Сравнение CCEF с CANQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos CEF Income & Arbitrage ETF (CCEF) и Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF (CANQ).
CCEF и CANQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CCEF - это активно управляемый фонд от Calamos. Фонд был запущен 16 янв. 2024 г.. CANQ - это активно управляемый фонд от Calamos. Фонд был запущен 13 февр. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности CCEF и CANQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CCEF и CANQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CCEF Calamos CEF Income & Arbitrage ETF | -0.48% | 13.47% | 17.50% |
CANQ Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF | -5.47% | 11.69% | 19.48% |
Доходность по периодам
С начала года, CCEF показывает доходность -0.48%, что значительно выше, чем у CANQ с доходностью -5.47%.
CCEF
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -5.22%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 10.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CANQ
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -4.37%
- С начала года
- -5.47%
- 6 месяцев
- -5.42%
- 1 год
- 9.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CCEF и CANQ
CCEF берет комиссию в 2.74%, что несколько больше комиссии CANQ в 0.90%.
Доходность на риск
CCEF vs. CANQ — Ранг доходности на риск
CCEF
CANQ
Сравнение CCEF c CANQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos CEF Income & Arbitrage ETF (CCEF) и Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF (CANQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CCEF | CANQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 0.80 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | 1.17 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.15 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 0.90 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.16 | 3.00 | +1.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CCEF | CANQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 0.80 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.31 | 0.91 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между CCEF и CANQ составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCEF и CANQ
Дивидендная доходность CCEF за последние двенадцать месяцев составляет около 8.35%, что больше доходности CANQ в 4.95%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CCEF Calamos CEF Income & Arbitrage ETF | 8.35% | 8.08% | 6.55% |
CANQ Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF | 4.95% | 5.02% | 4.19% |
Просадки
Сравнение просадок CCEF и CANQ
Максимальная просадка CCEF за все время составила -13.25%, примерно равная максимальной просадке CANQ в -12.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCEF и CANQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| CCEF | CANQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.25% | -12.79% | -0.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.43% | -10.77% | -0.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.22% | -9.03% | +3.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.35% | -2.99% | +1.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 3.25% | -0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCEF и CANQ
Calamos CEF Income & Arbitrage ETF (CCEF) имеет более высокую волатильность в 4.48% по сравнению с Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF (CANQ) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что CCEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CANQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CCEF | CANQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.48% | 3.71% | +0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.53% | 7.98% | -1.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.79% | 11.67% | +1.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.94% | 12.72% | -1.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.94% | 12.72% | -1.78% |