PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CCB с DBMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CCB с DBMF

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CCB (Coastal Financial Corporation) is a stock, while DBMF (iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF) is Systematic Trend fund actively managed by iM Global Partners. Over the past 5 years, CCB returned 23.05%/yr vs 8.53%/yr for DBMF. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CCB и DBMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Coastal Financial Corporation (CCB) и iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CCB показывает доходность -28.55%, что значительно ниже, чем у DBMF с доходностью 11.04%.

CCB

1 день
3.79%
1 месяц
13.75%
6 месяцев
-27.98%
С начала года
-28.55%
1 год
-15.99%
3 года*
25.99%
5 лет*
23.05%
10 лет*
—

DBMF

1 день
-0.35%
1 месяц
1.33%
6 месяцев
7.97%
С начала года
11.04%
1 год
26.89%
3 года*
9.54%
5 лет*
8.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCB и DBMF

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CCB
Coastal Financial Corporation		-28.55%34.95%91.20%-6.54%-6.12%141.05%27.50%-1.55%
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		11.04%13.85%7.24%-8.94%21.61%11.49%1.80%10.51%

Correlation

The correlation between CCB and DBMF is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2019 г.

0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Coastal Financial Corporation

iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF

Часто сравнивают с CCB:
CCB с NGVCCCB с GSCCB с SMCICCB с SPYCCB с CBFVCCB с NBHCCCB с FCNCA
Часто сравнивают с DBMF:
DBMF с KMLMDBMF с CTADBMF с SPYDBMF с VOODBMF с WTMFDBMF с AQMIXDBMF с FMF

Доходность на риск

CCB vs. DBMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCB
Ранг доходности на риск CCB: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCB: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCB: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCB: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCB: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCB: 3232
Ранг коэф-та Мартина
DBMF
Ранг доходности на риск DBMF: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBMF: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBMF: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBMF: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBMF: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBMF: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCB c DBMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coastal Financial Corporation (CCB) и iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CCBDBMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.40
2.14

-2.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.29
2.82

-3.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.44

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.37

4.43

-4.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.66

15.00

-15.66

CCB vs. DBMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCB на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа DBMF равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCB и DBMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CCB и DBMF

Максимальная просадка CCB за все время составила -50.22%, что больше максимальной просадки DBMF в -20.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCB и DBMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CCBDBMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.22%

-20.39%

-29.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.99%

-6.10%

-36.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.99%

-15.60%

-27.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.99%

-20.39%

-22.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.18%

-1.22%

-29.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.92%

-6.51%

-8.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.34%

1.80%

+22.54%

Волатильность

Сравнение волатильности CCB и DBMF

Coastal Financial Corporation (CCB) имеет более высокую волатильность в 7.59% по сравнению с iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что CCB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CCBDBMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.59%

2.83%

+4.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.51%

10.06%

+20.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.32%

12.61%

+27.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.16%

12.52%

+25.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.70%

12.38%

+35.32%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCB и DBMF

CCB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBMF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CCB
Coastal Financial Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		5.12%5.91%5.75%2.91%7.72%10.38%0.86%9.35%

Часто задаваемые вопросы

CCB and DBMF have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CCB has higher volatility (7.59%) compared to DBMF (2.83%). In terms of maximum drawdown, CCB dropped -50.22% vs DBMF's -20.39%.

DBMF currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCB и DBMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор