Сравнение CCFE с XMVM
CCFE (Concourse Capital Focused Equity ETF) and XMVM (Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF) are both exchange-traded funds - CCFE is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by Concourse Capital, while XMVM is a Momentum fund tracking the S&P MidCap 400 High Momentum Value Index. CCFE is actively managed, while XMVM is passively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CCFE charges 0.95%/yr vs 0.39%/yr for XMVM.
Доходность
Сравнение доходности CCFE и XMVM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CCFE показывает доходность 4.22%, что значительно ниже, чем у XMVM с доходностью 8.00%.
CCFE
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 1.25%
- С начала года
- 4.22%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XMVM
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 8.00%
- 6 месяцев
- 10.89%
- 1 год
- 29.16%
- 3 года*
- 18.89%
- 5 лет*
- 9.63%
- 10 лет*
- 11.74%
Сравнение доходности по годам CCFE и XMVM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CCFE Concourse Capital Focused Equity ETF | 4.22% | 7.81% |
XMVM Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF | 8.00% | 18.96% |
Correlation
The correlation between CCFE and XMVM is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2025 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCFE vs. XMVM — Ранг доходности на риск
CCFE
XMVM
Сравнение CCFE c XMVM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Concourse Capital Focused Equity ETF (CCFE) и Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CCFE | XMVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.91 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.43 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок CCFE и XMVM
Максимальная просадка CCFE за все время составила -21.15%, что меньше максимальной просадки XMVM в -62.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCFE и XMVM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCFE | XMVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.15% | -62.83% | +41.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.18% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.12% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.92% | -1.21% | -11.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.44% | -10.27% | +3.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.97% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CCFE и XMVM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCFE | XMVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.38% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.77% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.40% | 15.37% | +9.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.40% | 21.54% | +2.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.40% | 22.80% | +1.60% |
Сравнение комиссий CCFE и XMVM
CCFE берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XMVM в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCFE и XMVM
Дивидендная доходность CCFE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности XMVM в 1.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCFE Concourse Capital Focused Equity ETF | 0.02% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XMVM Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF | 1.96% | 2.07% | 1.43% | 1.57% | 1.76% | 1.10% | 1.37% | 1.73% | 2.87% | 2.22% | 2.27% | 2.58% |
Часто задаваемые вопросы
CCFE and XMVM have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XMVM is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XMVM is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.95% for CCFE.
XMVM has the higher dividend yield at 1.96%, compared with 0.02% for CCFE.
CCFE is categorized as Mid Cap Value Equities, while XMVM is Momentum. They also come from different issuers: Concourse Capital and Invesco. Their fees differ too: 0.95% for CCFE and 0.39% for XMVM.
Подберите оптимальное распределение для CCFE и XMVM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор