Сравнение CBXJ с SOLT
CBXJ (Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January) and SOLT (2x Solana ETF) are both Blockchain funds. Both are actively managed. Over the past year, CBXJ returned -26.16% vs -91.24% for SOLT. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. CBXJ charges 0.69%/yr vs 1.85%/yr for SOLT.
Доходность
Сравнение доходности CBXJ и SOLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBXJ показывает доходность -11.37%, что значительно выше, чем у SOLT с доходностью -73.35%.
CBXJ
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -0.98%
- 6 месяцев
- -15.21%
- С начала года
- -11.37%
- 1 год
- -26.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOLT
- 1 день
- -3.57%
- 1 месяц
- 1.82%
- 6 месяцев
- -79.22%
- С начала года
- -73.35%
- 1 год
- -91.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBXJ и SOLT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBXJ Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January | -11.37% | -4.61% |
SOLT 2x Solana ETF | -73.35% | -55.52% |
Correlation
The correlation between CBXJ and SOLT is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2025 г. | 0.84 |
The correlation between CBXJ and SOLT has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBXJ vs. SOLT — Ранг доходности на риск
CBXJ
SOLT
Сравнение CBXJ c SOLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBXJ) и 2x Solana ETF (SOLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBXJ | SOLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 0.86 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | -0.95 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | -1.22 | -0.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBXJ и SOLT
Максимальная просадка CBXJ за все время составила -30.16%, что меньше максимальной просадки SOLT в -96.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBXJ и SOLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBXJ | SOLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.16% | -96.28% | +66.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.16% | -96.28% | +66.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.01% | -94.96% | +65.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.12% | -56.85% | +44.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.74% | 74.69% | -54.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBXJ и SOLT
Текущая волатильность для Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBXJ) составляет 2.34%, в то время как у 2x Solana ETF (SOLT) волатильность равна 36.08%. Это указывает на то, что CBXJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBXJ | SOLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.34% | 36.08% | -33.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.42% | 106.10% | -95.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.44% | 148.11% | -130.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.20% | 150.78% | -134.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.20% | 150.78% | -134.58% |
Сравнение комиссий CBXJ и SOLT
CBXJ берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии SOLT в 1.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBXJ и SOLT
Дивидендная доходность CBXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что меньше доходности SOLT в 5.54%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBXJ Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January | 2.22% | 1.97% |
SOLT 2x Solana ETF | 5.54% | 1.22% |
Часто задаваемые вопросы
CBXJ and SOLT have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOLT has higher volatility (36.08%) compared to CBXJ (2.34%). In terms of maximum drawdown, CBXJ dropped -30.16% vs SOLT's -96.28%.
On 1-year performance, CBXJ leads with -26.16% vs -91.24% for SOLT. On fees, CBXJ is cheaper at 0.69% per year. On volatility, CBXJ has been the lower-risk option at 2.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CBXJ has performed better with a -26.16% return vs -91.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CBXJ is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 1.85% for SOLT.
SOLT has the higher dividend yield at 5.54%, compared with 2.22% for CBXJ.
They also come from different issuers: Calamos and Volatility Shares. Their fees differ too: 0.69% for CBXJ and 1.85% for SOLT.
SOLT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.62 vs -1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBXJ и SOLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор