Сравнение CBU с TIP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Community Bank System, Inc. (CBU) и iShares TIPS Bond ETF (TIP).
TIP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation Protected Securities (TIPS) Index (Series-L). Фонд был запущен 4 дек. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности CBU и TIP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CBU и TIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBU Community Bank System, Inc. | 2.95% | -3.84% | 22.61% | -14.17% | -13.16% | 22.28% | -9.59% | 24.69% | 11.06% | -10.90% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 0.41% | 6.77% | 1.65% | 3.80% | -12.26% | 5.68% | 10.84% | 8.35% | -1.42% | 2.92% |
Доходность по периодам
С начала года, CBU показывает доходность 2.95%, что значительно выше, чем у TIP с доходностью 0.41%. За последние 10 лет акции CBU превзошли акции TIP по среднегодовой доходности: 7.30% против 2.49% соответственно.
CBU
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -3.03%
- С начала года
- 2.95%
- 6 месяцев
- 2.34%
- 1 год
- 6.52%
- 3 года*
- 7.40%
- 5 лет*
- -2.37%
- 10 лет*
- 7.30%
TIP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.08%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 0.15%
- 1 год
- 2.76%
- 3 года*
- 2.98%
- 5 лет*
- 1.24%
- 10 лет*
- 2.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBU vs. TIP — Ранг доходности на риск
CBU
TIP
Сравнение CBU c TIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Community Bank System, Inc. (CBU) и iShares TIPS Bond ETF (TIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBU | TIP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.24 | 0.67 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.54 | 0.93 | -0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.12 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | 1.03 | -0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.99 | 2.99 | -2.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBU | TIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 | 0.67 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 0.20 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.43 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.57 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между CBU и TIP составляет -0.15. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBU и TIP
Дивидендная доходность CBU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что больше доходности TIP в 2.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBU Community Bank System, Inc. | 3.19% | 3.24% | 2.95% | 3.42% | 2.76% | 2.28% | 2.66% | 2.23% | 2.47% | 2.46% | 2.04% | 3.05% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 2.80% | 3.46% | 2.52% | 2.73% | 6.96% | 4.28% | 1.17% | 1.75% | 2.71% | 2.07% | 1.48% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок CBU и TIP
Максимальная просадка CBU за все время составила -61.07%, что больше максимальной просадки TIP в -14.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBU и TIP.
Загрузка...
Показатели просадок
| CBU | TIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.07% | -14.57% | -46.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.03% | -2.74% | -13.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.47% | -14.51% | -35.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.04% | -14.51% | -36.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.85% | -1.36% | -15.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.58% | -3.46% | -11.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.77% | 0.94% | +5.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBU и TIP
Community Bank System, Inc. (CBU) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с iShares TIPS Bond ETF (TIP) с волатильностью 1.41%. Это указывает на то, что CBU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CBU | TIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.38% | 1.41% | +3.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.21% | 2.35% | +14.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.28% | 4.15% | +23.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.60% | 6.22% | +23.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.08% | 5.75% | +24.33% |