PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBU с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CBU с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Community Bank System, Inc. (CBU) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности CBU и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Community Bank System, Inc. (CBU) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CBU и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CBU
Community Bank System, Inc.		4.25%-3.84%22.61%-14.17%-13.16%22.28%-9.59%24.69%11.06%-10.90%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, CBU показывает доходность 4.25%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции CBU уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 7.43% против 14.06% соответственно.

CBU

1 день
1.26%
1 месяц
-1.80%
С начала года
4.25%
6 месяцев
3.64%
1 год
7.86%
3 года*
7.85%
5 лет*
-2.12%
10 лет*
7.43%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Community Bank System, Inc.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с CBU:
CBU с TIPCBU с TLTCBU с MTBCBU с VOOCBU с AMSFCBU с DRIVCBU с ES
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

CBU vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBU
Ранг доходности на риск CBU: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBU: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBU: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBU: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBU: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBU: 5353
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBU c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Community Bank System, Inc. (CBU) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBUSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.29

0.96

-0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.60

1.49

-0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.23

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.49

1.53

-1.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.15

7.27

-6.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBU vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBU на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBU и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBUSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

0.96

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.70

-0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.79

-0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.56

-0.23

Корреляция

Корреляция между CBU и SPY составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBU и SPY

Дивидендная доходность CBU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CBU
Community Bank System, Inc.		3.15%3.24%2.95%3.42%2.76%2.28%2.66%2.23%2.47%2.46%2.04%3.05%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок CBU и SPY

Максимальная просадка CBU за все время составила -61.07%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBU и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

CBUSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.07%

-55.19%

-5.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.03%

-12.05%

-3.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.47%

-24.50%

-25.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.04%

-33.72%

-17.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.80%

-5.53%

-10.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.58%

-9.09%

-5.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.80%

2.54%

+4.26%

Волатильность

Сравнение волатильности CBU и SPY

Community Bank System, Inc. (CBU) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 5.54% и 5.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CBUSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.54%

5.35%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.25%

9.50%

+7.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.30%

19.06%

+8.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.60%

17.06%

+12.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.08%

17.92%

+12.16%