PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCAP с PYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CCAP с PYLD

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

CCAP (Crescent Capital BDC, Inc.) is a stock, while PYLD (PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund) is Multisector Bonds fund actively managed by PIMCO. Over the past 3 years, CCAP returned 3.21%/yr vs 8.13%/yr for PYLD. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CCAP и PYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Crescent Capital BDC, Inc. (CCAP) и PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CCAP показывает доходность -17.50%, что значительно ниже, чем у PYLD с доходностью 1.60%.

CCAP

1 день
-0.89%
1 месяц
-1.50%
С начала года
-17.50%
6 месяцев
-18.08%
1 год
-11.14%
3 года*
3.21%
5 лет*
1.01%
10 лет*
—

PYLD

1 день
0.19%
1 месяц
1.12%
С начала года
1.60%
6 месяцев
1.48%
1 год
6.75%
3 года*
8.13%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCAP и PYLD

2026 (YTD)202520242023
CCAP
Crescent Capital BDC, Inc.		-17.50%-17.51%23.51%28.92%
PYLD
PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund		1.60%9.57%7.69%5.46%

Correlation

The correlation between CCAP and PYLD is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2023 г.

0.18

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Crescent Capital BDC, Inc.

PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund

Часто сравнивают с CCAP:
CCAP с OBDCCCAP с ARCCCCAP с NDIVCCAP с VOOCCAP с MAINCCAP с KBWDCCAP с SNEX
Часто сравнивают с PYLD:
PYLD с PIMIXPYLD с BINCPYLD с PONPXPYLD с CGMSPYLD с AGGPYLD с FLXRPYLD с FTBD

Доходность на риск

CCAP vs. PYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCAP
Ранг доходности на риск CCAP: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCAP: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCAP: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCAP: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCAP: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCAP: 2020
Ранг коэф-та Мартина
PYLD
Ранг доходности на риск PYLD: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYLD: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYLD: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYLD: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYLD: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYLD: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCAP c PYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crescent Capital BDC, Inc. (CCAP) и PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CCAPPYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.44
2.21

-2.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.44
3.22

-3.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.43

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.47

2.09

-2.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.05

9.45

-10.50

CCAP vs. PYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCAP на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа PYLD равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCAP и PYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CCAP и PYLD

Максимальная просадка CCAP за все время составила -63.68%, что больше максимальной просадки PYLD в -4.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCAP и PYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CCAPPYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.68%

-4.52%

-59.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.77%

-3.25%

-20.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.30%

-4.52%

-30.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.60%

-0.11%

-34.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.96%

-0.64%

-12.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.62%

0.72%

+9.90%

Волатильность

Сравнение волатильности CCAP и PYLD

Crescent Capital BDC, Inc. (CCAP) имеет более высокую волатильность в 7.46% по сравнению с PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD) с волатильностью 1.07%. Это указывает на то, что CCAP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CCAPPYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.46%

1.07%

+6.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.65%

2.62%

+18.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.46%

3.08%

+22.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.26%

3.99%

+18.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.85%

3.99%

+29.86%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCAP и PYLD

Дивидендная доходность CCAP за последние двенадцать месяцев составляет около 15.76%, что больше доходности PYLD в 6.25%

ПозицияTTM202520242023202220212020
CCAP
Crescent Capital BDC, Inc.		15.76%13.02%10.61%10.41%14.83%9.63%11.26%
PYLD
PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund		6.25%6.21%6.40%2.72%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CCAP and PYLD have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CCAP has higher volatility (7.46%) compared to PYLD (1.07%). In terms of maximum drawdown, CCAP dropped -63.68% vs PYLD's -4.52%.

PYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCAP и PYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор