Сравнение CCFE с IMCV
CCFE (Concourse Capital Focused Equity ETF) and IMCV (iShares Morningstar Mid-Cap ETF) are both Mid Cap Value Equities funds. CCFE is actively managed, while IMCV is passively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CCFE charges 0.95%/yr vs 0.06%/yr for IMCV.
Доходность
Сравнение доходности CCFE и IMCV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CCFE показывает доходность 4.22%, что значительно ниже, чем у IMCV с доходностью 9.96%.
CCFE
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 1.25%
- С начала года
- 4.22%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IMCV
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 2.12%
- С начала года
- 9.96%
- 6 месяцев
- 11.32%
- 1 год
- 23.41%
- 3 года*
- 16.66%
- 5 лет*
- 8.69%
- 10 лет*
- 10.40%
Сравнение доходности по годам CCFE и IMCV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CCFE Concourse Capital Focused Equity ETF | 4.22% | 7.81% |
IMCV iShares Morningstar Mid-Cap ETF | 9.96% | 11.30% |
Correlation
The correlation between CCFE and IMCV is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2025 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCFE vs. IMCV — Ранг доходности на риск
CCFE
IMCV
Сравнение CCFE c IMCV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Concourse Capital Focused Equity ETF (CCFE) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CCFE | IMCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.02 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.47 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок CCFE и IMCV
Максимальная просадка CCFE за все время составила -21.15%, что меньше максимальной просадки IMCV в -64.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCFE и IMCV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCFE | IMCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.15% | -64.74% | +43.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.90% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.63% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.87% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.92% | -0.21% | -12.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.44% | -8.42% | +1.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.85% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CCFE и IMCV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCFE | IMCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.56% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.00% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.40% | 11.63% | +12.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.40% | 16.63% | +7.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.40% | 19.66% | +4.74% |
Сравнение комиссий CCFE и IMCV
CCFE берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IMCV в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCFE и IMCV
Дивидендная доходность CCFE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности IMCV в 1.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCFE Concourse Capital Focused Equity ETF | 0.02% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IMCV iShares Morningstar Mid-Cap ETF | 1.94% | 2.23% | 2.36% | 2.30% | 2.36% | 1.86% | 2.61% | 2.45% | 2.61% | 1.87% | 2.09% | 2.29% |
Часто задаваемые вопросы
CCFE and IMCV have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IMCV is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IMCV is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.95% for CCFE.
IMCV has the higher dividend yield at 1.94%, compared with 0.02% for CCFE.
They also come from different issuers: Concourse Capital and iShares. Their fees differ too: 0.95% for CCFE and 0.06% for IMCV.
Подберите оптимальное распределение для CCFE и IMCV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор