Сравнение CBXJ с HBTC
CBXJ (Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January) and HBTC (Fortuna Hedged Bitcoin ETF) are both Blockchain funds. Both are actively managed. Over the past year, CBXJ returned -20.48% vs -31.57% for HBTC. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. CBXJ charges 0.69%/yr vs 1.75%/yr for HBTC.
Доходность
Сравнение доходности CBXJ и HBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBXJ показывает доходность -10.13%, что значительно выше, чем у HBTC с доходностью -21.27%.
CBXJ
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -6.42%
- С начала года
- -10.13%
- 6 месяцев
- -15.21%
- 1 год
- -20.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HBTC
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -14.07%
- С начала года
- -21.27%
- 6 месяцев
- -26.23%
- 1 год
- -31.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBXJ и HBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBXJ Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January | -10.13% | -4.61% |
HBTC Fortuna Hedged Bitcoin ETF | -21.27% | 1.24% |
Correlation
The correlation between CBXJ and HBTC is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2025 г. | 0.93 |
The correlation between CBXJ and HBTC has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBXJ vs. HBTC — Ранг доходности на риск
CBXJ
HBTC
Сравнение CBXJ c HBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBXJ) и Fortuna Hedged Bitcoin ETF (HBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBXJ | HBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.83 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | -0.84 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | -1.58 | +0.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBXJ | HBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.15 | -1.10 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.79 | -0.58 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок CBXJ и HBTC
Максимальная просадка CBXJ за все время составила -28.02%, что меньше максимальной просадки HBTC в -37.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBXJ и HBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBXJ | HBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.02% | -37.82% | +9.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.02% | -37.82% | +9.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.02% | -37.82% | +9.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.68% | -14.38% | +3.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.11% | 20.05% | -2.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBXJ и HBTC
Текущая волатильность для Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBXJ) составляет 2.90%, в то время как у Fortuna Hedged Bitcoin ETF (HBTC) волатильность равна 6.85%. Это указывает на то, что CBXJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBXJ | HBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.90% | 6.85% | -3.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.23% | 20.63% | -8.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.94% | 28.95% | -11.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.71% | 29.66% | -12.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.71% | 29.66% | -12.95% |
Сравнение комиссий CBXJ и HBTC
CBXJ берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии HBTC в 1.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBXJ и HBTC
Дивидендная доходность CBXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности HBTC в 13.92%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBXJ Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January | 2.19% | 1.97% |
HBTC Fortuna Hedged Bitcoin ETF | 13.92% | 10.96% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, CBXJ and HBTC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
HBTC has higher volatility (6.85%) compared to CBXJ (2.90%). In terms of maximum drawdown, CBXJ dropped -28.02% vs HBTC's -37.82%.
On 1-year performance, CBXJ leads with -20.48% vs -31.57% for HBTC. On fees, CBXJ is cheaper at 0.69% per year. On volatility, CBXJ has been the lower-risk option at 2.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CBXJ has performed better with a -20.48% return vs -31.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CBXJ is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 1.75% for HBTC.
HBTC has the higher dividend yield at 13.92%, compared with 2.19% for CBXJ.
They also come from different issuers: Calamos and Fortuna Funds. Their fees differ too: 0.69% for CBXJ and 1.75% for HBTC.
HBTC currently has the higher Sharpe Ratio (-1.10 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBXJ и HBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор