Сравнение CBXJ с SOLT
CBXJ (Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January) and SOLT (2x Solana ETF) are both Blockchain funds. Both are actively managed. Over the past year, CBXJ returned -22.72% vs -90.40% for SOLT. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. CBXJ charges 0.69%/yr vs 1.85%/yr for SOLT.
Доходность
Сравнение доходности CBXJ и SOLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBXJ показывает доходность -12.29%, что значительно выше, чем у SOLT с доходностью -79.33%.
CBXJ
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -6.75%
- С начала года
- -12.29%
- 6 месяцев
- -12.70%
- 1 год
- -22.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOLT
- 1 день
- -8.24%
- 1 месяц
- -42.30%
- С начала года
- -79.33%
- 6 месяцев
- -78.66%
- 1 год
- -90.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBXJ и SOLT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBXJ Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January | -12.29% | -4.61% |
SOLT 2x Solana ETF | -79.33% | -55.52% |
Correlation
The correlation between CBXJ and SOLT is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2025 г. | 0.84 |
The correlation between CBXJ and SOLT has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBXJ vs. SOLT — Ранг доходности на риск
CBXJ
SOLT
Сравнение CBXJ c SOLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBXJ) и 2x Solana ETF (SOLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBXJ | SOLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.87 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | -0.94 | +0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | -1.27 | +0.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBXJ и SOLT
Максимальная просадка CBXJ за все время составила -29.75%, что меньше максимальной просадки SOLT в -96.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBXJ и SOLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBXJ | SOLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.75% | -96.28% | +66.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.75% | -96.28% | +66.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.75% | -96.09% | +66.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.38% | -55.05% | +43.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.40% | 71.03% | -52.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBXJ и SOLT
Текущая волатильность для Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBXJ) составляет 3.04%, в то время как у 2x Solana ETF (SOLT) волатильность равна 43.78%. Это указывает на то, что CBXJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBXJ | SOLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.04% | 43.78% | -40.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.34% | 103.69% | -92.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.79% | 148.44% | -130.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.47% | 151.82% | -135.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.47% | 151.82% | -135.35% |
Сравнение комиссий CBXJ и SOLT
CBXJ берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии SOLT в 1.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBXJ и SOLT
Дивидендная доходность CBXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что меньше доходности SOLT в 7.53%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBXJ Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January | 2.24% | 1.97% |
SOLT 2x Solana ETF | 7.53% | 1.22% |
Часто задаваемые вопросы
CBXJ and SOLT have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOLT has higher volatility (43.78%) compared to CBXJ (3.04%). In terms of maximum drawdown, CBXJ dropped -29.75% vs SOLT's -96.28%.
On 1-year performance, CBXJ leads with -22.72% vs -90.40% for SOLT. On fees, CBXJ is cheaper at 0.69% per year. On volatility, CBXJ has been the lower-risk option at 3.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CBXJ has performed better with a -22.72% return vs -90.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CBXJ is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 1.85% for SOLT.
SOLT has the higher dividend yield at 7.53%, compared with 2.24% for CBXJ.
They also come from different issuers: Calamos and Volatility Shares. Their fees differ too: 0.69% for CBXJ and 1.85% for SOLT.
SOLT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.61 vs -1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBXJ и SOLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор