.23
1.79

-2.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.11
2.45

-2.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.33

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.33

2.51

-2.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.63

11.15

-11.78

CCLD vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCLD на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCLD и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CCLD и SPY

Максимальная просадка CCLD за все время составила -94.03%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCLD и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CCLDSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.03%

-55.19%

-38.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.05%

-8.88%

-36.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-78.64%

-18.76%

-59.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-91.68%

-24.50%

-67.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.03%

-33.72%

-60.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-82.52%

-3.22%

-79.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-55.36%

-9.03%

-46.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.39%

1.99%

+21.40%

Волатильность

Сравнение волатильности CCLD и SPY

CareCloud Inc. (CCLD) имеет более высокую волатильность в 12.36% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.85%. Это указывает на то, что CCLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CCLDSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.36%

4.85%

+7.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.07%

9.81%

+36.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

64.47%

12.47%

+52.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

91.51%

17.15%

+74.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

109.13%

17.95%

+91.18%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCLD и SPY

CCLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCLD
CareCloud Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.03%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

CCLD and SPY have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CCLD has higher volatility (12.36%) compared to SPY (4.85%). In terms of maximum drawdown, CCLD dropped -94.03% vs SPY's -55.19%.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCLD и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор