PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CCEF с DHS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CCEF и DHS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos CEF Income & Arbitrage ETF (CCEF) и WisdomTree US High Dividend Fund (DHS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CCEF и DHS


2026 (YTD)20252024
CCEF
Calamos CEF Income & Arbitrage ETF
-0.48%13.47%18.80%
DHS
WisdomTree US High Dividend Fund
7.41%12.87%20.12%

Доходность по периодам

С начала года, CCEF показывает доходность -0.48%, что значительно ниже, чем у DHS с доходностью 7.41%.


CCEF

1 день
0.41%
1 месяц
-5.22%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
1.30%
1 год
10.11%
3 года*
5 лет*
10 лет*

DHS

1 день
-0.54%
1 месяц
-3.36%
С начала года
7.41%
6 месяцев
9.18%
1 год
14.53%
3 года*
13.92%
5 лет*
11.30%
10 лет*
9.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Calamos CEF Income & Arbitrage ETF

WisdomTree US High Dividend Fund

Сравнение комиссий CCEF и DHS

CCEF берет комиссию в 2.74%, что несколько больше комиссии DHS в 0.38%.


Доходность на риск

CCEF vs. DHS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CCEF
Ранг доходности на риск CCEF: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCEF: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCEF: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCEF: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCEF: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCEF: 4242
Ранг коэф-та Мартина

DHS
Ранг доходности на риск DHS: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHS: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHS: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHS: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHS: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHS: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCEF c DHS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos CEF Income & Arbitrage ETF (CCEF) и WisdomTree US High Dividend Fund (DHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CCEFDHSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

1.10

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

1.54

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.22

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

1.24

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.16

4.77

-0.62

CCEF vs. DHS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCEF на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DHS равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCEF и DHS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CCEFDHSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

1.10

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

0.40

+0.91

Корреляция

Корреляция между CCEF и DHS составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CCEF и DHS

Дивидендная доходность CCEF за последние двенадцать месяцев составляет около 8.35%, что больше доходности DHS в 3.24%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCEF
Calamos CEF Income & Arbitrage ETF
8.35%8.08%6.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DHS
WisdomTree US High Dividend Fund
3.24%3.32%3.66%4.31%3.42%3.29%4.14%3.69%3.76%3.00%3.25%3.53%

Просадки

Сравнение просадок CCEF и DHS

Максимальная просадка CCEF за все время составила -13.25%, что меньше максимальной просадки DHS в -67.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCEF и DHS.


Загрузка...

Показатели просадок


CCEFDHSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.25%

-67.25%

+54.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.43%

-10.84%

-0.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.22%

-3.76%

-1.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.35%

-9.62%

+8.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

2.82%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности CCEF и DHS

Calamos CEF Income & Arbitrage ETF (CCEF) имеет более высокую волатильность в 4.48% по сравнению с WisdomTree US High Dividend Fund (DHS) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что CCEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CCEFDHSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

3.08%

+1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.53%

7.14%

-0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.79%

13.31%

-0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.94%

13.87%

-2.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.94%

16.06%

-5.12%