PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCASX с CMCMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CCASX с CMCMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CCASX (Conestoga Small Cap) and CMCMX (Conestoga Micro Cap Fund) are both Small Cap Growth Equities funds from Conestoga Capital Advisors. Over the past 3 years, CCASX returned 2.04%/yr vs 10.03%/yr for CMCMX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. CCASX charges 1.10%/yr vs 1.50%/yr for CMCMX.

Доходность

Сравнение доходности CCASX и CMCMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Conestoga Small Cap (CCASX) и Conestoga Micro Cap Fund (CMCMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CCASX показывает доходность 1.74%, что значительно ниже, чем у CMCMX с доходностью 4.68%.

CCASX

1 день
-0.18%
1 месяц
0.51%
С начала года
1.74%
6 месяцев
-0.09%
1 год
-3.40%
3 года*
2.04%
5 лет*
-0.50%
10 лет*
9.15%

CMCMX

1 день
-0.41%
1 месяц
2.45%
С начала года
4.68%
6 месяцев
6.65%
1 год
18.30%
3 года*
10.03%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCASX и CMCMX

2026 (YTD)2025202420232022
CCASX
Conestoga Small Cap		1.74%-11.00%8.74%22.13%2.25%
CMCMX
Conestoga Micro Cap Fund		4.68%16.41%13.03%-2.75%3.42%

Correlation

The correlation between CCASX and CMCMX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2022 г.

0.89

The correlation between CCASX and CMCMX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Conestoga Small Cap

Conestoga Micro Cap Fund

Часто сравнивают с CCASX:
CCASX с ASVIXCCASX с VLUECCASX с PMJIXCCASX с COPCCASX с QQQCCASX с AVUVXCCASX с LKSCX
Часто сравнивают с CMCMX:
CMCMX с FCNTXCMCMX с CCSMXCMCMX с NEAIXCMCMX с NEAGXCMCMX с CTSIXCMCMX с EMCAXCMCMX с ETEGX

Доходность на риск

CCASX vs. CMCMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCASX
Ранг доходности на риск CCASX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCASX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCASX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCASX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCASX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCASX: 22
Ранг коэф-та Мартина
CMCMX
Ранг доходности на риск CMCMX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMCMX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMCMX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMCMX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMCMX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMCMX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCASX c CMCMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Conestoga Small Cap (CCASX) и Conestoga Micro Cap Fund (CMCMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCASXCMCMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.17
0.85

-1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.11
1.38

-1.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.15

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.21

1.13

-1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.56

2.96

-3.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCASX vs. CMCMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCASX на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа CMCMX равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCASX и CMCMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCASXCMCMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

0.85

-1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.33

+0.11

Просадки

Сравнение просадок CCASX и CMCMX

Максимальная просадка CCASX за все время составила -48.00%, что больше максимальной просадки CMCMX в -35.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCASX и CMCMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CCASXCMCMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.00%

-35.11%

-12.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.51%

-16.58%

+2.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.74%

-25.93%

-1.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.14%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.28%

-2.73%

-15.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.19%

-11.90%

+2.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.53%

6.30%

-0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности CCASX и CMCMX

Текущая волатильность для Conestoga Small Cap (CCASX) составляет 4.83%, в то время как у Conestoga Micro Cap Fund (CMCMX) волатильность равна 6.84%. Это указывает на то, что CCASX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMCMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CCASXCMCMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

6.84%

-2.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.49%

15.70%

-2.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.69%

22.07%

-3.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.77%

25.37%

-3.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.50%

25.37%

-3.87%

Сравнение комиссий CCASX и CMCMX

CCASX берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии CMCMX в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCASX и CMCMX

Дивидендная доходность CCASX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.49%, что больше доходности CMCMX в 0.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCASX
Conestoga Small Cap		5.49%5.58%0.00%0.86%4.12%5.27%0.00%2.14%1.46%5.63%1.18%1.88%
CMCMX
Conestoga Micro Cap Fund		0.99%1.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CCASX and CMCMX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CMCMX has higher volatility (6.84%) compared to CCASX (4.83%). In terms of maximum drawdown, CCASX dropped -48.00% vs CMCMX's -35.11%.

CMCMX currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCASX и CMCMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор