PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCASX с DSCIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CCASX с DSCIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CCASX (Conestoga Small Cap) and DSCIX (Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, CCASX returned 9.17%/yr vs 9.70%/yr for DSCIX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. CCASX charges 1.10%/yr vs 0.95%/yr for DSCIX.

Доходность

Сравнение доходности CCASX и DSCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Conestoga Small Cap (CCASX) и Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund (DSCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CCASX показывает доходность 1.93%, что значительно ниже, чем у DSCIX с доходностью 21.19%. За последние 10 лет акции CCASX уступали акциям DSCIX по среднегодовой доходности: 9.17% против 9.70% соответственно.

CCASX

1 день
0.35%
1 месяц
2.66%
С начала года
1.93%
6 месяцев
0.36%
1 год
-2.91%
3 года*
2.10%
5 лет*
-0.32%
10 лет*
9.17%

DSCIX

1 день
0.28%
1 месяц
3.77%
С начала года
21.19%
6 месяцев
19.93%
1 год
44.70%
3 года*
17.12%
5 лет*
8.20%
10 лет*
9.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCASX и DSCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CCASX
Conestoga Small Cap		1.93%-11.00%8.74%22.13%-28.32%16.02%30.34%25.18%0.60%28.42%
DSCIX
Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund		21.19%13.18%5.10%20.00%-21.46%30.92%13.33%21.51%-16.96%11.59%

Correlation

The correlation between CCASX and DSCIX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.88

The correlation between CCASX and DSCIX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Conestoga Small Cap

Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund

Часто сравнивают с CCASX:
CCASX с ASVIXCCASX с VLUECCASX с PMJIXCCASX с COPCCASX с QQQCCASX с AVUVXCCASX с LKSCX
Часто сравнивают с DSCIX:
DSCIX с STAGDSCIX с ESGIXDSCIX с LMOIXDSCIX с NESGXDSCIX с DMCRXDSCIX с ETEGXDSCIX с CTSIX

Доходность на риск

CCASX vs. DSCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCASX
Ранг доходности на риск CCASX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCASX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCASX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCASX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCASX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCASX: 22
Ранг коэф-та Мартина
DSCIX
Ранг доходности на риск DSCIX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSCIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSCIX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSCIX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSCIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSCIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCASX c DSCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Conestoga Small Cap (CCASX) и Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund (DSCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCASXDSCIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.07
2.74

-2.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.04
3.81

-3.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.46

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.09

6.66

-6.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.23

23.94

-24.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCASX vs. DSCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCASX на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа DSCIX равного 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCASX и DSCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCASXDSCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

2.74

-2.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.37

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.42

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.41

+0.03

Просадки

Сравнение просадок CCASX и DSCIX

Максимальная просадка CCASX за все время составила -48.00%, примерно равная максимальной просадке DSCIX в -47.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCASX и DSCIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CCASXDSCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.00%

-47.60%

-0.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.51%

-7.08%

-7.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.74%

-32.94%

+5.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.14%

-32.94%

-5.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.14%

-47.60%

+9.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.14%

0.00%

-18.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.19%

-9.87%

+0.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.52%

1.97%

+3.55%

Волатильность

Сравнение волатильности CCASX и DSCIX

Conestoga Small Cap (CCASX) имеет более высокую волатильность в 4.88% по сравнению с Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund (DSCIX) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что CCASX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DSCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CCASXDSCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

4.53%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.55%

12.06%

+1.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.72%

17.19%

+1.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.77%

22.18%

-0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.51%

23.25%

-1.74%

Сравнение комиссий CCASX и DSCIX

CCASX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии DSCIX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCASX и DSCIX

Дивидендная доходность CCASX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.48%, что больше доходности DSCIX в 4.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCASX
Conestoga Small Cap		5.48%5.58%0.00%0.86%4.12%5.27%0.00%2.14%1.46%5.63%1.18%1.88%
DSCIX
Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund		4.96%6.01%0.16%0.30%4.99%8.71%0.05%0.00%9.11%0.03%0.18%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CCASX and DSCIX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CCASX has higher volatility (4.88%) compared to DSCIX (4.53%). In terms of maximum drawdown, CCASX dropped -48.00% vs DSCIX's -47.60%.

DSCIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCASX и DSCIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор