Сравнение CCEF с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos CEF Income & Arbitrage ETF (CCEF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
CCEF и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CCEF - это активно управляемый фонд от Calamos. Фонд был запущен 16 янв. 2024 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности CCEF и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CCEF и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CCEF Calamos CEF Income & Arbitrage ETF | -0.48% | 13.47% | 18.80% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 25.06% |
Доходность по периодам
С начала года, CCEF показывает доходность -0.48%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%.
CCEF
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -5.22%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 10.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CCEF и VOO
CCEF берет комиссию в 2.74%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
CCEF vs. VOO — Ранг доходности на риск
CCEF
VOO
Сравнение CCEF c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos CEF Income & Arbitrage ETF (CCEF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CCEF | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 1.01 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | 1.53 | -0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.23 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 1.55 | -0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.16 | 7.31 | -3.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CCEF | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 1.01 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.31 | 0.83 | +0.47 |
Корреляция
Корреляция между CCEF и VOO составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCEF и VOO
Дивидендная доходность CCEF за последние двенадцать месяцев составляет около 8.35%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCEF Calamos CEF Income & Arbitrage ETF | 8.35% | 8.08% | 6.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок CCEF и VOO
Максимальная просадка CCEF за все время составила -13.25%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCEF и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| CCEF | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.25% | -33.99% | +20.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.43% | -11.98% | +0.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.52% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.22% | -5.55% | +0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.35% | -3.72% | +2.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 2.55% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCEF и VOO
Текущая волатильность для Calamos CEF Income & Arbitrage ETF (CCEF) составляет 4.48%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что CCEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CCEF | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.48% | 5.34% | -0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.53% | 9.47% | -2.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.79% | 18.11% | -5.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.94% | 16.82% | -5.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.94% | 17.99% | -7.05% |