Сравнение CCAP с AGGH
CCAP (Crescent Capital BDC, Inc.) is a stock, while AGGH (Simplify Aggregate Bond ETF) is Intermediate Core Bond fund actively managed by Simplify. Over the past 3 years, CCAP returned -0.69%/yr vs 4.51%/yr for AGGH. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CCAP и AGGH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CCAP показывает доходность -14.69%, что значительно ниже, чем у AGGH с доходностью 0.62%.
CCAP
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 1.67%
- 6 месяцев
- -19.29%
- С начала года
- -14.69%
- 1 год
- -13.03%
- 3 года*
- -0.69%
- 5 лет*
- 1.22%
- 10 лет*
- —
AGGH
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.41%
- 6 месяцев
- -0.10%
- С начала года
- 0.62%
- 1 год
- 7.58%
- 3 года*
- 4.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CCAP и AGGH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CCAP Crescent Capital BDC, Inc. | -14.69% | -17.51% | 23.51% | 52.61% | -19.49% |
AGGH Simplify Aggregate Bond ETF | 0.62% | 8.23% | 1.97% | 8.47% | -8.77% |
Correlation
The correlation between CCAP and AGGH is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2022 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCAP vs. AGGH — Ранг доходности на риск
CCAP
AGGH
Сравнение CCAP c AGGH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crescent Capital BDC, Inc. (CCAP) и Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CCAP | AGGH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.24 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 2.69 | -3.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | 7.23 | -8.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CCAP и AGGH
Максимальная просадка CCAP за все время составила -63.68%, что больше максимальной просадки AGGH в -13.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCAP и AGGH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCAP | AGGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.68% | -13.26% | -50.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.39% | -2.83% | -21.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.83% | -6.68% | -29.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.37% | -1.43% | -30.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.15% | -4.37% | -8.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.88% | 1.05% | +10.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCAP и AGGH
Crescent Capital BDC, Inc. (CCAP) имеет более высокую волатильность в 5.25% по сравнению с Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) с волатильностью 1.39%. Это указывает на то, что CCAP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCAP | AGGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.25% | 1.39% | +3.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.51% | 3.50% | +17.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.55% | 5.81% | +19.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.32% | 8.38% | +13.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.73% | 8.38% | +25.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCAP и AGGH
Дивидендная доходность CCAP за последние двенадцать месяцев составляет около 15.00%, что больше доходности AGGH в 7.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGGH Simplify Aggregate Bond ETF | 7.51% | 7.54% | 8.97% | 9.51% | 2.11% | 0.00% | 0.00% |
CCAP Crescent Capital BDC, Inc. | 15.00% | 13.02% | 10.61% | 10.41% | 14.83% | 9.63% | 11.26% |
Часто задаваемые вопросы
CCAP and AGGH have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CCAP has higher volatility (5.25%) compared to AGGH (1.39%). In terms of maximum drawdown, CCAP dropped -63.68% vs AGGH's -13.26%.
AGGH currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CCAP и AGGH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор