PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCEF с HMEZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CCEF с HMEZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos CEF Income & Arbitrage ETF (CCEF) и NexPoint Merger Arbitrage Fund (HMEZX).

CCEF - это активно управляемый фонд от Calamos. Фонд был запущен 16 янв. 2024 г.. HMEZX управляется Highland Funds. Фонд был запущен 18 авг. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности CCEF и HMEZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos CEF Income & Arbitrage ETF (CCEF) и NexPoint Merger Arbitrage Fund (HMEZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CCEF и HMEZX

2026 (YTD)20252024
CCEF
Calamos CEF Income & Arbitrage ETF		-0.48%13.47%18.80%
HMEZX
NexPoint Merger Arbitrage Fund		0.81%6.30%7.42%

Доходность по периодам

С начала года, CCEF показывает доходность -0.48%, что значительно ниже, чем у HMEZX с доходностью 0.81%.

CCEF

1 день
0.41%
1 месяц
-5.22%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
1.30%
1 год
10.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HMEZX

1 день
0.15%
1 месяц
0.46%
С начала года
0.81%
6 месяцев
2.14%
1 год
5.71%
3 года*
6.42%
5 лет*
4.92%
10 лет*
5.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos CEF Income & Arbitrage ETF

NexPoint Merger Arbitrage Fund

Часто сравнивают с CCEF:
CCEF с CVRTCCEF с CEFSCCEF с RDFICCEF с PCEFCCEF с PAPICCEF с HYMBCCEF с PG
Часто сравнивают с HMEZX:
HMEZX с BIMBXHMEZX с VOOHMEZX с AVUVHMEZX с VBRHMEZX с MARBHMEZX с VARBXHMEZX с ARBFX

Сравнение комиссий CCEF и HMEZX

CCEF берет комиссию в 2.74%, что несколько больше комиссии HMEZX в 1.50%.

CCEF
Calamos CEF Income & Arbitrage ETF
HMEZX
NexPoint Merger Arbitrage Fund

Доходность на риск

CCEF vs. HMEZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCEF
Ранг доходности на риск CCEF: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCEF: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCEF: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCEF: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCEF: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCEF: 4242
Ранг коэф-та Мартина
HMEZX
Ранг доходности на риск HMEZX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMEZX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMEZX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMEZX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMEZX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMEZX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCEF c HMEZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos CEF Income & Arbitrage ETF (CCEF) и NexPoint Merger Arbitrage Fund (HMEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCEFHMEZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

3.60

-2.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

5.64

-4.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.96

-0.76

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

5.53

-4.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.16

35.87

-31.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCEF vs. HMEZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCEF на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа HMEZX равного 3.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCEF и HMEZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCEFHMEZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

3.60

-2.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

2.94

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

1.59

-0.28

Корреляция

Корреляция между CCEF и HMEZX составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCEF и HMEZX

Дивидендная доходность CCEF за последние двенадцать месяцев составляет около 8.35%, что больше доходности HMEZX в 5.07%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
CCEF
Calamos CEF Income & Arbitrage ETF		8.35%8.08%6.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HMEZX
NexPoint Merger Arbitrage Fund		5.07%5.04%6.36%5.07%5.11%3.63%5.83%0.33%19.16%6.88%0.02%

Просадки

Сравнение просадок CCEF и HMEZX

Максимальная просадка CCEF за все время составила -13.25%, что больше максимальной просадки HMEZX в -6.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCEF и HMEZX.

Загрузка...

Показатели просадок

CCEFHMEZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.25%

-6.86%

-6.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.43%

-1.06%

-10.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-1.94%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-6.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.22%

0.00%

-5.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.35%

-0.38%

-0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

0.16%

+2.34%

Волатильность

Сравнение волатильности CCEF и HMEZX

Calamos CEF Income & Arbitrage ETF (CCEF) имеет более высокую волатильность в 4.48% по сравнению с NexPoint Merger Arbitrage Fund (HMEZX) с волатильностью 0.46%. Это указывает на то, что CCEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HMEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CCEFHMEZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

0.46%

+4.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.53%

0.97%

+5.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.79%

1.61%

+11.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.94%

1.68%

+9.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.94%

3.84%

+7.10%