Сравнение CCEF с DHS
CCEF (Calamos CEF Income & Arbitrage ETF) and DHS (WisdomTree US High Dividend Fund) are both exchange-traded funds - CCEF is a Dividend fund actively managed by Calamos, while DHS is a Large Cap Value Equities fund tracking the WisdomTree U.S. High Dividend Index. CCEF is actively managed, while DHS is passively managed. Over the past year, CCEF returned 13.87% vs 24.36% for DHS. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CCEF charges 2.74%/yr vs 0.38%/yr for DHS.
Доходность
Сравнение доходности CCEF и DHS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CCEF показывает доходность 5.53%, что значительно ниже, чем у DHS с доходностью 13.65%.
CCEF
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 5.53%
- 6 месяцев
- 5.75%
- 1 год
- 13.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DHS
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 1.29%
- С начала года
- 13.65%
- 6 месяцев
- 12.94%
- 1 год
- 24.36%
- 3 года*
- 17.64%
- 5 лет*
- 11.84%
- 10 лет*
- 9.93%
Сравнение доходности по годам CCEF и DHS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CCEF Calamos CEF Income & Arbitrage ETF | 5.53% | 13.47% | 17.80% |
DHS WisdomTree US High Dividend Fund | 13.65% | 12.87% | 18.54% |
Correlation
The correlation between CCEF and DHS is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2024 г. | 0.57 |
The correlation between CCEF and DHS shifts across timeframes, from 0.43 (1 year) to 0.57 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCEF vs. DHS — Ранг доходности на риск
CCEF
DHS
Сравнение CCEF c DHS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos CEF Income & Arbitrage ETF (CCEF) и WisdomTree US High Dividend Fund (DHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CCEF | DHS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.41 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 3.89 | -2.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.72 | 14.08 | -6.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CCEF и DHS
Максимальная просадка CCEF за все время составила -13.25%, что меньше максимальной просадки DHS в -67.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCEF и DHS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCEF | DHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.25% | -67.25% | +54.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.75% | -6.30% | -1.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.87% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.28% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.99% | -0.28% | -0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.35% | -9.53% | +8.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 1.73% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCEF и DHS
Текущая волатильность для Calamos CEF Income & Arbitrage ETF (CCEF) составляет 2.73%, в то время как у WisdomTree US High Dividend Fund (DHS) волатильность равна 3.62%. Это указывает на то, что CCEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DHS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCEF | DHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.73% | 3.62% | -0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.01% | 7.56% | -0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.23% | 10.24% | -2.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.77% | 13.88% | -3.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.77% | 16.08% | -5.31% |
Сравнение комиссий CCEF и DHS
CCEF берет комиссию в 2.74%, что несколько больше комиссии DHS в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCEF и DHS
Дивидендная доходность CCEF за последние двенадцать месяцев составляет около 8.00%, что больше доходности DHS в 3.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCEF Calamos CEF Income & Arbitrage ETF | 8.00% | 8.08% | 6.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DHS WisdomTree US High Dividend Fund | 3.18% | 3.32% | 3.66% | 4.31% | 3.42% | 3.29% | 4.14% | 3.69% | 3.76% | 3.00% | 3.25% | 3.53% |
Часто задаваемые вопросы
CCEF and DHS have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DHS has higher volatility (3.62%) compared to CCEF (2.73%). In terms of maximum drawdown, CCEF dropped -13.25% vs DHS's -67.25%.
On 1-year performance, DHS leads with 24.36% vs 13.87% for CCEF. On fees, DHS is cheaper at 0.38% per year. On volatility, CCEF has been the lower-risk option at 2.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DHS has performed better with a 24.36% return vs 13.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DHS is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 2.74% for CCEF.
CCEF has the higher dividend yield at 8.00%, compared with 3.18% for DHS.
CCEF is categorized as Dividend, while DHS is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Calamos and WisdomTree. Their fees differ too: 2.74% for CCEF and 0.38% for DHS.
DHS currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CCEF и DHS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор