Сравнение CBXJ с DECO
CBXJ (Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January) and DECO (State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF) are both Blockchain funds. Both are actively managed. Over the past year, CBXJ returned -26.16% vs 96.91% for DECO. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CBXJ charges 0.69%/yr vs 0.65%/yr for DECO.
Доходность
Сравнение доходности CBXJ и DECO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBXJ показывает доходность -11.37%, что значительно ниже, чем у DECO с доходностью 62.57%.
CBXJ
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -0.98%
- 6 месяцев
- -15.21%
- С начала года
- -11.37%
- 1 год
- -26.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DECO
- 1 день
- -3.61%
- 1 месяц
- -8.53%
- 6 месяцев
- 39.31%
- С начала года
- 62.57%
- 1 год
- 96.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBXJ и DECO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBXJ Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January | -11.37% | -7.64% |
DECO State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF | 62.57% | 27.77% |
Correlation
The correlation between CBXJ and DECO is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2025 г. | 0.61 |
The correlation between CBXJ and DECO has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBXJ vs. DECO — Ранг доходности на риск
CBXJ
DECO
Сравнение CBXJ c DECO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBXJ) и State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF (DECO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBXJ | DECO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 1.34 | -0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 3.81 | -4.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | 10.44 | -11.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBXJ и DECO
Максимальная просадка CBXJ за все время составила -30.16%, что меньше максимальной просадки DECO в -47.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBXJ и DECO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBXJ | DECO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.16% | -47.71% | +17.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.16% | -25.60% | -4.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.01% | -10.94% | -18.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.12% | -11.25% | -0.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.74% | 9.32% | +10.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBXJ и DECO
Текущая волатильность для Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBXJ) составляет 2.34%, в то время как у State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF (DECO) волатильность равна 8.90%. Это указывает на то, что CBXJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DECO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBXJ | DECO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.34% | 8.90% | -6.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.42% | 33.52% | -23.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.44% | 44.04% | -26.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.20% | 50.83% | -34.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.20% | 50.83% | -34.63% |
Сравнение комиссий CBXJ и DECO
CBXJ берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии DECO в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBXJ и DECO
Дивидендная доходность CBXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что больше доходности DECO в 0.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CBXJ Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January | 2.22% | 1.97% | 0.00% |
DECO State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF | 0.71% | 1.16% | 1.73% |
Часто задаваемые вопросы
CBXJ and DECO have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DECO has higher volatility (8.90%) compared to CBXJ (2.34%). In terms of maximum drawdown, CBXJ dropped -30.16% vs DECO's -47.71%.
On 1-year performance, DECO leads with 96.91% vs -26.16% for CBXJ. On fees, DECO is cheaper at 0.65% per year. On volatility, CBXJ has been the lower-risk option at 2.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DECO has performed better with a 96.91% return vs -26.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DECO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.69% for CBXJ.
CBXJ has the higher dividend yield at 2.22%, compared with 0.71% for DECO.
They also come from different issuers: Calamos and State Street. Their fees differ too: 0.69% for CBXJ and 0.65% for DECO.
DECO currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs -1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBXJ и DECO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор