Сравнение CBXJ с HBTC
CBXJ (Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January) and HBTC (Fortuna Hedged Bitcoin ETF) are both Blockchain funds. Both are actively managed. Over the past year, CBXJ returned -26.16% vs -36.19% for HBTC. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. CBXJ charges 0.69%/yr vs 1.75%/yr for HBTC.
Доходность
Сравнение доходности CBXJ и HBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBXJ показывает доходность -11.37%, что значительно выше, чем у HBTC с доходностью -20.50%.
CBXJ
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -0.98%
- 6 месяцев
- -15.21%
- С начала года
- -11.37%
- 1 год
- -26.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HBTC
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 3.03%
- 6 месяцев
- -24.64%
- С начала года
- -20.50%
- 1 год
- -36.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBXJ и HBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBXJ Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January | -11.37% | -3.72% |
HBTC Fortuna Hedged Bitcoin ETF | -20.50% | 1.18% |
Correlation
The correlation between CBXJ and HBTC is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2025 г. | 0.93 |
The correlation between CBXJ and HBTC has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBXJ vs. HBTC — Ранг доходности на риск
CBXJ
HBTC
Сравнение CBXJ c HBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBXJ) и Fortuna Hedged Bitcoin ETF (HBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBXJ | HBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 0.79 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | -0.90 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | -1.51 | +0.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBXJ и HBTC
Максимальная просадка CBXJ за все время составила -30.16%, что меньше максимальной просадки HBTC в -40.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBXJ и HBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBXJ | HBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.16% | -40.45% | +10.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.16% | -40.45% | +10.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.01% | -37.22% | +8.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.12% | -16.47% | +4.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.74% | 23.99% | -4.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBXJ и HBTC
Текущая волатильность для Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBXJ) составляет 2.34%, в то время как у Fortuna Hedged Bitcoin ETF (HBTC) волатильность равна 6.05%. Это указывает на то, что CBXJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBXJ | HBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.34% | 6.05% | -3.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.42% | 19.21% | -8.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.44% | 27.93% | -10.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.20% | 28.84% | -12.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.20% | 28.84% | -12.64% |
Сравнение комиссий CBXJ и HBTC
CBXJ берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии HBTC в 1.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBXJ и HBTC
Дивидендная доходность CBXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что меньше доходности HBTC в 13.78%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBXJ Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January | 2.22% | 1.97% |
HBTC Fortuna Hedged Bitcoin ETF | 13.78% | 10.96% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, CBXJ and HBTC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
HBTC has higher volatility (6.05%) compared to CBXJ (2.34%). In terms of maximum drawdown, CBXJ dropped -30.16% vs HBTC's -40.45%.
On 1-year performance, CBXJ leads with -26.16% vs -36.19% for HBTC. On fees, CBXJ is cheaper at 0.69% per year. On volatility, CBXJ has been the lower-risk option at 2.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CBXJ has performed better with a -26.16% return vs -36.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CBXJ is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 1.75% for HBTC.
HBTC has the higher dividend yield at 13.78%, compared with 2.22% for CBXJ.
They also come from different issuers: Calamos and Fortuna Funds. Their fees differ too: 0.69% for CBXJ and 1.75% for HBTC.
HBTC currently has the higher Sharpe Ratio (-1.30 vs -1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBXJ и HBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор