PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBU с TIP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CBU с TIP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CBU (Community Bank System, Inc.) is a stock, while TIP (iShares TIPS Bond ETF) is Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index. Over the past 10 years, CBU returned 7.12%/yr vs 2.57%/yr for TIP. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности CBU и TIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Community Bank System, Inc. (CBU) и iShares TIPS Bond ETF (TIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CBU показывает доходность 7.99%, что значительно выше, чем у TIP с доходностью 1.54%. За последние 10 лет акции CBU превзошли акции TIP по среднегодовой доходности: 7.12% против 2.57% соответственно.

CBU

1 день
-2.61%
1 месяц
-2.13%
С начала года
7.99%
6 месяцев
6.75%
1 год
12.66%
3 года*
8.74%
5 лет*
-2.24%
10 лет*
7.12%

TIP

1 день
-0.18%
1 месяц
-0.09%
С начала года
1.54%
6 месяцев
1.06%
1 год
4.96%
3 года*
3.88%
5 лет*
0.97%
10 лет*
2.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CBU и TIP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CBU
Community Bank System, Inc.		7.99%-3.84%22.61%-14.17%-13.16%22.28%-9.59%24.69%11.06%-10.90%
TIP
iShares TIPS Bond ETF		1.54%6.77%1.65%3.80%-12.26%5.68%10.84%8.35%-1.42%2.92%

Correlation

The correlation between CBU and TIP is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2003 г.

-0.15

The correlation between CBU and TIP shifts across timeframes, from -0.15 (all time) to 0.14 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Community Bank System, Inc.

iShares TIPS Bond ETF

Часто сравнивают с CBU:
CBU с MTBCBU с TLTCBU с SPYCBU с VOOCBU с AMSFCBU с DRIVCBU с ES
Часто сравнивают с TIP:
TIP с SCHPTIP с VTIPTIP с SGOVTIP с STIPTIP с FIPDXTIP с BNDTIP с IEF

Доходность на риск

CBU vs. TIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBU
Ранг доходности на риск CBU: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBU: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBU: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBU: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBU: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBU: 5959
Ранг коэф-та Мартина
TIP
Ранг доходности на риск TIP: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIP: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIP: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIP: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIP: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIP: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBU c TIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Community Bank System, Inc. (CBU) и iShares TIPS Bond ETF (TIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBUTIPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.52
1.46

-0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.92
2.24

-1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.26

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.79

2.52

-1.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.87

7.57

-5.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBU vs. TIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBU на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа TIP равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBU и TIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBUTIPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

1.46

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

0.16

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.45

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.57

-0.24

Просадки

Сравнение просадок CBU и TIP

Максимальная просадка CBU за все время составила -61.07%, что больше максимальной просадки TIP в -14.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBU и TIP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CBUTIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.07%

-14.57%

-46.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.03%

-1.98%

-14.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.19%

-4.54%

-26.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.47%

-14.51%

-35.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.04%

-14.51%

-36.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.78%

-0.32%

-12.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.57%

-3.43%

-11.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.80%

0.66%

+6.14%

Волатильность

Сравнение волатильности CBU и TIP

Community Bank System, Inc. (CBU) имеет более высокую волатильность в 6.26% по сравнению с iShares TIPS Bond ETF (TIP) с волатильностью 0.89%. Это указывает на то, что CBU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CBUTIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.26%

0.89%

+5.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.57%

2.29%

+13.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.52%

3.41%

+21.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.55%

6.21%

+23.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.07%

5.74%

+24.33%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBU и TIP

Дивидендная доходность CBU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что меньше доходности TIP в 3.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CBU
Community Bank System, Inc.		3.04%3.24%2.95%3.42%2.76%2.28%2.66%2.23%2.47%2.46%2.04%3.05%
TIP
iShares TIPS Bond ETF		3.76%3.46%2.52%2.73%6.96%4.28%1.17%1.75%2.71%2.07%1.48%0.34%

Часто задаваемые вопросы

CBU and TIP have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CBU has higher volatility (6.26%) compared to TIP (0.89%). In terms of maximum drawdown, CBU dropped -61.07% vs TIP's -14.57%.

TIP currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CBU и TIP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор