PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CCEF с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CCEF и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos CEF Income & Arbitrage ETF (CCEF) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CCEF и SCHD


2026 (YTD)20252024
CCEF
Calamos CEF Income & Arbitrage ETF
-0.48%13.47%18.80%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF
12.17%4.34%12.28%

Доходность по периодам

С начала года, CCEF показывает доходность -0.48%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%.


CCEF

1 день
0.41%
1 месяц
-5.22%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
1.30%
1 год
10.11%
3 года*
5 лет*
10 лет*

SCHD

1 день
-0.55%
1 месяц
-3.43%
С начала года
12.17%
6 месяцев
12.91%
1 год
13.70%
3 года*
11.84%
5 лет*
8.32%
10 лет*
12.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Calamos CEF Income & Arbitrage ETF

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Сравнение комиссий CCEF и SCHD

CCEF берет комиссию в 2.74%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.


Доходность на риск

CCEF vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CCEF
Ранг доходности на риск CCEF: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCEF: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCEF: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCEF: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCEF: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCEF: 4242
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCEF c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos CEF Income & Arbitrage ETF (CCEF) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CCEFSCHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

0.88

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

1.32

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.19

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

1.05

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.16

3.55

+0.61

CCEF vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCEF на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHD равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCEF и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CCEFSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.88

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

0.84

+0.47

Корреляция

Корреляция между CCEF и SCHD составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CCEF и SCHD

Дивидендная доходность CCEF за последние двенадцать месяцев составляет около 8.35%, что больше доходности SCHD в 3.46%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCEF
Calamos CEF Income & Arbitrage ETF
8.35%8.08%6.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF
3.46%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Просадки

Сравнение просадок CCEF и SCHD

Максимальная просадка CCEF за все время составила -13.25%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCEF и SCHD.


Загрузка...

Показатели просадок


CCEFSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.25%

-33.37%

+20.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.43%

-12.74%

+1.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.22%

-3.43%

-1.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.35%

-3.34%

+1.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

3.75%

-1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности CCEF и SCHD

Calamos CEF Income & Arbitrage ETF (CCEF) имеет более высокую волатильность в 4.48% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что CCEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CCEFSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

2.33%

+2.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.53%

7.96%

-1.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.79%

15.69%

-2.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.94%

14.40%

-3.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.94%

16.70%

-5.76%