Сравнение CBXJ с QBF
CBXJ (Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January) and QBF (Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly) are both Blockchain funds. Both are actively managed. Over the past year, CBXJ returned -26.16% vs -44.02% for QBF. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. CBXJ charges 0.69%/yr vs 0.79%/yr for QBF.
Доходность
Сравнение доходности CBXJ и QBF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBXJ показывает доходность -11.37%, что значительно выше, чем у QBF с доходностью -27.34%.
CBXJ
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -0.98%
- 6 месяцев
- -15.21%
- С начала года
- -11.37%
- 1 год
- -26.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QBF
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -5.16%
- 6 месяцев
- -31.33%
- С начала года
- -27.34%
- 1 год
- -44.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBXJ и QBF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBXJ Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January | -11.37% | -7.75% |
QBF Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly | -27.34% | -14.76% |
Correlation
The correlation between CBXJ and QBF is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2025 г. | 0.95 |
The correlation between CBXJ and QBF has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBXJ vs. QBF — Ранг доходности на риск
CBXJ
QBF
Сравнение CBXJ c QBF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBXJ) и Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly (QBF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBXJ | QBF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 0.73 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | -0.91 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | -1.53 | +0.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBXJ и QBF
Максимальная просадка CBXJ за все время составила -30.16%, что меньше максимальной просадки QBF в -48.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBXJ и QBF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBXJ | QBF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.16% | -48.71% | +18.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.16% | -48.71% | +18.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.01% | -45.69% | +16.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.12% | -19.10% | +6.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.74% | 28.73% | -8.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBXJ и QBF
Текущая волатильность для Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBXJ) составляет 2.34%, в то время как у Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly (QBF) волатильность равна 8.71%. Это указывает на то, что CBXJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QBF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBXJ | QBF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.34% | 8.71% | -6.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.42% | 20.81% | -10.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.44% | 27.23% | -9.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.20% | 28.98% | -12.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.20% | 28.98% | -12.78% |
Сравнение комиссий CBXJ и QBF
CBXJ берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии QBF в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBXJ и QBF
Дивидендная доходность CBXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что больше доходности QBF в 1.90%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBXJ Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January | 2.22% | 1.97% |
QBF Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly | 1.90% | 1.38% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, CBXJ and QBF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
QBF has higher volatility (8.71%) compared to CBXJ (2.34%). In terms of maximum drawdown, CBXJ dropped -30.16% vs QBF's -48.71%.
On 1-year performance, CBXJ leads with -26.16% vs -44.02% for QBF. On fees, CBXJ is cheaper at 0.69% per year. On volatility, CBXJ has been the lower-risk option at 2.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CBXJ has performed better with a -26.16% return vs -44.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CBXJ is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.79% for QBF.
CBXJ has the higher dividend yield at 2.22%, compared with 1.90% for QBF.
They also come from different issuers: Calamos and Innovator. Their fees differ too: 0.69% for CBXJ and 0.79% for QBF.
CBXJ currently has the higher Sharpe Ratio (-1.51 vs -1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBXJ и QBF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор