PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCEF с FTLS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CCEF с FTLS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos CEF Income & Arbitrage ETF (CCEF) и First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS).

CCEF и FTLS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CCEF - это активно управляемый фонд от Calamos. Фонд был запущен 16 янв. 2024 г.. FTLS - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 9 сент. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности CCEF и FTLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos CEF Income & Arbitrage ETF (CCEF) и First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CCEF и FTLS

2026 (YTD)20252024
CCEF
Calamos CEF Income & Arbitrage ETF		-0.88%13.47%18.80%
FTLS
First Trust Long/Short Equity ETF		-0.80%9.09%16.42%

Доходность по периодам

С начала года, CCEF показывает доходность -0.88%, что значительно ниже, чем у FTLS с доходностью -0.80%.

CCEF

1 день
2.33%
1 месяц
-5.25%
С начала года
-0.88%
6 месяцев
0.93%
1 год
9.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FTLS

1 день
1.32%
1 месяц
-1.17%
С начала года
-0.80%
6 месяцев
0.98%
1 год
10.88%
3 года*
12.98%
5 лет*
9.94%
10 лет*
9.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos CEF Income & Arbitrage ETF

First Trust Long/Short Equity ETF

Часто сравнивают с CCEF:
CCEF с CVRTCCEF с CEFSCCEF с RDFICCEF с PCEFCCEF с PAPICCEF с HYMBCCEF с PG
Часто сравнивают с FTLS:
FTLS с CLSEFTLS с SPYFTLS с FLSPFTLS с FMFFTLS с VOOFTLS с FDLOFTLS с LBAY

Сравнение комиссий CCEF и FTLS

CCEF берет комиссию в 2.74%, что несколько больше комиссии FTLS в 1.60%.

CCEF
Calamos CEF Income & Arbitrage ETF
FTLS
First Trust Long/Short Equity ETF

Доходность на риск

CCEF vs. FTLS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCEF
Ранг доходности на риск CCEF: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCEF: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCEF: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCEF: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCEF: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCEF: 4444
Ранг коэф-та Мартина
FTLS
Ранг доходности на риск FTLS: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTLS: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTLS: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTLS: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTLS: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTLS: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCEF c FTLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos CEF Income & Arbitrage ETF (CCEF) и First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCEFFTLSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

1.04

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.07

1.56

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.21

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.89

1.90

-1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.11

8.02

-3.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCEF vs. FTLS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCEF на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTLS равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCEF и FTLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCEFFTLSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

1.04

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.29

0.77

+0.52

Корреляция

Корреляция между CCEF и FTLS составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCEF и FTLS

Дивидендная доходность CCEF за последние двенадцать месяцев составляет около 8.33%, что больше доходности FTLS в 0.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCEF
Calamos CEF Income & Arbitrage ETF		8.33%8.08%6.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTLS
First Trust Long/Short Equity ETF		0.95%1.07%1.50%1.49%0.81%0.01%0.44%0.83%0.87%0.43%1.04%0.49%

Просадки

Сравнение просадок CCEF и FTLS

Максимальная просадка CCEF за все время составила -13.25%, что меньше максимальной просадки FTLS в -20.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCEF и FTLS.

Загрузка...

Показатели просадок

CCEFFTLSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.25%

-20.54%

+7.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.43%

-6.17%

-5.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.69%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.60%

-2.34%

-3.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.35%

-2.73%

+1.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

1.49%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности CCEF и FTLS

Calamos CEF Income & Arbitrage ETF (CCEF) имеет более высокую волатильность в 4.62% по сравнению с First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что CCEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CCEFFTLSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

2.93%

+1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.53%

6.53%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.79%

10.50%

+2.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.94%

10.65%

+0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.94%

11.31%

-0.37%