Сравнение CCI с QQQI
CCI (Crown Castle Inc.) is a stock, while QQQI (NEOS Nasdaq-100 High Income ETF) is Nasdaq-100 fund actively managed by Neos. Over the past year, CCI returned -18.14% vs 23.89% for QQQI. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности CCI и QQQI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CCI показывает доходность -8.33%, что значительно ниже, чем у QQQI с доходностью 10.24%.
CCI
- 1 день
- -3.18%
- 1 месяц
- -11.23%
- С начала года
- -8.33%
- 6 месяцев
- -7.27%
- 1 год
- -18.14%
- 3 года*
- -5.45%
- 5 лет*
- -12.44%
- 10 лет*
- 2.21%
QQQI
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- 10.24%
- 6 месяцев
- 8.84%
- 1 год
- 23.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CCI и QQQI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CCI Crown Castle Inc. | -8.33% | 2.96% | -11.60% |
QQQI NEOS Nasdaq-100 High Income ETF | 10.24% | 18.62% | 19.44% |
Correlation
The correlation between CCI and QQQI is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2024 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCI vs. QQQI — Ранг доходности на риск
CCI
QQQI
Сравнение CCI c QQQI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crown Castle Inc. (CCI) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CCI | QQQI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.31 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | 2.50 | -3.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | 10.57 | -11.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CCI и QQQI
Максимальная просадка CCI за все время составила -97.52%, что больше максимальной просадки QQQI в -20.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCI и QQQI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCI | QQQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.52% | -20.00% | -77.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.01% | -9.61% | -20.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.77% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.48% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.24% | -2.98% | -49.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.95% | -2.21% | -23.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.26% | 2.27% | +15.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCI и QQQI
Crown Castle Inc. (CCI) имеет более высокую волатильность в 10.13% по сравнению с NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) с волатильностью 7.59%. Это указывает на то, что CCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCI | QQQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.13% | 7.59% | +2.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.60% | 11.95% | +11.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.79% | 14.76% | +13.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.81% | 17.50% | +9.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.09% | 17.50% | +8.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCI и QQQI
Дивидендная доходность CCI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.34%, что меньше доходности QQQI в 13.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCI Crown Castle Inc. | 5.34% | 5.35% | 6.90% | 5.43% | 4.41% | 2.62% | 3.10% | 3.22% | 3.94% | 3.51% | 4.15% | 3.87% |
QQQI NEOS Nasdaq-100 High Income ETF | 13.78% | 13.82% | 12.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CCI and QQQI have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CCI has higher volatility (10.13%) compared to QQQI (7.59%). In terms of maximum drawdown, CCI dropped -97.52% vs QQQI's -20.00%.
QQQI currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CCI и QQQI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор