Сравнение CBU с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Community Bank System, Inc. (CBU) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности CBU и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CBU и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBU Community Bank System, Inc. | 4.25% | -3.84% | 22.61% | -14.17% | -13.16% | 22.28% | -9.59% | 24.69% | 11.06% | -10.90% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.07% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, CBU показывает доходность 4.25%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью 0.07%. За последние 10 лет акции CBU превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 7.43% против -1.39% соответственно.
CBU
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- -1.80%
- С начала года
- 4.25%
- 6 месяцев
- 3.64%
- 1 год
- 7.86%
- 3 года*
- 7.85%
- 5 лет*
- -2.12%
- 10 лет*
- 7.43%
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- -1.44%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- -5.87%
- 10 лет*
- -1.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBU vs. TLT — Ранг доходности на риск
CBU
TLT
Сравнение CBU c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Community Bank System, Inc. (CBU) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBU | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.29 | -0.13 | +0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.60 | -0.10 | +0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.99 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | -0.06 | +0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.15 | -0.13 | +1.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBU | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 | -0.13 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | -0.37 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | -0.09 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.26 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между CBU и TLT составляет -0.24. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBU и TLT
Дивидендная доходность CBU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что меньше доходности TLT в 4.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBU Community Bank System, Inc. | 3.15% | 3.24% | 2.95% | 3.42% | 2.76% | 2.28% | 2.66% | 2.23% | 2.47% | 2.46% | 2.04% | 3.05% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.53% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок CBU и TLT
Максимальная просадка CBU за все время составила -61.07%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBU и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| CBU | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.07% | -48.35% | -12.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.03% | -9.23% | -6.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.47% | -43.70% | -6.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.04% | -48.35% | -2.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.80% | -40.23% | +24.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.58% | -13.62% | -0.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.80% | 4.39% | +2.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBU и TLT
Community Bank System, Inc. (CBU) имеет более высокую волатильность в 5.54% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что CBU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CBU | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.54% | 3.71% | +1.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.25% | 6.61% | +10.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.30% | 11.40% | +15.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.60% | 15.88% | +13.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.08% | 14.93% | +15.15% |