Сравнение CBXJ с DECO
CBXJ (Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January) and DECO (State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF) are both Blockchain funds. Both are actively managed. Over the past year, CBXJ returned -20.48% vs 167.73% for DECO. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CBXJ charges 0.69%/yr vs 0.65%/yr for DECO.
Доходность
Сравнение доходности CBXJ и DECO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBXJ показывает доходность -10.13%, что значительно ниже, чем у DECO с доходностью 79.56%.
CBXJ
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -6.42%
- С начала года
- -10.13%
- 6 месяцев
- -15.21%
- 1 год
- -20.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DECO
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 39.50%
- С начала года
- 79.56%
- 6 месяцев
- 62.77%
- 1 год
- 167.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBXJ и DECO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBXJ Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January | -10.13% | -7.64% |
DECO State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF | 79.56% | 27.14% |
Correlation
The correlation between CBXJ and DECO is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2025 г. | 0.61 |
The correlation between CBXJ and DECO has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBXJ vs. DECO — Ранг доходности на риск
CBXJ
DECO
Сравнение CBXJ c DECO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBXJ) и State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF (DECO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBXJ | DECO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.49 | -0.67 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 6.59 | -7.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | 18.43 | -19.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBXJ | DECO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.15 | 3.80 | -4.95 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.79 | 1.96 | -2.75 |
Просадки
Сравнение просадок CBXJ и DECO
Максимальная просадка CBXJ за все время составила -28.02%, что меньше максимальной просадки DECO в -47.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBXJ и DECO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBXJ | DECO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.02% | -47.71% | +19.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.02% | -25.60% | -2.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.02% | -0.33% | -27.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.68% | -11.67% | +0.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.11% | 9.14% | +7.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBXJ и DECO
Текущая волатильность для Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBXJ) составляет 2.90%, в то время как у State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF (DECO) волатильность равна 11.53%. Это указывает на то, что CBXJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DECO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBXJ | DECO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.90% | 11.53% | -8.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.23% | 33.83% | -21.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.94% | 44.46% | -26.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.71% | 51.50% | -34.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.71% | 51.50% | -34.79% |
Сравнение комиссий CBXJ и DECO
CBXJ берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии DECO в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBXJ и DECO
Дивидендная доходность CBXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что больше доходности DECO в 0.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CBXJ Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January | 2.19% | 1.97% | 0.00% |
DECO State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF | 0.64% | 1.16% | 1.73% |
Часто задаваемые вопросы
CBXJ and DECO have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DECO has higher volatility (11.53%) compared to CBXJ (2.90%). In terms of maximum drawdown, CBXJ dropped -28.02% vs DECO's -47.71%.
On 1-year performance, DECO leads with 167.73% vs -20.48% for CBXJ. On fees, DECO is cheaper at 0.65% per year. On volatility, CBXJ has been the lower-risk option at 2.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DECO has performed better with a 167.73% return vs -20.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DECO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.69% for CBXJ.
CBXJ has the higher dividend yield at 2.19%, compared with 0.64% for DECO.
They also come from different issuers: Calamos and State Street. Their fees differ too: 0.69% for CBXJ and 0.65% for DECO.
DECO currently has the higher Sharpe Ratio (3.80 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBXJ и DECO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор