Сравнение CBU с AMSF
CBU (Community Bank System, Inc.) and AMSF (AMERISAFE, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — CBU in Banks - Regional, AMSF in Insurance - Specialty. Over the past 10 years, CBU returned 7.12%/yr vs -0.60%/yr for AMSF. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CBU и AMSF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBU показывает доходность 7.99%, что значительно выше, чем у AMSF с доходностью -20.51%. За последние 10 лет акции CBU превзошли акции AMSF по среднегодовой доходности: 7.12% против -0.60% соответственно.
CBU
- 1 день
- -2.61%
- 1 месяц
- -2.13%
- С начала года
- 7.99%
- 6 месяцев
- 6.75%
- 1 год
- 12.66%
- 3 года*
- 8.74%
- 5 лет*
- -2.24%
- 10 лет*
- 7.12%
AMSF
- 1 день
- -2.14%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- -20.51%
- 6 месяцев
- -19.31%
- 1 год
- -31.68%
- 3 года*
- -10.13%
- 5 лет*
- -6.09%
- 10 лет*
- -0.60%
Сравнение доходности по годам CBU и AMSF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBU Community Bank System, Inc. | 7.99% | -3.84% | 22.61% | -14.17% | -13.16% | 22.28% | -9.59% | 24.69% | 11.06% | -10.90% |
AMSF AMERISAFE, Inc. | -20.51% | -20.78% | 19.62% | -0.86% | 6.13% | 2.00% | -6.09% | 24.48% | -6.63% | 0.16% |
Correlation
The correlation between CBU and AMSF is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2005 г. | 0.47 |
The correlation between CBU and AMSF has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
CBU:
$3.26B
AMSF:
$568.73M
CBU:
$4.05
AMSF:
$2.44
CBU:
15.18
AMSF:
12.37
CBU:
3.51
AMSF:
1.76
CBU:
1.61
AMSF:
0.51
CBU:
$943.58M
AMSF:
$324.77M
CBU:
$700.09M
AMSF:
$120.92M
CBU:
$320.27M
AMSF:
$48.16M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBU vs. AMSF — Ранг доходности на риск
CBU
AMSF
Сравнение CBU c AMSF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Community Bank System, Inc. (CBU) и AMERISAFE, Inc. (AMSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBU | AMSF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.79 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | -0.94 | +1.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.87 | -1.82 | +3.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBU | AMSF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | -1.22 | +1.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | -0.25 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | -0.02 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.31 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок CBU и AMSF
Максимальная просадка CBU за все время составила -61.07%, что больше максимальной просадки AMSF в -43.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBU и AMSF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBU | AMSF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.07% | -43.35% | -17.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.03% | -33.66% | +17.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.19% | -43.35% | +12.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.47% | -43.35% | -7.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.04% | -43.35% | -7.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.78% | -42.29% | +29.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.57% | -12.32% | -2.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.80% | 17.54% | -10.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBU и AMSF
Community Bank System, Inc. (CBU) имеет более высокую волатильность в 6.26% по сравнению с AMERISAFE, Inc. (AMSF) с волатильностью 5.08%. Это указывает на то, что CBU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMSF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBU | AMSF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.26% | 5.08% | +1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.57% | 21.90% | -6.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.52% | 26.06% | -1.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.55% | 24.75% | +4.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.07% | 27.01% | +3.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBU и AMSF
Дивидендная доходность CBU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что меньше доходности AMSF в 8.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMSF AMERISAFE, Inc. | 8.56% | 6.66% | 8.69% | 10.39% | 10.08% | 9.59% | 7.97% | 6.82% | 1.55% | 1.30% | 6.37% | 7.07% |
CBU Community Bank System, Inc. | 3.04% | 3.24% | 2.95% | 3.42% | 2.76% | 2.28% | 2.66% | 2.23% | 2.47% | 2.46% | 2.04% | 3.05% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CBU и AMSF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Community Bank System, Inc. и AMERISAFE, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CBU и AMSF
CBU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Community Bank System, Inc. сообщила о валовой прибыли в 207.65M при выручке в 258.56M, что соответствует валовой рентабельности в 80.3%.
AMSF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AMERISAFE, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 80.09M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CBU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Community Bank System, Inc. сообщила об операционной прибыли в 74.61M при выручке в 258.56M, что соответствует операционной рентабельности 28.9%.
AMSF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AMERISAFE, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 80.09M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
CBU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Community Bank System, Inc. сообщила о чистой прибыли в 57.22M при выручке в 258.56M, что соответствует чистой рентабельности 22.1%.
AMSF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AMERISAFE, Inc. сообщила о чистой прибыли в 8.15M при выручке в 80.09M, что соответствует чистой рентабельности 10.2%.
Часто задаваемые вопросы
CBU and AMSF have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBU has higher volatility (6.26%) compared to AMSF (5.08%). In terms of maximum drawdown, CBU dropped -61.07% vs AMSF's -43.35%.
CBU currently has the higher Sharpe Ratio (0.52 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBU и AMSF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор