Сравнение CCEF с NDIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos CEF Income & Arbitrage ETF (CCEF) и Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV).
CCEF и NDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CCEF - это активно управляемый фонд от Calamos. Фонд был запущен 16 янв. 2024 г.. NDIV - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность EQM Natural Resources Dividend Income Index. Фонд был запущен 24 авг. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности CCEF и NDIV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CCEF и NDIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CCEF Calamos CEF Income & Arbitrage ETF | -0.48% | 13.47% | 18.80% |
NDIV Amplify Natural Resources Dividend Income ETF | 32.07% | 2.85% | 10.02% |
Доходность по периодам
С начала года, CCEF показывает доходность -0.48%, что значительно ниже, чем у NDIV с доходностью 32.07%.
CCEF
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -5.22%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 10.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NDIV
- 1 день
- -2.80%
- 1 месяц
- 5.95%
- С начала года
- 32.07%
- 6 месяцев
- 25.89%
- 1 год
- 27.53%
- 3 года*
- 18.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CCEF и NDIV
CCEF берет комиссию в 2.74%, что несколько больше комиссии NDIV в 0.59%.
Доходность на риск
CCEF vs. NDIV — Ранг доходности на риск
CCEF
NDIV
Сравнение CCEF c NDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos CEF Income & Arbitrage ETF (CCEF) и Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CCEF | NDIV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 1.13 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | 1.59 | -0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.22 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 1.58 | -0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.16 | 4.86 | -0.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CCEF | NDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 1.13 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.31 | 0.76 | +0.55 |
Корреляция
Корреляция между CCEF и NDIV составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCEF и NDIV
Дивидендная доходность CCEF за последние двенадцать месяцев составляет около 8.35%, что больше доходности NDIV в 5.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CCEF Calamos CEF Income & Arbitrage ETF | 8.35% | 8.08% | 6.55% | 0.00% | 0.00% |
NDIV Amplify Natural Resources Dividend Income ETF | 5.23% | 5.64% | 5.88% | 7.37% | 1.69% |
Просадки
Сравнение просадок CCEF и NDIV
Максимальная просадка CCEF за все время составила -13.25%, что меньше максимальной просадки NDIV в -19.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCEF и NDIV.
Загрузка...
Показатели просадок
| CCEF | NDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.25% | -19.73% | +6.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.43% | -17.75% | +6.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.22% | -4.04% | -1.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.35% | -4.27% | +2.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 5.77% | -3.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCEF и NDIV
Текущая волатильность для Calamos CEF Income & Arbitrage ETF (CCEF) составляет 4.48%, в то время как у Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV) волатильность равна 4.93%. Это указывает на то, что CCEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CCEF | NDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.48% | 4.93% | -0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.53% | 14.42% | -7.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.79% | 24.59% | -11.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.94% | 21.02% | -10.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.94% | 21.02% | -10.08% |