PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBU с ES
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CBU с ES

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CBU (Community Bank System, Inc.) and ES (Eversource Energy) are both stocks. CBU operates in Banks - Regional (Financial Services), while ES operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past 10 years, CBU returned 7.12%/yr vs 5.58%/yr for ES. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CBU и ES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Community Bank System, Inc. (CBU) и Eversource Energy (ES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CBU показывает доходность 7.99%, что значительно выше, чем у ES с доходностью 3.55%. За последние 10 лет акции CBU превзошли акции ES по среднегодовой доходности: 7.12% против 5.58% соответственно.

CBU

1 день
-2.61%
1 месяц
-2.13%
С начала года
7.99%
6 месяцев
6.75%
1 год
12.66%
3 года*
8.74%
5 лет*
-2.24%
10 лет*
7.12%

ES

1 день
-0.48%
1 месяц
-0.65%
С начала года
3.55%
6 месяцев
6.87%
1 год
9.27%
3 года*
3.77%
5 лет*
0.28%
10 лет*
5.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CBU и ES

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CBU
Community Bank System, Inc.		7.99%-3.84%22.61%-14.17%-13.16%22.28%-9.59%24.69%11.06%-10.90%
ES
Eversource Energy		3.55%22.86%-2.46%-23.43%-5.06%8.18%4.45%34.49%6.41%17.97%

Correlation

The correlation between CBU and ES is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 1985 г.

0.16

The correlation between CBU and ES shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.24 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CBU:

$3.26B

ES:

$25.68B

EPS

CBU:

$4.05

ES:

$4.68

Коэффициент P/E

CBU:

15.18

ES:

14.56

Коэффициент PEG

CBU:

2.37

ES:

0.82

Коэффициент P/S

CBU:

3.51

ES:

1.83

Коэффициент P/B

CBU:

1.61

ES:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

CBU:

$943.58M

ES:

$13.93B

Валовая прибыль (12 мес.)

CBU:

$700.09M

ES:

$4.19B

EBITDA (12 мес.)

CBU:

$320.27M

ES:

$4.60B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Community Bank System, Inc.

Eversource Energy

Часто сравнивают с CBU:
CBU с TIPCBU с MTBCBU с TLTCBU с SPYCBU с VOOCBU с AMSFCBU с DRIV
Часто сравнивают с ES:
ES с NQ=FES с CMSES с FLPKXES с VWNAXES с FIDKXES с XLIES с XLU

Доходность на риск

CBU vs. ES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBU
Ранг доходности на риск CBU: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBU: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBU: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBU: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBU: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBU: 5959
Ранг коэф-та Мартина
ES
Ранг доходности на риск ES: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ES: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ES: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ES: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ES: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ES: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBU c ES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Community Bank System, Inc. (CBU) и Eversource Energy (ES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBUESDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.52
0.38

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.92
0.63

+0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.10

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.79

0.62

+0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.87

1.50

+0.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBU vs. ES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBU на текущий момент составляет 0.52, что выше коэффициента Шарпа ES равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBU и ES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBUESРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

0.38

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

0.01

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.23

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.28

+0.05

Просадки

Сравнение просадок CBU и ES

Максимальная просадка CBU за все время составила -61.07%, что меньше максимальной просадки ES в -73.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBU и ES.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CBUESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.07%

-73.04%

+11.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.03%

-15.13%

-0.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.19%

-28.65%

-2.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.47%

-41.69%

-8.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.04%

-41.69%

-9.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.78%

-13.96%

+1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.57%

-19.07%

+4.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.80%

6.19%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности CBU и ES

Текущая волатильность для Community Bank System, Inc. (CBU) составляет 6.26%, в то время как у Eversource Energy (ES) волатильность равна 6.82%. Это указывает на то, что CBU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CBUESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.26%

6.82%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.57%

15.38%

+0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.52%

24.22%

+0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.55%

23.87%

+5.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.07%

24.31%

+5.76%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBU и ES

Дивидендная доходность CBU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что меньше доходности ES в 4.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CBU
Community Bank System, Inc.		3.04%3.24%2.95%3.42%2.76%2.28%2.66%2.23%2.47%2.46%2.04%3.05%
ES
Eversource Energy		4.52%4.47%4.98%4.37%3.04%2.65%2.62%2.52%3.11%3.01%3.22%3.27%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CBU и ES

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Community Bank System, Inc. и Eversource Energy. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
258.56M
4.50B
(CBU) Общая выручка
(ES) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

CBU and ES have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ES has higher volatility (6.82%) compared to CBU (6.26%). In terms of maximum drawdown, CBU dropped -61.07% vs ES's -73.04%.

CBU currently has the higher Sharpe Ratio (0.52 vs 0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CBU и ES

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор