PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCEF с XOMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CCEF с XOMO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos CEF Income & Arbitrage ETF (CCEF) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO).

CCEF и XOMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CCEF - это активно управляемый фонд от Calamos. Фонд был запущен 16 янв. 2024 г.. XOMO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 30 авг. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности CCEF и XOMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos CEF Income & Arbitrage ETF (CCEF) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CCEF и XOMO

2026 (YTD)20252024
CCEF
Calamos CEF Income & Arbitrage ETF		-0.48%13.47%18.80%
XOMO
YieldMax XOM Option Income Strategy ETF		23.45%6.90%7.53%

Доходность по периодам

С начала года, CCEF показывает доходность -0.48%, что значительно ниже, чем у XOMO с доходностью 23.45%.

CCEF

1 день
0.41%
1 месяц
-5.22%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
1.30%
1 год
10.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XOMO

1 день
-4.29%
1 месяц
2.32%
С начала года
23.45%
6 месяцев
31.32%
1 год
22.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos CEF Income & Arbitrage ETF

YieldMax XOM Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с CCEF:
CCEF с CVRTCCEF с CEFSCCEF с RDFICCEF с PCEFCCEF с HYMBCCEF с PAPICCEF с PG
Часто сравнивают с XOMO:
XOMO с XOMXOMO с APLYXOMO с FBYXOMO с JEPQXOMO с YMAGXOMO с VOOXOMO с AMZY

Сравнение комиссий CCEF и XOMO

CCEF берет комиссию в 2.74%, что несколько больше комиссии XOMO в 1.01%.

CCEF
Calamos CEF Income & Arbitrage ETF
XOMO
YieldMax XOM Option Income Strategy ETF

Доходность на риск

CCEF vs. XOMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCEF
Ранг доходности на риск CCEF: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCEF: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCEF: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCEF: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCEF: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCEF: 4242
Ранг коэф-та Мартина
XOMO
Ранг доходности на риск XOMO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOMO: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOMO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOMO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOMO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOMO: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCEF c XOMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos CEF Income & Arbitrage ETF (CCEF) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCEFXOMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

1.02

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

1.40

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.20

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

1.47

-0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.16

3.35

+0.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCEF vs. XOMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCEF на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XOMO равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCEF и XOMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCEFXOMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

1.02

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

0.55

+0.76

Корреляция

Корреляция между CCEF и XOMO составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCEF и XOMO

Дивидендная доходность CCEF за последние двенадцать месяцев составляет около 8.35%, что меньше доходности XOMO в 30.57%

TTM202520242023
CCEF
Calamos CEF Income & Arbitrage ETF		8.35%8.08%6.55%0.00%
XOMO
YieldMax XOM Option Income Strategy ETF		30.57%31.64%26.94%5.13%

Просадки

Сравнение просадок CCEF и XOMO

Максимальная просадка CCEF за все время составила -13.25%, что меньше максимальной просадки XOMO в -18.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCEF и XOMO.

Загрузка...

Показатели просадок

CCEFXOMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.25%

-18.90%

+5.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.43%

-15.24%

+3.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.22%

-5.12%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.35%

-7.05%

+5.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

6.69%

-4.19%

Волатильность

Сравнение волатильности CCEF и XOMO

Текущая волатильность для Calamos CEF Income & Arbitrage ETF (CCEF) составляет 4.48%, в то время как у YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) волатильность равна 6.57%. Это указывает на то, что CCEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XOMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CCEFXOMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

6.57%

-2.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.53%

13.81%

-7.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.79%

22.02%

-9.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.94%

18.46%

-7.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.94%

18.46%

-7.52%