PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCI с QQQI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CCI с QQQI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CCI (Crown Castle International Corp.) is a stock, while QQQI (NEOS Nasdaq-100 High Income ETF) is Nasdaq-100 fund actively managed by Neos. Over the past year, CCI returned -2.02% vs 29.68% for QQQI. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности CCI и QQQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Crown Castle International Corp. (CCI) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CCI показывает доходность 6.85%, что значительно ниже, чем у QQQI с доходностью 13.04%.

CCI

1 день
5.83%
1 месяц
5.26%
С начала года
6.85%
6 месяцев
8.43%
1 год
-2.02%
3 года*
-0.64%
5 лет*
-9.61%
10 лет*
4.34%

QQQI

1 день
-0.35%
1 месяц
5.60%
С начала года
13.04%
6 месяцев
12.57%
1 год
29.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCI и QQQI

2026 (YTD)20252024
CCI
Crown Castle International Corp.		6.85%2.96%-10.81%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		13.04%18.62%19.83%

Correlation

The correlation between CCI and QQQI is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2024 г.

-0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Crown Castle International Corp.

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

Часто сравнивают с CCI:
CCI с AMTCCI с SBACCCI с OCCI с EQIXCCI с MAACCI с FRCCI с SPY
Часто сравнивают с QQQI:
QQQI с JEPQQQQI с QQQQQQI с SPYIQQQI с GPIQQQQI с JEPIQQQI с SCHDQQQI с QQQY

Доходность на риск

CCI vs. QQQI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCI
Ранг доходности на риск CCI: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCI: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCI: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCI: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCI: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCI: 3939
Ранг коэф-та Мартина
QQQI
Ранг доходности на риск QQQI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQI: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQI: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQI: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQI: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQI: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCI c QQQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crown Castle International Corp. (CCI) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCIQQQIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.08
2.30

-2.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.08
3.05

-2.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.42

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.07

3.10

-3.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.11

13.93

-14.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCI vs. QQQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCI на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа QQQI равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCI и QQQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCIQQQIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

2.30

-2.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

1.32

-1.12

Просадки

Сравнение просадок CCI и QQQI

Максимальная просадка CCI за все время составила -97.52%, что больше максимальной просадки QQQI в -20.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCI и QQQI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CCIQQQIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.52%

-20.00%

-77.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.01%

-9.61%

-20.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.77%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.48%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.33%

-0.52%

-43.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.91%

-2.19%

-23.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.64%

2.14%

+15.50%

Волатильность

Сравнение волатильности CCI и QQQI

Crown Castle International Corp. (CCI) имеет более высокую волатильность в 8.74% по сравнению с NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что CCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CCIQQQIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.74%

2.69%

+6.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.41%

9.85%

+12.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.80%

12.98%

+13.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.63%

17.05%

+9.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.97%

17.05%

+8.92%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCI и QQQI

Дивидендная доходность CCI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что меньше доходности QQQI в 13.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCI
Crown Castle International Corp.		4.53%5.35%6.90%5.43%4.41%2.62%3.10%3.22%3.94%3.51%4.15%3.87%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		13.24%13.82%12.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CCI and QQQI have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CCI has higher volatility (8.74%) compared to QQQI (2.69%). In terms of maximum drawdown, CCI dropped -97.52% vs QQQI's -20.00%.

QQQI currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCI и QQQI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор