Сравнение CCFE с COWZ
CCFE (Concourse Capital Focused Equity ETF) and COWZ (Pacer US Cash Cows 100 ETF) are both Mid Cap Value Equities funds. CCFE is actively managed, while COWZ is passively managed. Over the past year, CCFE returned 12.20% vs 15.76% for COWZ. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CCFE charges 0.95%/yr vs 0.49%/yr for COWZ.
Доходность
Сравнение доходности CCFE и COWZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CCFE показывает доходность 2.37%, что значительно ниже, чем у COWZ с доходностью 3.27%.
CCFE
- 1 день
- -1.72%
- 1 месяц
- 1.00%
- С начала года
- 2.37%
- 6 месяцев
- 0.64%
- 1 год
- 12.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COWZ
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -3.72%
- С начала года
- 3.27%
- 6 месяцев
- 2.69%
- 1 год
- 15.76%
- 3 года*
- 12.38%
- 5 лет*
- 9.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CCFE и COWZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CCFE Concourse Capital Focused Equity ETF | 2.37% | 6.24% |
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF | 3.27% | 10.83% |
Correlation
The correlation between CCFE and COWZ is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г. | 0.66 |
The correlation between CCFE and COWZ has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCFE vs. COWZ — Ранг доходности на риск
CCFE
COWZ
Сравнение CCFE c COWZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Concourse Capital Focused Equity ETF (CCFE) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CCFE | COWZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.25 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | 2.66 | -2.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.37 | 7.92 | -6.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CCFE и COWZ
Максимальная просадка CCFE за все время составила -21.15%, что меньше максимальной просадки COWZ в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCFE и COWZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCFE | COWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.15% | -38.63% | +17.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.15% | -5.95% | -15.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.00% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.46% | -5.40% | -9.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.79% | -4.80% | -1.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.92% | 2.00% | +6.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCFE и COWZ
Concourse Capital Focused Equity ETF (CCFE) имеет более высокую волатильность в 6.56% по сравнению с Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что CCFE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCFE | COWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.56% | 3.97% | +2.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.92% | 7.53% | +11.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.59% | 11.38% | +13.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.49% | 17.64% | +6.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.49% | 19.90% | +4.59% |
Сравнение комиссий CCFE и COWZ
CCFE берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии COWZ в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCFE и COWZ
Дивидендная доходность CCFE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности COWZ в 2.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCFE Concourse Capital Focused Equity ETF | 0.02% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF | 2.00% | 2.19% | 1.82% | 1.92% | 1.96% | 1.48% | 2.54% | 1.96% | 1.67% | 1.95% | 0.13% |
Часто задаваемые вопросы
CCFE and COWZ have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CCFE has higher volatility (6.56%) compared to COWZ (3.97%). In terms of maximum drawdown, CCFE dropped -21.15% vs COWZ's -38.63%.
On 1-year performance, COWZ leads with 15.76% vs 12.20% for CCFE. On fees, COWZ is cheaper at 0.49% per year. On volatility, COWZ has been the lower-risk option at 3.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, COWZ has performed better with a 15.76% return vs 12.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
COWZ is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.95% for CCFE.
COWZ has the higher dividend yield at 2.00%, compared with 0.02% for CCFE.
They also come from different issuers: Concourse Capital and Pacer. Their fees differ too: 0.95% for CCFE and 0.49% for COWZ.
COWZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CCFE и COWZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор