Сравнение CCFE с QVAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Concourse Capital Focused Equity ETF (CCFE) и Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL).
CCFE и QVAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CCFE - это активно управляемый фонд от Concourse Capital. Фонд был запущен 11 июн. 2025 г.. QVAL - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 22 окт. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности CCFE и QVAL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CCFE и QVAL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CCFE Concourse Capital Focused Equity ETF | -1.93% | 7.81% |
QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF | 7.89% | 12.15% |
Доходность по периодам
С начала года, CCFE показывает доходность -1.93%, что значительно ниже, чем у QVAL с доходностью 7.89%.
CCFE
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -13.44%
- С начала года
- -1.93%
- 6 месяцев
- -6.68%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QVAL
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- 7.89%
- 6 месяцев
- 12.39%
- 1 год
- 24.13%
- 3 года*
- 17.72%
- 5 лет*
- 11.78%
- 10 лет*
- 10.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CCFE и QVAL
CCFE берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QVAL в 0.28%.
Доходность на риск
CCFE vs. QVAL — Ранг доходности на риск
CCFE
QVAL
Сравнение CCFE c QVAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Concourse Capital Focused Equity ETF (CCFE) и Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CCFE | QVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.20 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.47 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между CCFE и QVAL составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCFE и QVAL
Дивидендная доходность CCFE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности QVAL в 1.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCFE Concourse Capital Focused Equity ETF | 0.02% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF | 1.55% | 1.44% | 1.72% | 1.76% | 2.00% | 1.23% | 1.86% | 1.99% | 1.64% | 1.08% | 1.30% |
Просадки
Сравнение просадок CCFE и QVAL
Максимальная просадка CCFE за все время составила -21.15%, что меньше максимальной просадки QVAL в -51.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCFE и QVAL.
Загрузка...
Показатели просадок
| CCFE | QVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.15% | -51.49% | +30.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.61% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.17% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.05% | -2.33% | -15.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.88% | -7.90% | +3.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.40% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CCFE и QVAL
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CCFE | QVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.23% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.22% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.45% | 20.20% | +4.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.45% | 21.64% | +2.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.45% | 22.80% | +1.65% |