Сравнение CCJ с AVAV
CCJ (Cameco Corporation) and AVAV (AeroVironment, Inc.) are both stocks. CCJ operates in Uranium (Energy), while AVAV operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, CCJ returned 25.74%/yr vs 18.47%/yr for AVAV. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CCJ и AVAV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CCJ показывает доходность 10.35%, что значительно выше, чем у AVAV с доходностью -29.48%. За последние 10 лет акции CCJ превзошли акции AVAV по среднегодовой доходности: 25.74% против 18.47% соответственно.
CCJ
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -10.27%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.35%
- 1 год
- 51.75%
- 3 года*
- 47.60%
- 5 лет*
- 36.72%
- 10 лет*
- 25.74%
AVAV
- 1 день
- -7.14%
- 1 месяц
- 3.21%
- С начала года
- -29.48%
- 6 месяцев
- -28.63%
- 1 год
- -12.57%
- 3 года*
- 20.96%
- 5 лет*
- 8.68%
- 10 лет*
- 18.47%
Сравнение доходности по годам CCJ и AVAV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCJ Cameco Corporation | 10.35% | 78.38% | 19.47% | 90.49% | 4.35% | 63.19% | 51.47% | -21.08% | 23.58% | -8.20% |
AVAV AeroVironment, Inc. | -29.48% | 57.18% | 22.10% | 47.14% | 38.09% | -28.62% | 40.75% | -9.14% | 20.99% | 109.32% |
Correlation
The correlation between CCJ and AVAV is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2007 г. | 0.32 |
The correlation between CCJ and AVAV shifts across timeframes, from 0.32 (all time) to 0.42 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CCJ:
$43.98B
AVAV:
$8.32B
CCJ:
CA$1.49
AVAV:
-$4.63
CCJ:
17.37
AVAV:
6.94
CCJ:
8.68
AVAV:
1.95
CCJ:
CA$3.54B
AVAV:
$1.19B
CCJ:
CA$1.04B
AVAV:
$104.63M
CCJ:
CA$996.66M
AVAV:
-$242.06M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCJ vs. AVAV — Ранг доходности на риск
CCJ
AVAV
Сравнение CCJ c AVAV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cameco Corporation (CCJ) и AeroVironment, Inc. (AVAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CCJ | AVAV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.04 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | -0.17 | +1.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.43 | -0.30 | +4.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CCJ и AVAV
Максимальная просадка CCJ за все время составила -87.53%, что больше максимальной просадки AVAV в -61.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCJ и AVAV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCJ | AVAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.53% | -61.45% | -26.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.13% | -61.45% | +32.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.01% | -61.45% | +21.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.01% | -61.45% | +21.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.22% | -61.45% | +4.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.71% | -58.38% | +33.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.07% | -28.71% | -17.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.99% | 34.44% | -22.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCJ и AVAV
Текущая волатильность для Cameco Corporation (CCJ) составляет 17.90%, в то время как у AeroVironment, Inc. (AVAV) волатильность равна 26.86%. Это указывает на то, что CCJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCJ | AVAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.90% | 26.86% | -8.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.91% | 57.90% | -17.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.17% | 74.35% | -19.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.01% | 56.01% | -6.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.75% | 52.05% | -5.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCJ и AVAV
Дивидендная доходность CCJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, тогда как AVAV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVAV AeroVironment, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CCJ Cameco Corporation | 0.17% | 0.19% | 0.22% | 0.20% | 0.39% | 0.29% | 0.46% | 0.67% | 0.53% | 4.33% | 3.82% | 3.24% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CCJ и AVAV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cameco Corporation и AeroVironment, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CCJ and AVAV have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVAV has higher volatility (26.86%) compared to CCJ (17.90%). In terms of maximum drawdown, CCJ dropped -87.53% vs AVAV's -61.45%.
CCJ currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CCJ и AVAV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор