Сравнение CCB с FCNCA
CCB (Coastal Financial Corporation) and FCNCA (First Citizens BancShares, Inc.) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, CCB returned 23.05%/yr vs 23.25%/yr for FCNCA. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CCB и FCNCA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CCB показывает доходность -28.55%, что значительно ниже, чем у FCNCA с доходностью 0.69%.
CCB
- 1 день
- 3.79%
- 1 месяц
- 13.75%
- 6 месяцев
- -27.98%
- С начала года
- -28.55%
- 1 год
- -15.99%
- 3 года*
- 25.99%
- 5 лет*
- 23.05%
- 10 лет*
- —
FCNCA
- 1 день
- 4.15%
- 1 месяц
- 2.94%
- 6 месяцев
- 0.04%
- С начала года
- 0.69%
- 1 год
- 3.89%
- 3 года*
- 16.94%
- 5 лет*
- 23.25%
- 10 лет*
- 23.84%
Сравнение доходности по годам CCB и FCNCA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCB Coastal Financial Corporation | -28.55% | 34.95% | 91.20% | -6.54% | -6.12% | 141.05% | 27.50% | 8.14% | -6.28% |
FCNCA First Citizens BancShares, Inc. | 0.69% | 1.99% | 49.46% | 87.73% | -8.35% | 44.83% | 8.35% | 41.64% | -6.01% |
Correlation
The correlation between CCB and FCNCA is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2018 г. | 0.46 |
The correlation between CCB and FCNCA has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
CCB:
$1.25B
FCNCA:
$24.99B
CCB:
$4.78
FCNCA:
$182.32
CCB:
17.11
FCNCA:
11.83
CCB:
1.74
FCNCA:
0.05
CCB:
2.00
FCNCA:
1.85
CCB:
$422.59M
FCNCA:
$14.45B
CCB:
$195.03M
FCNCA:
$9.08B
CCB:
$52.74M
FCNCA:
$3.47B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCB vs. FCNCA — Ранг доходности на риск
CCB
FCNCA
Сравнение CCB c FCNCA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coastal Financial Corporation (CCB) и First Citizens BancShares, Inc. (FCNCA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CCB | FCNCA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.05 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 0.16 | -0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.66 | 0.35 | -1.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CCB и FCNCA
Максимальная просадка CCB за все время составила -50.22%, что меньше максимальной просадки FCNCA в -63.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCB и FCNCA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCB | FCNCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.22% | -63.51% | +13.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.99% | -24.00% | -18.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.99% | -33.51% | -9.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.99% | -43.63% | +0.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.18% | -7.71% | -23.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.92% | -13.95% | -0.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.34% | 11.24% | +13.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCB и FCNCA
Coastal Financial Corporation (CCB) имеет более высокую волатильность в 7.59% по сравнению с First Citizens BancShares, Inc. (FCNCA) с волатильностью 7.05%. Это указывает на то, что CCB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCNCA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCB | FCNCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.59% | 7.05% | +0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.51% | 20.96% | +9.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.32% | 27.50% | +12.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.16% | 41.52% | -3.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.70% | 37.93% | +9.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCB и FCNCA
CCB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FCNCA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCB Coastal Financial Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FCNCA First Citizens BancShares, Inc. | 0.38% | 0.37% | 0.33% | 0.27% | 0.28% | 0.23% | 0.29% | 0.30% | 0.38% | 0.31% | 0.34% | 0.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CCB и FCNCA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Coastal Financial Corporation и First Citizens BancShares, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CCB and FCNCA have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CCB has higher volatility (7.59%) compared to FCNCA (7.05%). In terms of maximum drawdown, CCB dropped -50.22% vs FCNCA's -63.51%.
FCNCA currently has the higher Sharpe Ratio (0.14 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CCB и FCNCA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор