Сравнение CBU с MTB
CBU (Community Bank System, Inc.) and MTB (M&T Bank Corporation) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, CBU returned 7.12%/yr vs 9.22%/yr for MTB. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CBU и MTB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CBU показывает доходность 7.99%, а MTB немного ниже – 7.72%. За последние 10 лет акции CBU уступали акциям MTB по среднегодовой доходности: 7.12% против 9.22% соответственно.
CBU
- 1 день
- -2.61%
- 1 месяц
- -2.13%
- С начала года
- 7.99%
- 6 месяцев
- 6.75%
- 1 год
- 12.66%
- 3 года*
- 8.74%
- 5 лет*
- -2.24%
- 10 лет*
- 7.12%
MTB
- 1 день
- -1.50%
- 1 месяц
- 0.68%
- С начала года
- 7.72%
- 6 месяцев
- 10.94%
- 1 год
- 20.69%
- 3 года*
- 23.54%
- 5 лет*
- 9.33%
- 10 лет*
- 9.22%
Сравнение доходности по годам CBU и MTB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBU Community Bank System, Inc. | 7.99% | -3.84% | 22.61% | -14.17% | -13.16% | 22.28% | -9.59% | 24.69% | 11.06% | -10.90% |
MTB M&T Bank Corporation | 7.72% | 10.89% | 41.66% | -1.68% | -2.94% | 24.28% | -22.16% | 21.65% | -14.58% | 11.35% |
Correlation
The correlation between CBU and MTB is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 1991 г. | 0.51 |
The correlation between CBU and MTB shifts across timeframes, from 0.51 (all time) to 0.70 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CBU:
$3.26B
MTB:
$33.51B
CBU:
$4.05
MTB:
$18.62
CBU:
15.18
MTB:
11.49
CBU:
2.37
MTB:
1.55
CBU:
3.51
MTB:
2.73
CBU:
1.61
MTB:
1.20
CBU:
$943.58M
MTB:
$12.36B
CBU:
$700.09M
MTB:
$9.31B
CBU:
$320.27M
MTB:
$3.93B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBU vs. MTB — Ранг доходности на риск
CBU
MTB
Сравнение CBU c MTB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Community Bank System, Inc. (CBU) и M&T Bank Corporation (MTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBU | MTB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.17 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 1.22 | -0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.87 | 2.89 | -1.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBU | MTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | 0.96 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 0.31 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.28 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.41 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок CBU и MTB
Максимальная просадка CBU за все время составила -61.07%, что меньше максимальной просадки MTB в -73.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBU и MTB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBU | MTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.07% | -73.50% | +12.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.03% | -16.98% | +0.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.19% | -28.20% | -2.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.47% | -40.71% | -9.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.04% | -52.97% | +1.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.78% | -8.82% | -3.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.57% | -12.42% | -2.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.80% | 7.17% | -0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBU и MTB
Community Bank System, Inc. (CBU) имеет более высокую волатильность в 6.26% по сравнению с M&T Bank Corporation (MTB) с волатильностью 5.92%. Это указывает на то, что CBU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MTB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBU | MTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.26% | 5.92% | +0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.57% | 15.76% | -0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.52% | 21.76% | +2.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.55% | 30.37% | -0.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.07% | 32.83% | -2.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBU и MTB
Дивидендная доходность CBU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что больше доходности MTB в 2.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBU Community Bank System, Inc. | 3.04% | 3.24% | 2.95% | 3.42% | 2.76% | 2.28% | 2.66% | 2.23% | 2.47% | 2.46% | 2.04% | 3.05% |
MTB M&T Bank Corporation | 2.80% | 3.24% | 2.85% | 3.79% | 3.31% | 2.93% | 3.46% | 2.42% | 2.48% | 1.75% | 1.79% | 2.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CBU и MTB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Community Bank System, Inc. и M&T Bank Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CBU и MTB
CBU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Community Bank System, Inc. сообщила о валовой прибыли в 207.65M при выручке в 258.56M, что соответствует валовой рентабельности в 80.3%.
MTB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., M&T Bank Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.30B при выручке в 3.23B, что соответствует валовой рентабельности в 71.4%.
CBU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Community Bank System, Inc. сообщила об операционной прибыли в 74.61M при выручке в 258.56M, что соответствует операционной рентабельности 28.9%.
MTB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., M&T Bank Corporation сообщила об операционной прибыли в 863.00M при выручке в 3.23B, что соответствует операционной рентабельности 26.8%.
CBU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Community Bank System, Inc. сообщила о чистой прибыли в 57.22M при выручке в 258.56M, что соответствует чистой рентабельности 22.1%.
MTB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., M&T Bank Corporation сообщила о чистой прибыли в 664.00M при выручке в 3.23B, что соответствует чистой рентабельности 20.6%.
Часто задаваемые вопросы
CBU and MTB have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBU has higher volatility (6.26%) compared to MTB (5.92%). In terms of maximum drawdown, CBU dropped -61.07% vs MTB's -73.50%.
MTB currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs 0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBU и MTB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор