Сравнение CBXJ с QBF
CBXJ (Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January) and QBF (Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly) are both Blockchain funds. Both are actively managed. Over the past year, CBXJ returned -20.68% vs -36.74% for QBF. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. CBXJ charges 0.69%/yr vs 0.79%/yr for QBF.
Доходность
Сравнение доходности CBXJ и QBF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBXJ показывает доходность -10.68%, что значительно выше, чем у QBF с доходностью -25.30%.
CBXJ
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -7.59%
- С начала года
- -10.68%
- 6 месяцев
- -15.36%
- 1 год
- -20.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QBF
- 1 день
- -2.19%
- 1 месяц
- -17.41%
- С начала года
- -25.30%
- 6 месяцев
- -29.25%
- 1 год
- -36.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBXJ и QBF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBXJ Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January | -10.68% | -7.64% |
QBF Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly | -25.30% | -14.22% |
Correlation
The correlation between CBXJ and QBF is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2025 г. | 0.95 |
The correlation between CBXJ and QBF has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBXJ vs. QBF — Ранг доходности на риск
CBXJ
QBF
Сравнение CBXJ c QBF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBXJ) и Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly (QBF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBXJ | QBF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.77 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | -0.83 | +0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | -1.51 | +0.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBXJ | QBF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.16 | -1.40 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.81 | -1.01 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок CBXJ и QBF
Максимальная просадка CBXJ за все время составила -28.46%, что меньше максимальной просадки QBF в -44.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBXJ и QBF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBXJ | QBF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.46% | -44.17% | +15.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.46% | -44.17% | +15.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.46% | -44.17% | +15.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.74% | -16.90% | +6.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.20% | 24.36% | -7.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBXJ и QBF
Текущая волатильность для Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBXJ) составляет 2.73%, в то время как у Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly (QBF) волатильность равна 6.86%. Это указывает на то, что CBXJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QBF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBXJ | QBF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.73% | 6.86% | -4.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.89% | 18.48% | -6.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.95% | 26.41% | -8.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.69% | 28.55% | -11.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.69% | 28.55% | -11.86% |
Сравнение комиссий CBXJ и QBF
CBXJ берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии QBF в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBXJ и QBF
Дивидендная доходность CBXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что больше доходности QBF в 1.85%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBXJ Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January | 2.20% | 1.97% |
QBF Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly | 1.85% | 1.38% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, CBXJ and QBF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
QBF has higher volatility (6.86%) compared to CBXJ (2.73%). In terms of maximum drawdown, CBXJ dropped -28.46% vs QBF's -44.17%.
On 1-year performance, CBXJ leads with -20.68% vs -36.74% for QBF. On fees, CBXJ is cheaper at 0.69% per year. On volatility, CBXJ has been the lower-risk option at 2.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CBXJ has performed better with a -20.68% return vs -36.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CBXJ is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.79% for QBF.
CBXJ has the higher dividend yield at 2.20%, compared with 1.85% for QBF.
They also come from different issuers: Calamos and Innovator. Their fees differ too: 0.69% for CBXJ and 0.79% for QBF.
CBXJ currently has the higher Sharpe Ratio (-1.16 vs -1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBXJ и QBF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор