Сравнение CCEF с MRNY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos CEF Income & Arbitrage ETF (CCEF) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY).
CCEF и MRNY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CCEF - это активно управляемый фонд от Calamos. Фонд был запущен 16 янв. 2024 г.. MRNY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 23 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности CCEF и MRNY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CCEF и MRNY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CCEF Calamos CEF Income & Arbitrage ETF | -0.86% | 13.47% | 18.80% |
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 53.93% | -35.72% | -58.57% |
Доходность по периодам
С начала года, CCEF показывает доходность -0.86%, что значительно ниже, чем у MRNY с доходностью 53.93%.
CCEF
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -4.14%
- С начала года
- -0.86%
- 6 месяцев
- 0.98%
- 1 год
- 9.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MRNY
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 2.24%
- С начала года
- 53.93%
- 6 месяцев
- 54.81%
- 1 год
- 52.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CCEF и MRNY
CCEF берет комиссию в 2.74%, что несколько больше комиссии MRNY в 0.99%.
Доходность на риск
CCEF vs. MRNY — Ранг доходности на риск
CCEF
MRNY
Сравнение CCEF c MRNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos CEF Income & Arbitrage ETF (CCEF) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CCEF | MRNY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 1.02 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.02 | 1.68 | -0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.20 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | 1.78 | -0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.83 | 3.56 | +0.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CCEF | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 1.02 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.29 | -0.51 | +1.80 |
Корреляция
Корреляция между CCEF и MRNY составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCEF и MRNY
Дивидендная доходность CCEF за последние двенадцать месяцев составляет около 8.38%, что меньше доходности MRNY в 92.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CCEF Calamos CEF Income & Arbitrage ETF | 8.38% | 8.08% | 6.55% | 0.00% |
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 92.26% | 145.98% | 178.49% | 1.75% |
Просадки
Сравнение просадок CCEF и MRNY
Максимальная просадка CCEF за все время составила -13.25%, что меньше максимальной просадки MRNY в -82.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCEF и MRNY.
Загрузка...
Показатели просадок
| CCEF | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.25% | -82.15% | +68.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.37% | -31.53% | +22.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.57% | -67.59% | +62.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.36% | -51.56% | +50.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 15.79% | -13.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCEF и MRNY
Текущая волатильность для Calamos CEF Income & Arbitrage ETF (CCEF) составляет 4.47%, в то время как у YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) волатильность равна 12.41%. Это указывает на то, что CCEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CCEF | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.47% | 12.41% | -7.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.54% | 39.37% | -32.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.79% | 51.86% | -39.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.93% | 51.36% | -40.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.93% | 51.36% | -40.43% |