Сравнение CBXA с SMAX
CBXA (Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - April) and SMAX (iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF) are both Defined Outcome funds. CBXA is passively managed, while SMAX is actively managed. Over the past year, CBXA returned -21.42% vs 9.17% for SMAX. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. CBXA charges 0.69%/yr vs 0.50%/yr for SMAX.
Доходность
Сравнение доходности CBXA и SMAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBXA показывает доходность -20.06%, что значительно ниже, чем у SMAX с доходностью 3.09%.
CBXA
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- -5.65%
- С начала года
- -20.06%
- 6 месяцев
- -21.86%
- 1 год
- -21.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMAX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 1.09%
- С начала года
- 3.09%
- 6 месяцев
- 3.54%
- 1 год
- 9.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBXA и SMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBXA Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - April | -20.06% | 9.67% |
SMAX iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF | 3.09% | 10.42% |
Correlation
The correlation between CBXA and SMAX is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2025 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBXA vs. SMAX — Ранг доходности на риск
CBXA
SMAX
Сравнение CBXA c SMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - April (CBXA) и iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF (SMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBXA | SMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.75 | -0.96 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 4.81 | -5.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | 26.11 | -27.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBXA | SMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.20 | 3.46 | -4.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.63 | 2.01 | -2.64 |
Просадки
Сравнение просадок CBXA и SMAX
Максимальная просадка CBXA за все время составила -27.22%, что больше максимальной просадки SMAX в -3.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBXA и SMAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBXA | SMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.22% | -3.90% | -23.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.22% | -1.91% | -25.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.22% | -0.09% | -27.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.69% | -0.40% | -8.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.07% | 0.35% | +13.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBXA и SMAX
Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - April (CBXA) имеет более высокую волатильность в 2.81% по сравнению с iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF (SMAX) с волатильностью 0.38%. Это указывает на то, что CBXA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBXA | SMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.81% | 0.38% | +2.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.53% | 2.10% | +13.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.98% | 2.67% | +15.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.13% | 3.67% | +13.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.13% | 3.67% | +13.46% |
Сравнение комиссий CBXA и SMAX
CBXA берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии SMAX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBXA и SMAX
Дивидендная доходность CBXA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что больше доходности SMAX в 0.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CBXA Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - April | 2.47% | 1.97% | 0.00% |
SMAX iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF | 0.95% | 0.98% | 0.27% |
Часто задаваемые вопросы
CBXA and SMAX have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBXA has higher volatility (2.81%) compared to SMAX (0.38%). In terms of maximum drawdown, CBXA dropped -27.22% vs SMAX's -3.90%.
On 1-year performance, SMAX leads with 9.17% vs -21.42% for CBXA. On fees, SMAX is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SMAX has been the lower-risk option at 0.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SMAX has performed better with a 9.17% return vs -21.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SMAX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.69% for CBXA.
CBXA has the higher dividend yield at 2.47%, compared with 0.95% for SMAX.
They also come from different issuers: Calamos and iShares. Their fees differ too: 0.69% for CBXA and 0.50% for SMAX.
SMAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.46 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBXA и SMAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор