Сравнение CBXJ с MNRS
CBXJ (Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January) and MNRS (Grayscale Bitcoin Miners ETF) are both Blockchain funds. CBXJ is actively managed, while MNRS is passively managed. Over the past year, CBXJ returned -25.23% vs 33.46% for MNRS. Their 0.59 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. CBXJ charges 0.69%/yr vs 0.59%/yr for MNRS.
Доходность
Сравнение доходности CBXJ и MNRS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBXJ показывает доходность -11.57%, что значительно ниже, чем у MNRS с доходностью 15.68%.
CBXJ
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -0.34%
- 6 месяцев
- -4.89%
- С начала года
- -11.57%
- 1 год
- -25.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -12.64%
MNRS
- 1 день
- -4.05%
- 1 месяц
- -10.50%
- 6 месяцев
- 12.12%
- С начала года
- 15.68%
- 1 год
- 33.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 20.13%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $123.34K | $121.83K | $139.91K | |
| $295.65K | $244.31K | $541.12K |
Сравнение доходности по годам CBXJ и MNRS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBXJ Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January | -11.57% | -7.64% |
MNRS Grayscale Bitcoin Miners ETF | 15.68% | 14.82% |
Correlation
The correlation between CBXJ and MNRS is 0.56, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2025 г. | 0.59 |
The correlation between CBXJ and MNRS has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBXJ vs. MNRS — Ранг доходности на риск
CBXJ
MNRS
Сравнение CBXJ c MNRS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBXJ) и Grayscale Bitcoin Miners ETF (MNRS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBXJ | MNRS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 1.13 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 0.59 | -1.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 1.08 | -2.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBXJ и MNRS
Максимальная просадка CBXJ за все время составила -30.16%, что меньше максимальной просадки MNRS в -56.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBXJ и MNRS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBXJ | MNRS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.16% | -56.70% | +26.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.16% | -56.70% | +26.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.17% | -36.23% | +7.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.75% | -24.00% | +11.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.89% | 31.06% | -10.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBXJ и MNRS
Текущая волатильность для Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBXJ) составляет 2.15%, в то время как у Grayscale Bitcoin Miners ETF (MNRS) волатильность равна 28.14%. Это указывает на то, что CBXJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MNRS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBXJ | MNRS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.15% | 28.14% | -25.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.94% | 56.83% | -48.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.32% | 75.67% | -58.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.95% | 72.65% | -56.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.95% | 72.65% | -56.70% |
Сравнение комиссий CBXJ и MNRS
CBXJ берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии MNRS в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBXJ и MNRS
Дивидендная доходность CBXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что больше доходности MNRS в 0.47%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBXJ Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January | 2.23% | 1.97% |
MNRS Grayscale Bitcoin Miners ETF | 0.47% | 0.54% |
Часто задаваемые вопросы
CBXJ and MNRS have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MNRS has higher volatility (28.14%) compared to CBXJ (2.15%). In terms of maximum drawdown, CBXJ dropped -30.16% vs MNRS's -56.70%.
On 1-year performance, MNRS leads with 33.46% vs -25.23% for CBXJ. On fees, MNRS is cheaper at 0.59% per year. On volatility, CBXJ has been the lower-risk option at 2.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MNRS has performed better with a 33.46% return vs -25.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MNRS is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.69% for CBXJ.
CBXJ has the higher dividend yield at 2.23%, compared with 0.47% for MNRS.
They also come from different issuers: Calamos and Grayscale. Their fees differ too: 0.69% for CBXJ and 0.59% for MNRS.
MNRS currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBXJ и MNRS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор