Сравнение CCLAX с CONWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert Conservative Allocation Fund (CCLAX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).
CCLAX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 28 апр. 2005 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности CCLAX и CONWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CCLAX и CONWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCLAX Calvert Conservative Allocation Fund | -1.69% | 10.23% | 6.39% | 10.07% | -14.32% | 7.73% | 12.18% | 15.62% | -2.96% | 8.28% |
CONWX Concorde Wealth Management Fund | 9.02% | 11.95% | 13.58% | 0.20% | -2.51% | 19.73% | 8.76% | 16.84% | -1.95% | 7.17% |
Доходность по периодам
С начала года, CCLAX показывает доходность -1.69%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 9.02%. За последние 10 лет акции CCLAX уступали акциям CONWX по среднегодовой доходности: 5.19% против 8.70% соответственно.
CCLAX
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- -1.69%
- 6 месяцев
- -0.24%
- 1 год
- 6.99%
- 3 года*
- 6.78%
- 5 лет*
- 2.87%
- 10 лет*
- 5.19%
CONWX
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- 9.02%
- 6 месяцев
- 11.90%
- 1 год
- 17.99%
- 3 года*
- 12.74%
- 5 лет*
- 7.52%
- 10 лет*
- 8.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CCLAX и CONWX
CCLAX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.
Доходность на риск
CCLAX vs. CONWX — Ранг доходности на риск
CCLAX
CONWX
Сравнение CCLAX c CONWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Conservative Allocation Fund (CCLAX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CCLAX | CONWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 1.71 | -0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 2.37 | -0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.37 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 2.21 | -0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.82 | 12.51 | -6.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CCLAX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 1.71 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.74 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.78 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.79 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между CCLAX и CONWX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCLAX и CONWX
Дивидендная доходность CCLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что меньше доходности CONWX в 3.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCLAX Calvert Conservative Allocation Fund | 3.33% | 3.31% | 3.37% | 3.24% | 2.22% | 5.37% | 4.16% | 4.14% | 4.83% | 2.22% | 3.52% | 5.82% |
CONWX Concorde Wealth Management Fund | 3.38% | 3.69% | 10.55% | 2.16% | 7.85% | 3.63% | 3.86% | 2.16% | 5.09% | 2.48% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CCLAX и CONWX
Максимальная просадка CCLAX за все время составила -23.98%, что меньше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCLAX и CONWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CCLAX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.98% | -26.09% | +2.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.03% | -8.60% | +3.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.86% | -12.49% | -6.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.86% | -26.09% | +7.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.72% | -1.27% | -2.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.87% | -2.78% | -0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.27% | 1.52% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCLAX и CONWX
Calvert Conservative Allocation Fund (CCLAX) имеет более высокую волатильность в 2.82% по сравнению с Concorde Wealth Management Fund (CONWX) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что CCLAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CCLAX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.82% | 2.25% | +0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.11% | 5.47% | -1.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.71% | 10.70% | -3.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.04% | 10.27% | -3.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.70% | 11.16% | -4.46% |