PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCJ с INTC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CCJ с INTC

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CCJ (Cameco Corporation) and INTC (Intel Corporation) are both stocks. CCJ operates in Uranium (Energy), while INTC operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, CCJ returned 25.74%/yr vs 17.03%/yr for INTC. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CCJ и INTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cameco Corporation (CCJ) и Intel Corporation (INTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CCJ показывает доходность 10.35%, что значительно ниже, чем у INTC с доходностью 237.59%. За последние 10 лет акции CCJ превзошли акции INTC по среднегодовой доходности: 25.74% против 17.03% соответственно.

CCJ

1 день
2.01%
1 месяц
-12.51%
С начала года
10.35%
6 месяцев
10.35%
1 год
52.94%
3 года*
47.60%
5 лет*
36.72%
10 лет*
25.74%

INTC

1 день
6.51%
1 месяц
3.56%
С начала года
237.59%
6 месяцев
229.46%
1 год
499.76%
3 года*
55.34%
5 лет*
18.67%
10 лет*
17.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCJ и INTC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CCJ
Cameco Corporation		10.35%78.38%19.47%90.49%4.35%63.19%51.47%-21.08%23.58%-8.20%
INTC
Intel Corporation		237.59%84.04%-59.57%94.56%-46.64%6.05%-14.69%30.71%4.23%30.87%

Correlation

The correlation between CCJ and INTC is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 1996 г.

0.25

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CCJ:

$43.98B

INTC:

$633.19B

EPS

CCJ:

CA$1.49

INTC:

-$0.67

Коэффициент P/S

CCJ:

17.37

INTC:

10.91

Коэффициент P/B

CCJ:

8.68

INTC:

5.68

Общая выручка (12 мес.)

CCJ:

CA$3.54B

INTC:

$53.76B

Валовая прибыль (12 мес.)

CCJ:

CA$1.04B

INTC:

$19.05B

EBITDA (12 мес.)

CCJ:

CA$996.66M

INTC:

$8.83B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cameco Corporation

Intel Corporation

Часто сравнивают с CCJ:
CCJ с UECCCJ с URACCJ с LEUCCJ с UUUUCCJ с DNNCCJ с NXECCJ с FCX
Часто сравнивают с INTC:
INTC с AMDINTC с SPYINTC с AAPLINTC с CSCOINTC с QQQINTC с METAINTC с DELL

Доходность на риск

CCJ vs. INTC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCJ
Ранг доходности на риск CCJ: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCJ: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCJ: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCJ: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCJ: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCJ: 7575
Ранг коэф-та Мартина
INTC
Ранг доходности на риск INTC: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INTC: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INTC: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INTC: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INTC: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INTC: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCJ c INTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cameco Corporation (CCJ) и Intel Corporation (INTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CCJINTCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.96
6.84

-5.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.68
5.30

-3.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.67

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

20.85

-19.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.43

48.84

-44.41

CCJ vs. INTC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCJ на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа INTC равного 6.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCJ и INTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CCJ и INTC

Максимальная просадка CCJ за все время составила -87.53%, что больше максимальной просадки INTC в -82.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCJ и INTC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CCJINTCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.53%

-82.25%

-5.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.13%

-24.17%

-4.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.01%

-63.80%

+23.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.01%

-65.95%

+25.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.22%

-70.80%

+13.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.71%

-3.76%

-20.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.07%

-36.66%

-9.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.99%

10.30%

+1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности CCJ и INTC

Текущая волатильность для Cameco Corporation (CCJ) составляет 17.90%, в то время как у Intel Corporation (INTC) волатильность равна 24.56%. Это указывает на то, что CCJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CCJINTCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.90%

24.56%

-6.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.91%

58.47%

-18.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.17%

73.69%

-18.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.01%

52.29%

-2.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.75%

44.20%

+2.55%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCJ и INTC

Дивидендная доходность CCJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, тогда как INTC не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCJ
Cameco Corporation		0.17%0.19%0.22%0.20%0.39%0.29%0.46%0.67%0.53%4.33%3.82%3.24%
INTC
Intel Corporation		0.00%0.00%1.87%1.47%5.52%2.70%2.65%2.11%2.56%2.33%2.87%2.79%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CCJ и INTC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cameco Corporation и Intel Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
847.55M
13.58B
(CCJ) Общая выручка
(INTC) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. CCJ значения в CAD, INTC значения в USD

Сравнение рентабельности CCJ и INTC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Cameco Corporation и Intel Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%20222023202420252026
34.3%
39.4%
Активы портфеля
CCJ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cameco Corporation сообщила о валовой прибыли в 291.00M при выручке в 847.55M, что соответствует валовой рентабельности в 34.3%.

INTC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intel Corporation сообщила о валовой прибыли в 5.35B при выручке в 13.58B, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.

CCJ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cameco Corporation сообщила об операционной прибыли в 154.28M при выручке в 847.55M, что соответствует операционной рентабельности 18.2%.

INTC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intel Corporation сообщила об операционной прибыли в -3.14B при выручке в 13.58B, что соответствует операционной рентабельности -23.1%.

CCJ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cameco Corporation сообщила о чистой прибыли в 131.09M при выручке в 847.55M, что соответствует чистой рентабельности 15.5%.

INTC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intel Corporation сообщила о чистой прибыли в -3.73B при выручке в 13.58B, что соответствует чистой рентабельности -27.5%.

Часто задаваемые вопросы

CCJ and INTC have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INTC has higher volatility (24.56%) compared to CCJ (17.90%). In terms of maximum drawdown, CCJ dropped -87.53% vs INTC's -82.25%.

INTC currently has the higher Sharpe Ratio (6.84 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCJ и INTC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор