Сравнение CBXJ с WNTR
CBXJ (Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January) and WNTR (YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - CBXJ is a Blockchain fund actively managed by Calamos, while WNTR is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, CBXJ returned -26.16% vs 127.90% for WNTR. At a correlation of -0.76, they often move in opposite directions. CBXJ charges 0.69%/yr vs 1.01%/yr for WNTR.
Доходность
Сравнение доходности CBXJ и WNTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBXJ показывает доходность -11.37%, что значительно ниже, чем у WNTR с доходностью 9.49%.
CBXJ
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -0.98%
- 6 месяцев
- -15.21%
- С начала года
- -11.37%
- 1 год
- -26.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WNTR
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- 17.94%
- 6 месяцев
- 21.62%
- С начала года
- 9.49%
- 1 год
- 127.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBXJ и WNTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBXJ Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January | -11.37% | -4.78% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 9.49% | 52.78% |
Correlation
The correlation between CBXJ and WNTR is -0.76, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г. | -0.76 |
The correlation between CBXJ and WNTR has been stable across timeframes, ranging from -0.76 to -0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBXJ vs. WNTR — Ранг доходности на риск
CBXJ
WNTR
Сравнение CBXJ c WNTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBXJ) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBXJ | WNTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 1.35 | -0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 3.02 | -3.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | 7.72 | -9.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBXJ и WNTR
Максимальная просадка CBXJ за все время составила -30.16%, что меньше максимальной просадки WNTR в -42.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBXJ и WNTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBXJ | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.16% | -42.65% | +12.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.16% | -42.65% | +12.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.01% | -10.67% | -18.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.12% | -20.46% | +8.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.74% | 16.63% | +3.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBXJ и WNTR
Текущая волатильность для Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBXJ) составляет 2.34%, в то время как у YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) волатильность равна 17.89%. Это указывает на то, что CBXJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WNTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBXJ | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.34% | 17.89% | -15.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.42% | 47.05% | -36.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.44% | 53.81% | -36.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.20% | 53.49% | -37.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.20% | 53.49% | -37.29% |
Сравнение комиссий CBXJ и WNTR
CBXJ берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии WNTR в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBXJ и WNTR
Дивидендная доходность CBXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что меньше доходности WNTR в 106.86%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBXJ Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January | 2.22% | 1.97% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 106.86% | 58.56% |
Часто задаваемые вопросы
CBXJ and WNTR have a correlation of -0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WNTR has higher volatility (17.89%) compared to CBXJ (2.34%). In terms of maximum drawdown, CBXJ dropped -30.16% vs WNTR's -42.65%.
On 1-year performance, WNTR leads with 127.90% vs -26.16% for CBXJ. On fees, CBXJ is cheaper at 0.69% per year. On volatility, CBXJ has been the lower-risk option at 2.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WNTR has performed better with a 127.90% return vs -26.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CBXJ is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 1.01% for WNTR.
WNTR has the higher dividend yield at 106.86%, compared with 2.22% for CBXJ.
CBXJ is categorized as Blockchain, while WNTR is Derivative Income. They also come from different issuers: Calamos and YieldMax. Their fees differ too: 0.69% for CBXJ and 1.01% for WNTR.
WNTR currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBXJ и WNTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор