PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MTB с IAT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MTB с IAT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о M&T Bank Corporation (MTB) и iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT).

IAT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Regional Banks Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности MTB и IAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в M&T Bank Corporation (MTB) и iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MTB и IAT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MTB
M&T Bank Corporation		4.44%10.89%41.66%-1.68%-2.94%24.28%-22.16%21.65%-14.58%11.35%
IAT
iShares U.S. Regional Banks ETF		-0.74%13.05%24.36%-8.53%-20.61%38.89%-7.60%31.38%-17.45%10.42%

Доходность по периодам

С начала года, MTB показывает доходность 4.44%, что значительно выше, чем у IAT с доходностью -0.74%. За последние 10 лет акции MTB превзошли акции IAT по среднегодовой доходности: 9.51% против 8.44% соответственно.

MTB

1 день
1.09%
1 месяц
-4.79%
С начала года
4.44%
6 месяцев
8.61%
1 год
22.07%
3 года*
24.72%
5 лет*
9.94%
10 лет*
9.51%

IAT

1 день
1.17%
1 месяц
-3.57%
С начала года
-0.74%
6 месяцев
6.21%
1 год
21.64%
3 года*
19.10%
5 лет*
2.18%
10 лет*
8.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

M&T Bank Corporation

iShares U.S. Regional Banks ETF

Часто сравнивают с MTB:
MTB с PNCMTB с RFMTB с JPMMTB с FIBKMTB с CFRMTB с CMTB с MS
Часто сравнивают с IAT:
IAT с KREIAT с KCEIAT с PKWIAT с XLFIAT с JPMIAT с SPYIAT с SWPPX

Доходность на риск

MTB vs. IAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MTB
Ранг доходности на риск MTB: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTB: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTB: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTB: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTB: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTB: 6767
Ранг коэф-та Мартина
IAT
Ранг доходности на риск IAT: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAT: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAT: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAT: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAT: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAT: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MTB c IAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для M&T Bank Corporation (MTB) и iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MTBIATDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

0.80

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

1.18

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.18

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

1.17

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.06

3.07

-0.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MTB vs. IAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MTB на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IAT равному 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTB и IAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MTBIATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

0.80

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.08

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.27

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.09

+0.31

Корреляция

Корреляция между MTB и IAT составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTB и IAT

Дивидендная доходность MTB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности IAT в 2.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MTB
M&T Bank Corporation		2.80%3.24%2.85%3.79%3.31%2.93%3.46%2.42%2.48%1.75%1.79%2.31%
IAT
iShares U.S. Regional Banks ETF		2.98%2.94%2.95%3.56%3.12%1.88%2.87%2.49%2.48%1.55%1.52%1.78%

Просадки

Сравнение просадок MTB и IAT

Максимальная просадка MTB за все время составила -73.50%, примерно равная максимальной просадке IAT в -77.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTB и IAT.

Загрузка...

Показатели просадок

MTBIATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.50%

-77.22%

+3.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.98%

-17.49%

+0.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.71%

-55.55%

+14.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.97%

-55.55%

+2.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.59%

-12.86%

+1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.43%

-27.13%

+14.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.68%

6.67%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности MTB и IAT

M&T Bank Corporation (MTB) имеет более высокую волатильность в 6.87% по сравнению с iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) с волатильностью 6.04%. Это указывает на то, что MTB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MTBIATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.87%

6.04%

+0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.49%

16.97%

-0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.22%

27.32%

-1.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.46%

29.09%

+1.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.84%

30.79%

+2.05%