PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCB с GS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CCB с GS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CCB (Coastal Financial Corporation) and GS (The Goldman Sachs Group, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — CCB in Banks - Regional, GS in Capital Markets. Over the past 5 years, CCB returned 17.18%/yr vs 24.59%/yr for GS. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CCB и GS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Coastal Financial Corporation (CCB) и The Goldman Sachs Group, Inc. (GS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CCB показывает доходность -40.82%, что значительно ниже, чем у GS с доходностью 19.58%.

CCB

1 день
-4.03%
1 месяц
-7.90%
С начала года
-40.82%
6 месяцев
-38.37%
1 год
-23.99%
3 года*
21.70%
5 лет*
17.18%
10 лет*
—

GS

1 день
-2.21%
1 месяц
15.76%
С начала года
19.58%
6 месяцев
25.65%
1 год
75.87%
3 года*
51.11%
5 лет*
24.59%
10 лет*
23.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCB и GS

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CCB
Coastal Financial Corporation		-40.82%34.95%91.20%-6.54%-6.12%141.05%27.50%8.14%-7.13%
GS
The Goldman Sachs Group, Inc.		19.58%56.64%52.03%15.91%-7.87%47.61%17.45%40.48%-27.23%

Correlation

The correlation between CCB and GS is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2018 г.

0.43

Фундаментальные показатели

EPS

CCB:

$4.25

GS:

$57.41

Коэффициент P/E

CCB:

15.95

GS:

18.13

Коэффициент PEG

CCB:

1.62

GS:

2.35

Коэффициент P/S

CCB:

1.86

GS:

2.96

Общая выручка (12 мес.)

CCB:

$422.59M

GS:

$110.77B

Валовая прибыль (12 мес.)

CCB:

$195.03M

GS:

$61.53B

EBITDA (12 мес.)

CCB:

$52.74M

GS:

$24.94B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Coastal Financial Corporation

The Goldman Sachs Group, Inc.

Часто сравнивают с CCB:
CCB с NGVCCCB с SPYCCB с SMCICCB с CBFVCCB с NBHCCCB с FCNCACCB с KRE
Часто сравнивают с GS:
GS с BLKGS с BACGS с VOOGS с SCHWGS с CLGS с JPMGS с XLF

Доходность на риск

CCB vs. GS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCB
Ранг доходности на риск CCB: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCB: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCB: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCB: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCB: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCB: 1616
Ранг коэф-та Мартина
GS
Ранг доходности на риск GS: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GS: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GS: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GS: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GS: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GS: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCB c GS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coastal Financial Corporation (CCB) и The Goldman Sachs Group, Inc. (GS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCBGSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.58
2.80

-3.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.57
3.42

-3.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.45

-0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.56

3.93

-4.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.15

13.17

-14.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCB vs. GS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCB на текущий момент составляет -0.58, что ниже коэффициента Шарпа GS равного 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCB и GS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCBGSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.58

2.80

-3.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.89

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.33

+0.08

Просадки

Сравнение просадок CCB и GS

Максимальная просадка CCB за все время составила -50.22%, что меньше максимальной просадки GS в -78.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCB и GS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CCBGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.22%

-78.84%

+28.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.99%

-19.42%

-23.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.99%

-30.90%

-12.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.99%

-32.84%

-10.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.99%

-2.21%

-40.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.61%

-22.63%

+8.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.95%

5.78%

+15.17%

Волатильность

Сравнение волатильности CCB и GS

Coastal Financial Corporation (CCB) и The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) имеют волатильность 8.50% и 8.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CCBGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.50%

8.10%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.63%

22.06%

+8.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.83%

27.25%

+14.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.36%

27.86%

+10.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.94%

29.76%

+18.18%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCB и GS

CCB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCB
Coastal Financial Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GS
The Goldman Sachs Group, Inc.		1.63%1.59%2.01%2.72%2.62%1.70%1.90%1.80%1.89%1.14%1.09%1.41%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CCB и GS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Coastal Financial Corporation и The Goldman Sachs Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B35.00B202220232024202520260
17.23B
(CCB) Общая выручка
(GS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

CCB and GS have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CCB has higher volatility (8.50%) compared to GS (8.10%). In terms of maximum drawdown, CCB dropped -50.22% vs GS's -78.84%.

GS currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCB и GS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор