PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCEF с DHS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CCEF с DHS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CCEF (Calamos CEF Income & Arbitrage ETF) and DHS (WisdomTree US High Dividend Fund) are both exchange-traded funds - CCEF is a Dividend fund actively managed by Calamos, while DHS is a Large Cap Value Equities fund tracking the WisdomTree U.S. High Dividend Index. CCEF is actively managed, while DHS is passively managed. Over the past year, CCEF returned 15.55% vs 20.55% for DHS. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CCEF charges 2.74%/yr vs 0.38%/yr for DHS.

Доходность

Сравнение доходности CCEF и DHS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos CEF Income & Arbitrage ETF (CCEF) и WisdomTree US High Dividend Fund (DHS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CCEF показывает доходность 5.73%, что значительно ниже, чем у DHS с доходностью 9.88%.

CCEF

1 день
-0.64%
1 месяц
1.52%
С начала года
5.73%
6 месяцев
6.83%
1 год
15.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DHS

1 день
-0.67%
1 месяц
-0.16%
С начала года
9.88%
6 месяцев
10.38%
1 год
20.55%
3 года*
16.39%
5 лет*
10.59%
10 лет*
9.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCEF и DHS

2026 (YTD)20252024
CCEF
Calamos CEF Income & Arbitrage ETF		5.73%13.47%18.80%
DHS
WisdomTree US High Dividend Fund		9.88%12.87%20.12%

Correlation

The correlation between CCEF and DHS is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2024 г.

0.58

The correlation between CCEF and DHS shifts across timeframes, from 0.46 (1 year) to 0.58 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CCEF и DHS

Секторы
CCEF
DHS

Финансовые услуги

30.7%
22.3%

Энергетика

18.9%
9.4%

Технологии

14.1%
3.7%

Здравоохранение

7.4%
14.5%

Промышленность

5.9%
4.1%

Потребительский циклический сектор

4.7%
5.0%

Недвижимость

4.3%
2.8%

Коммуникационные услуги

4.2%
9.3%

Сырьевые материалы

3.9%
1.2%

Коммунальные услуги

3.7%
9.0%

Потребительский защитный сектор

2.3%
18.7%

Финансовые услуги

CCEF
30.7%
DHS
22.3%

Энергетика

CCEF
18.9%
DHS
9.4%

Технологии

CCEF
14.1%
DHS
3.7%

Здравоохранение

CCEF
7.4%
DHS
14.5%

Промышленность

CCEF
5.9%
DHS
4.1%

Потребительский циклический сектор

CCEF
4.7%
DHS
5.0%

Недвижимость

CCEF
4.3%
DHS
2.8%

Коммуникационные услуги

CCEF
4.2%
DHS
9.3%

Сырьевые материалы

CCEF
3.9%
DHS
1.2%

Коммунальные услуги

CCEF
3.7%
DHS
9.0%

Потребительский защитный сектор

CCEF
2.3%
DHS
18.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos CEF Income & Arbitrage ETF

WisdomTree US High Dividend Fund

Часто сравнивают с CCEF:
CCEF с CEFSCCEF с CVRTCCEF с RDFICCEF с PCEFCCEF с PAPICCEF с HYMBCCEF с PG
Часто сравнивают с DHS:
DHS с SCHDDHS с SPHDDHS с DGRODHS с JEPIDHS с FDVVDHS с DTDDHS с SPY

Доходность на риск

CCEF vs. DHS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCEF
Ранг доходности на риск CCEF: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCEF: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCEF: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCEF: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCEF: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCEF: 5252
Ранг коэф-та Мартина
DHS
Ранг доходности на риск DHS: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHS: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHS: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHS: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHS: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHS: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCEF c DHS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos CEF Income & Arbitrage ETF (CCEF) и WisdomTree US High Dividend Fund (DHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCEFDHSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
2.06

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
3.09

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.35

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.02

3.28

-1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.77

12.04

-3.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCEF vs. DHS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCEF на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DHS равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCEF и DHS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCEFDHSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

2.06

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.50

0.41

+1.09

Просадки

Сравнение просадок CCEF и DHS

Максимальная просадка CCEF за все время составила -13.25%, что меньше максимальной просадки DHS в -67.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCEF и DHS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CCEFDHSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.25%

-67.25%

+54.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.75%

-6.30%

-1.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.87%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.28%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

-2.60%

+1.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.35%

-9.55%

+8.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

1.71%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности CCEF и DHS

Текущая волатильность для Calamos CEF Income & Arbitrage ETF (CCEF) составляет 2.32%, в то время как у WisdomTree US High Dividend Fund (DHS) волатильность равна 2.88%. Это указывает на то, что CCEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DHS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CCEFDHSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.32%

2.88%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.66%

7.32%

-0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.94%

10.01%

-2.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.78%

13.89%

-3.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.78%

16.08%

-5.30%

Сравнение комиссий CCEF и DHS

CCEF берет комиссию в 2.74%, что несколько больше комиссии DHS в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCEF и DHS

Дивидендная доходность CCEF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.98%, что больше доходности DHS в 3.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCEF
Calamos CEF Income & Arbitrage ETF		7.98%8.08%6.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DHS
WisdomTree US High Dividend Fund		3.35%3.32%3.66%4.31%3.42%3.29%4.14%3.69%3.76%3.00%3.25%3.53%

Часто задаваемые вопросы

CCEF and DHS have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DHS has higher volatility (2.88%) compared to CCEF (2.32%). In terms of maximum drawdown, CCEF dropped -13.25% vs DHS's -67.25%.

On 1-year performance, DHS leads with 20.55% vs 15.55% for CCEF. On fees, DHS is cheaper at 0.38% per year. On volatility, CCEF has been the lower-risk option at 2.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DHS has performed better with a 20.55% return vs 15.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DHS is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 2.74% for CCEF.

CCEF has the higher dividend yield at 7.98%, compared with 3.35% for DHS.

CCEF is categorized as Dividend, while DHS is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Calamos and WisdomTree. Their fees differ too: 2.74% for CCEF and 0.38% for DHS.

DHS currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCEF и DHS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор