PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CBTJ с WNTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CBTJ и WNTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBTJ) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CBTJ показывает доходность -18.51%, что значительно ниже, чем у WNTR с доходностью 9.49%.


CBTJ

1 день
-0.61%
1 месяц
-1.68%
6 месяцев
-24.51%
С начала года
-18.51%
1 год
-37.61%
3 года*
5 лет*
10 лет*

WNTR

1 день
2.96%
1 месяц
17.94%
6 месяцев
21.62%
С начала года
9.49%
1 год
127.90%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CBTJ и WNTR


Correlation

The correlation between CBTJ and WNTR is -0.77, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г.

-0.78

The correlation between CBTJ and WNTR has been stable across timeframes, ranging from -0.78 to -0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January

YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF

Доходность на риск

CBTJ vs. WNTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CBTJ
Ранг доходности на риск CBTJ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBTJ: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBTJ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBTJ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBTJ: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBTJ: 22
Ранг коэф-та Мартина

WNTR
Ранг доходности на риск WNTR: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WNTR: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WNTR: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WNTR: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WNTR: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WNTR: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBTJ c WNTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBTJ) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


CBTJWNTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-3.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-4.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.76

1.35

-0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.89

3.02

-3.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.38

7.72

-9.10

CBTJ vs. WNTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBTJ на текущий момент составляет -1.42, что ниже коэффициента Шарпа WNTR равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBTJ и WNTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CBTJ и WNTR

Максимальная просадка CBTJ за все время составила -42.41%, примерно равная максимальной просадке WNTR в -42.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBTJ и WNTR.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CBTJWNTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.41%

-42.65%

+0.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.41%

-42.65%

+0.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.53%

-10.67%

-29.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.13%

-20.46%

+3.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.35%

16.63%

+10.72%

Волатильность

Сравнение волатильности CBTJ и WNTR

Текущая волатильность для Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBTJ) составляет 4.26%, в то время как у YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) волатильность равна 17.89%. Это указывает на то, что CBTJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WNTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CBTJWNTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.26%

17.89%

-13.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.92%

47.05%

-30.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.67%

53.81%

-27.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.98%

53.49%

-28.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.98%

53.49%

-28.51%

Сравнение комиссий CBTJ и WNTR

CBTJ берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии WNTR в 1.01%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CBTJ и WNTR

Дивидендная доходность CBTJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что меньше доходности WNTR в 106.86%


Часто задаваемые вопросы


CBTJ and WNTR have a correlation of -0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WNTR has higher volatility (17.89%) compared to CBTJ (4.26%). In terms of maximum drawdown, CBTJ dropped -42.41% vs WNTR's -42.65%.

On 1-year performance, WNTR leads with 127.90% vs -37.61% for CBTJ. On fees, CBTJ is cheaper at 0.69% per year. On volatility, CBTJ has been the lower-risk option at 4.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, WNTR has performed better with a 127.90% return vs -37.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CBTJ is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 1.01% for WNTR.

WNTR has the higher dividend yield at 106.86%, compared with 1.78% for CBTJ.

CBTJ is categorized as Blockchain, while WNTR is Derivative Income. They also come from different issuers: Calamos and YieldMax. Their fees differ too: 0.69% for CBTJ and 1.01% for WNTR.

WNTR currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CBTJ и WNTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор