Сравнение CCB с GS
CCB (Coastal Financial Corporation) and GS (The Goldman Sachs Group, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — CCB in Banks - Regional, GS in Capital Markets. Over the past 5 years, CCB returned 18.75%/yr vs 27.35%/yr for GS. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CCB и GS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CCB показывает доходность -35.76%, что значительно ниже, чем у GS с доходностью 25.72%.
CCB
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- 5.67%
- С начала года
- -35.76%
- 6 месяцев
- -37.09%
- 1 год
- -20.21%
- 3 года*
- 25.21%
- 5 лет*
- 18.75%
- 10 лет*
- —
GS
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- 10.29%
- С начала года
- 25.72%
- 6 месяцев
- 22.55%
- 1 год
- 72.59%
- 3 года*
- 55.10%
- 5 лет*
- 27.35%
- 10 лет*
- 25.22%
Сравнение доходности по годам CCB и GS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCB Coastal Financial Corporation | -35.76% | 34.95% | 91.20% | -6.54% | -6.12% | 141.05% | 27.50% | 8.14% | -6.28% |
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 25.72% | 56.64% | 52.03% | 15.91% | -7.87% | 47.61% | 17.45% | 40.48% | -27.16% |
Correlation
The correlation between CCB and GS is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2018 г. | 0.43 |
Фундаментальные показатели
CCB:
$4.25
GS:
$57.41
CCB:
17.31
GS:
19.06
CCB:
1.76
GS:
2.47
CCB:
2.02
GS:
3.11
CCB:
$422.59M
GS:
$110.77B
CCB:
$195.03M
GS:
$61.53B
CCB:
$52.74M
GS:
$24.94B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCB vs. GS — Ранг доходности на риск
CCB
GS
Сравнение CCB c GS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coastal Financial Corporation (CCB) и The Goldman Sachs Group, Inc. (GS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CCB | GS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.41 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 3.76 | -4.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | 12.47 | -13.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CCB и GS
Максимальная просадка CCB за все время составила -50.22%, что меньше максимальной просадки GS в -78.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCB и GS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCB | GS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.22% | -78.84% | +28.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.99% | -19.42% | -23.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.99% | -30.90% | -12.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.99% | -32.84% | -10.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.13% | -1.08% | -37.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.77% | -22.63% | +7.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.78% | 5.84% | +16.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCB и GS
Текущая волатильность для Coastal Financial Corporation (CCB) составляет 8.70%, в то время как у The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) волатильность равна 10.15%. Это указывает на то, что CCB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCB | GS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.70% | 10.15% | -1.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.46% | 23.25% | +7.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.43% | 28.43% | +13.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.36% | 28.04% | +10.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.83% | 29.78% | +18.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCB и GS
CCB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCB Coastal Financial Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 1.55% | 1.59% | 2.01% | 2.72% | 2.62% | 1.70% | 1.90% | 1.80% | 1.89% | 1.14% | 1.09% | 1.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CCB и GS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Coastal Financial Corporation и The Goldman Sachs Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CCB and GS have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GS has higher volatility (10.15%) compared to CCB (8.70%). In terms of maximum drawdown, CCB dropped -50.22% vs GS's -78.84%.
GS currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CCB и GS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор