PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCASX с PXQSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CCASX с PXQSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CCASX (Conestoga Small Cap) and PXQSX (Virtus KAR Small-Cap Value Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, CCASX returned 9.15%/yr vs 7.40%/yr for PXQSX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. CCASX charges 1.10%/yr vs 0.96%/yr for PXQSX.

Доходность

Сравнение доходности CCASX и PXQSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Conestoga Small Cap (CCASX) и Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CCASX показывает доходность 1.74%, что значительно выше, чем у PXQSX с доходностью 0.70%. За последние 10 лет акции CCASX превзошли акции PXQSX по среднегодовой доходности: 9.15% против 7.40% соответственно.

CCASX

1 день
-0.18%
1 месяц
0.51%
С начала года
1.74%
6 месяцев
-0.09%
1 год
-3.40%
3 года*
2.04%
5 лет*
-0.50%
10 лет*
9.15%

PXQSX

1 день
-0.77%
1 месяц
-4.02%
С начала года
0.70%
6 месяцев
1.17%
1 год
-2.38%
3 года*
6.88%
5 лет*
-0.49%
10 лет*
7.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCASX и PXQSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CCASX
Conestoga Small Cap		1.74%-11.00%8.74%22.13%-28.32%16.02%30.34%25.18%0.60%28.42%
PXQSX
Virtus KAR Small-Cap Value Fund		0.70%-4.50%9.63%19.10%-24.29%19.50%28.16%24.87%-15.95%18.90%

Correlation

The correlation between CCASX and PXQSX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2006 г.

0.89

The correlation between CCASX and PXQSX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Conestoga Small Cap

Virtus KAR Small-Cap Value Fund

Часто сравнивают с CCASX:
CCASX с ASVIXCCASX с VLUECCASX с PMJIXCCASX с COPCCASX с QQQCCASX с AVUVXCCASX с LKSCX
Часто сравнивают с PXQSX:
PXQSX с BIASXPXQSX с FSSNXPXQSX с BDFIXPXQSX с MSSCXPXQSX с FAMFXPXQSX с NWKDXPXQSX с QISGX

Доходность на риск

CCASX vs. PXQSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCASX
Ранг доходности на риск CCASX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCASX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCASX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCASX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCASX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCASX: 22
Ранг коэф-та Мартина
PXQSX
Ранг доходности на риск PXQSX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXQSX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXQSX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXQSX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXQSX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXQSX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCASX c PXQSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Conestoga Small Cap (CCASX) и Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCASXPXQSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.17
-0.15

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.11
-0.10

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

0.99

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.21

-0.19

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.56

-0.39

-0.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCASX vs. PXQSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCASX на текущий момент составляет -0.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PXQSX равному -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCASX и PXQSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCASXPXQSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

-0.15

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

-0.02

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.36

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.35

+0.09

Просадки

Сравнение просадок CCASX и PXQSX

Максимальная просадка CCASX за все время составила -48.00%, что меньше максимальной просадки PXQSX в -55.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCASX и PXQSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CCASXPXQSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.00%

-55.56%

+7.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.51%

-13.25%

-1.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.74%

-22.87%

-4.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.14%

-31.49%

-6.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.14%

-37.65%

-0.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.28%

-13.47%

-4.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.19%

-10.29%

+1.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.53%

6.28%

-0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности CCASX и PXQSX

Conestoga Small Cap (CCASX) имеет более высокую волатильность в 4.83% по сравнению с Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX) с волатильностью 4.52%. Это указывает на то, что CCASX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PXQSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CCASXPXQSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

4.52%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.49%

12.30%

+1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.69%

16.76%

+1.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.77%

20.22%

+1.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.50%

20.51%

+0.99%

Сравнение комиссий CCASX и PXQSX

CCASX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии PXQSX в 0.96%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCASX и PXQSX

Дивидендная доходность CCASX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.49%, что меньше доходности PXQSX в 5.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCASX
Conestoga Small Cap		5.49%5.58%0.00%0.86%4.12%5.27%0.00%2.14%1.46%5.63%1.18%1.88%
PXQSX
Virtus KAR Small-Cap Value Fund		5.77%5.81%4.90%2.99%3.37%1.76%0.82%0.80%2.54%5.32%8.89%7.58%

Часто задаваемые вопросы

CCASX and PXQSX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CCASX has higher volatility (4.83%) compared to PXQSX (4.52%). In terms of maximum drawdown, CCASX dropped -48.00% vs PXQSX's -55.56%.

PXQSX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.15 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCASX и PXQSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор