Сравнение CBXJ с MNRS
CBXJ (Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January) and MNRS (Grayscale Bitcoin Miners ETF) are both Blockchain funds. CBXJ is actively managed, while MNRS is passively managed. Over the past year, CBXJ returned -20.68% vs 112.67% for MNRS. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CBXJ charges 0.69%/yr vs 0.59%/yr for MNRS.
Доходность
Сравнение доходности CBXJ и MNRS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBXJ показывает доходность -10.68%, что значительно ниже, чем у MNRS с доходностью 62.19%.
CBXJ
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -7.59%
- С начала года
- -10.68%
- 6 месяцев
- -15.36%
- 1 год
- -20.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MNRS
- 1 день
- -2.38%
- 1 месяц
- 23.67%
- С начала года
- 62.19%
- 6 месяцев
- 32.49%
- 1 год
- 112.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBXJ и MNRS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBXJ Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January | -10.68% | -7.64% |
MNRS Grayscale Bitcoin Miners ETF | 62.19% | 14.54% |
Correlation
The correlation between CBXJ and MNRS is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2025 г. | 0.61 |
The correlation between CBXJ and MNRS has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBXJ vs. MNRS — Ранг доходности на риск
CBXJ
MNRS
Сравнение CBXJ c MNRS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBXJ) и Grayscale Bitcoin Miners ETF (MNRS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBXJ | MNRS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.26 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 2.00 | -2.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | 3.91 | -5.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBXJ | MNRS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.16 | 1.62 | -2.77 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.81 | 0.81 | -1.62 |
Просадки
Сравнение просадок CBXJ и MNRS
Максимальная просадка CBXJ за все время составила -28.46%, что меньше максимальной просадки MNRS в -56.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBXJ и MNRS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBXJ | MNRS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.46% | -56.70% | +28.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.46% | -56.70% | +28.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.46% | -10.60% | -17.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.74% | -23.69% | +12.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.20% | 28.94% | -11.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBXJ и MNRS
Текущая волатильность для Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBXJ) составляет 2.73%, в то время как у Grayscale Bitcoin Miners ETF (MNRS) волатильность равна 19.78%. Это указывает на то, что CBXJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MNRS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBXJ | MNRS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.73% | 19.78% | -17.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.89% | 52.30% | -40.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.95% | 70.18% | -52.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.69% | 70.43% | -53.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.69% | 70.43% | -53.74% |
Сравнение комиссий CBXJ и MNRS
CBXJ берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии MNRS в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBXJ и MNRS
Дивидендная доходность CBXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что больше доходности MNRS в 0.33%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBXJ Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January | 2.20% | 1.97% |
MNRS Grayscale Bitcoin Miners ETF | 0.33% | 0.54% |
Часто задаваемые вопросы
CBXJ and MNRS have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MNRS has higher volatility (19.78%) compared to CBXJ (2.73%). In terms of maximum drawdown, CBXJ dropped -28.46% vs MNRS's -56.70%.
On 1-year performance, MNRS leads with 112.67% vs -20.68% for CBXJ. On fees, MNRS is cheaper at 0.59% per year. On volatility, CBXJ has been the lower-risk option at 2.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MNRS has performed better with a 112.67% return vs -20.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MNRS is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.69% for CBXJ.
CBXJ has the higher dividend yield at 2.20%, compared with 0.33% for MNRS.
They also come from different issuers: Calamos and Grayscale. Their fees differ too: 0.69% for CBXJ and 0.59% for MNRS.
MNRS currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBXJ и MNRS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор