PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCEF с NDIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CCEF с NDIV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CCEF (Calamos CEF Income & Arbitrage ETF) and NDIV (Amplify Natural Resources Dividend Income ETF) are both exchange-traded funds - CCEF is a Dividend fund actively managed by Calamos, while NDIV is a Energy Equities fund tracking the EQM Natural Resources Dividend Income Index. CCEF is actively managed, while NDIV is passively managed. Over the past year, CCEF returned 16.03% vs 37.09% for NDIV. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. CCEF charges 2.74%/yr vs 0.59%/yr for NDIV.

Доходность

Сравнение доходности CCEF и NDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos CEF Income & Arbitrage ETF (CCEF) и Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CCEF показывает доходность 6.10%, что значительно ниже, чем у NDIV с доходностью 34.08%.

CCEF

1 день
0.36%
1 месяц
1.30%
С начала года
6.10%
6 месяцев
7.04%
1 год
16.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NDIV

1 день
1.08%
1 месяц
-2.62%
С начала года
34.08%
6 месяцев
29.69%
1 год
37.09%
3 года*
19.61%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCEF и NDIV

2026 (YTD)20252024
CCEF
Calamos CEF Income & Arbitrage ETF		6.10%13.47%18.80%
NDIV
Amplify Natural Resources Dividend Income ETF		34.08%2.85%10.02%

Correlation

The correlation between CCEF and NDIV is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2024 г.

0.46

Over the past year, the correlation between CCEF and NDIV has dropped to 0.24 - well below their long-term average of 0.46, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов CCEF и NDIV

Секторы
CCEF
NDIV

Финансовые услуги

30.7%
0.1%

Энергетика

18.9%
81.7%

Технологии

14.1%

-

Здравоохранение

7.4%

-

Промышленность

5.9%

-

Потребительский циклический сектор

4.7%

-

Недвижимость

4.3%

-

Коммуникационные услуги

4.2%

-

Сырьевые материалы

3.9%
18.2%

Коммунальные услуги

3.7%

-

Потребительский защитный сектор

2.3%

-

Финансовые услуги

CCEF
30.7%
NDIV
0.1%

Энергетика

CCEF
18.9%
NDIV
81.7%

Технологии

CCEF
14.1%
NDIV

-

Здравоохранение

CCEF
7.4%
NDIV

-

Промышленность

CCEF
5.9%
NDIV

-

Потребительский циклический сектор

CCEF
4.7%
NDIV

-

Недвижимость

CCEF
4.3%
NDIV

-

Коммуникационные услуги

CCEF
4.2%
NDIV

-

Сырьевые материалы

CCEF
3.9%
NDIV
18.2%

Коммунальные услуги

CCEF
3.7%
NDIV

-

Потребительский защитный сектор

CCEF
2.3%
NDIV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos CEF Income & Arbitrage ETF

Amplify Natural Resources Dividend Income ETF

Часто сравнивают с CCEF:
CCEF с CEFSCCEF с CVRTCCEF с RDFICCEF с PCEFCCEF с PAPICCEF с HYMBCCEF с PG
Часто сравнивают с NDIV:
NDIV с DIVONDIV с CCAPNDIV с INCONDIV с MLPRNDIV с FTRINDIV с IVVNDIV с VRIG

Доходность на риск

CCEF vs. NDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCEF
Ранг доходности на риск CCEF: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCEF: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCEF: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCEF: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCEF: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCEF: 5353
Ранг коэф-та Мартина
NDIV
Ранг доходности на риск NDIV: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NDIV: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDIV: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDIV: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDIV: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDIV: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCEF c NDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos CEF Income & Arbitrage ETF (CCEF) и Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCEFNDIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
1.88

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
2.50

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.32

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.08

3.47

-1.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.04

8.17

+0.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCEF vs. NDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCEF на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NDIV равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCEF и NDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCEFNDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

1.88

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.51

0.74

+0.77

Просадки

Сравнение просадок CCEF и NDIV

Максимальная просадка CCEF за все время составила -13.25%, что меньше максимальной просадки NDIV в -19.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCEF и NDIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CCEFNDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.25%

-19.73%

+6.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.75%

-10.73%

+2.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-3.05%

+2.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.35%

-4.20%

+2.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

4.55%

-2.77%

Волатильность

Сравнение волатильности CCEF и NDIV

Текущая волатильность для Calamos CEF Income & Arbitrage ETF (CCEF) составляет 2.28%, в то время как у Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV) волатильность равна 4.72%. Это указывает на то, что CCEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CCEFNDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.28%

4.72%

-2.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.66%

13.39%

-6.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.95%

19.86%

-11.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.77%

20.92%

-10.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.77%

20.92%

-10.15%

Сравнение комиссий CCEF и NDIV

CCEF берет комиссию в 2.74%, что несколько больше комиссии NDIV в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCEF и NDIV

Дивидендная доходность CCEF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.96%, что больше доходности NDIV в 6.46%

ПозицияTTM2025202420232022
CCEF
Calamos CEF Income & Arbitrage ETF		7.96%8.08%6.55%0.00%0.00%
NDIV
Amplify Natural Resources Dividend Income ETF		6.46%5.64%5.88%7.37%1.69%

Часто задаваемые вопросы

CCEF and NDIV have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NDIV has higher volatility (4.72%) compared to CCEF (2.28%). In terms of maximum drawdown, CCEF dropped -13.25% vs NDIV's -19.73%.

On 1-year performance, NDIV leads with 37.09% vs 16.03% for CCEF. On fees, NDIV is cheaper at 0.59% per year. On volatility, CCEF has been the lower-risk option at 2.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NDIV has performed better with a 37.09% return vs 16.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NDIV is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 2.74% for CCEF.

CCEF has the higher dividend yield at 7.96%, compared with 6.46% for NDIV.

CCEF is categorized as Dividend, while NDIV is Energy Equities. They also come from different issuers: Calamos and Amplify. Their fees differ too: 2.74% for CCEF and 0.59% for NDIV.

CCEF currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCEF и NDIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор