PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCFE с IMCV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CCFE с IMCV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Concourse Capital Focused Equity ETF (CCFE) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV).

CCFE и IMCV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CCFE - это активно управляемый фонд от Concourse Capital. Фонд был запущен 11 июн. 2025 г.. IMCV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Mid Cap Broad Value Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности CCFE и IMCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Concourse Capital Focused Equity ETF (CCFE) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CCFE и IMCV

2026 (YTD)2025
CCFE
Concourse Capital Focused Equity ETF		-2.65%7.81%
IMCV
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		3.56%11.30%

Доходность по периодам

С начала года, CCFE показывает доходность -2.65%, что значительно ниже, чем у IMCV с доходностью 3.56%.

CCFE

1 день
3.17%
1 месяц
-14.58%
С начала года
-2.65%
6 месяцев
-6.34%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IMCV

1 день
0.16%
1 месяц
-4.26%
С начала года
3.56%
6 месяцев
6.74%
1 год
16.91%
3 года*
13.75%
5 лет*
8.90%
10 лет*
10.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Concourse Capital Focused Equity ETF

iShares Morningstar Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с CCFE:
CCFE с GDECCFE с ABLDCCFE с FVDCCFE с AUSFCCFE с AVMVCCFE с CVARCCFE с IVOV
Часто сравнивают с IMCV:
IMCV с IWSIMCV с MDYVIMCV с VOEIMCV с IJHIMCV с SMMDIMCV с VOOIMCV с NUMV

Сравнение комиссий CCFE и IMCV

CCFE берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IMCV в 0.06%.

CCFE
Concourse Capital Focused Equity ETF
IMCV
iShares Morningstar Mid-Cap ETF

Доходность на риск

CCFE vs. IMCV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCFE
IMCV
Ранг доходности на риск IMCV: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCV: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCV: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCV: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCV: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCV: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCFE c IMCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Concourse Capital Focused Equity ETF (CCFE) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

CCFE vs. IMCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCFEIMCVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.01

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.46

-0.20

Корреляция

Корреляция между CCFE и IMCV составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCFE и IMCV

Дивидендная доходность CCFE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности IMCV в 2.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCFE
Concourse Capital Focused Equity ETF		0.02%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IMCV
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		2.06%2.23%2.36%2.30%2.36%1.86%2.61%2.45%2.61%1.87%2.09%2.29%

Просадки

Сравнение просадок CCFE и IMCV

Максимальная просадка CCFE за все время составила -21.15%, что меньше максимальной просадки IMCV в -64.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCFE и IMCV.

Загрузка...

Показатели просадок

CCFEIMCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.15%

-64.74%

+43.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-13.08%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.87%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.66%

-4.50%

-14.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.81%

-8.47%

+3.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.87%

—

Волатильность

Сравнение волатильности CCFE и IMCV

Загрузка...

Волатильность по периодам

CCFEIMCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.85%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.81%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.50%

16.89%

+7.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.50%

16.72%

+7.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.50%

19.68%

+4.82%