Сравнение CCFE с SYLD
CCFE (Concourse Capital Focused Equity ETF) and SYLD (Cambria Shareholder Yield ETF) are both Mid Cap Value Equities funds. Both are actively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CCFE charges 0.95%/yr vs 0.59%/yr for SYLD.
Доходность
Сравнение доходности CCFE и SYLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CCFE показывает доходность 4.22%, что значительно ниже, чем у SYLD с доходностью 13.63%.
CCFE
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 1.25%
- С начала года
- 4.22%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SYLD
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 13.63%
- 6 месяцев
- 12.35%
- 1 год
- 25.51%
- 3 года*
- 13.47%
- 5 лет*
- 5.75%
- 10 лет*
- 12.98%
Сравнение доходности по годам CCFE и SYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CCFE Concourse Capital Focused Equity ETF | 4.22% | 7.81% |
SYLD Cambria Shareholder Yield ETF | 13.63% | 9.31% |
Correlation
The correlation between CCFE and SYLD is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2025 г. | 0.78 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCFE vs. SYLD — Ранг доходности на риск
CCFE
SYLD
Сравнение CCFE c SYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Concourse Capital Focused Equity ETF (CCFE) и Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CCFE | SYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.65 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.57 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок CCFE и SYLD
Максимальная просадка CCFE за все время составила -21.15%, что меньше максимальной просадки SYLD в -45.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCFE и SYLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCFE | SYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.15% | -45.36% | +24.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.93% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.62% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.62% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.92% | -1.31% | -11.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.44% | -5.66% | -0.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.55% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CCFE и SYLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCFE | SYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.13% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.94% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.40% | 15.55% | +8.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.40% | 20.62% | +3.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.40% | 22.96% | +1.44% |
Сравнение комиссий CCFE и SYLD
CCFE берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SYLD в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCFE и SYLD
Дивидендная доходность CCFE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности SYLD в 1.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCFE Concourse Capital Focused Equity ETF | 0.02% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SYLD Cambria Shareholder Yield ETF | 1.86% | 2.25% | 2.04% | 1.92% | 2.20% | 2.37% | 1.99% | 2.08% | 2.52% | 1.57% | 1.92% | 6.93% |
Часто задаваемые вопросы
CCFE and SYLD have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SYLD is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SYLD is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.95% for CCFE.
SYLD has the higher dividend yield at 1.86%, compared with 0.02% for CCFE.
They also come from different issuers: Concourse Capital and Cambria. Their fees differ too: 0.95% for CCFE and 0.59% for SYLD.
Подберите оптимальное распределение для CCFE и SYLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор